Волатильность – “лунный спутник” трейдинга
Все знают, что волатильность один из важнейших параметров рынка. Он показывает изменение цены в единицу времени. В какую единицу уже выбор трейдера. Это может быть минута, а может быть неделя, все зависит от стиля торговли – от скальпинга до долгосрока.
Я уверен, не существует трейдера, который не осознавал бы значимость волатильности. Наш идеал, это инструмент с высокой волатильностью и низкими транзакционными издержками.
И тут есть пара проблем.
С тем что идеалов не существует еще можно как-то мириться, а вот вторая посерьезнее. Вы уверены, что вы знаете как использовать эту самую волатильность?
Какие у нас есть индикаторы на основе волатильности?
ATR, Bollinger bands, CCI, индикатор Чайкина.
И что? Какой из них покажет Вам когда сменился тренд, где открыть, а где закрыть торговую позицию? Подумайте хорошенько.
Подумали? И что?
В том и дело, что ничего… Направление, конечно может подсказать Bollinger bands или CCI, но волатильность там не причем. С таким же успехом с направлением справится мувинг и все производные от него. А вопрос в том, как вы используете именно волатильность!!!
ATR, согласно литературе, по крайне мере той, которую я читал, вам советуют использовать при выставлении стоп ордеров, – чем выше волатильность , тем дальше стоп-ордер и наоборот. Принцип, чтобы не сработал раньше времени или чтоб не отдать лишнего.
Нормальные принципы в общем рабочие. Настолько рабочие, что свыше 90% новичков прочитав эти принципы теряют свои депо. Справедливости ради, надо сказать это касается не только понятия волатильности и индикаторов обсчитывающих ее.
Как всегда в трейдинге, на мой взгляд, мы ищем там где нам удобнее, а не там где нужно. Поясню. Назовите мне, точнее себе основные критерии изменения тренда.
Скорее всего это будут “геометрические модели”, т.е. пробитие какой нибудь трендовой линии, момент “закрепления цены за границами этой линии", в редких случаях можно применить правило: если откат по Фибо больше определенного процента, то откат возможно станет началом нового тренда.
В этой “геометрии” чертовски важны моменты на какой таймфрейм смотреть, через какие точки проводить линии тренда, что именно считать пробитием? Вопросов куча и все с постоянно меняющимися ответами.
Согласны?
Теперь давайте выдохнем и сделаем шаг в сторону.
Согласны ли вы с тем, что волатильность это по сути перемещение во времени цены из точки А в точку Б? - Ваш ответ.
Имеет ли для вас значение, как именно, по какой траектории цена дошла из точки А в точку Б, при условии, что цена всегда находилась между этими двумя точками? - Ваш ответ.
Каждая ли открытая вами позиция сразу дает вам плюсовое значение, если да , то почему вы не торгуете, просто забирая сразу, каждый раз пусть небольшой, но плюс? - Ваш ответ.
Если на предыдущий вопрос у вас отрицательный ответ, встречались ли вы с ситуацией, когда цена по всем показателям и индикаторам должна развернуться, а она продолжает расти/падать без ожидаемого отката? - Ваш ответ
Если вы столкнулись с ситуацией описанной в пункте 4, как все таки происходит откат или смена тренда? - Ваш ответ.
Как в вышеописанных ситуациях вы используете волатильность или индикаторы построенные на основе волатильности? - Ваш ответ.
Когда я смог сформулировать эти простые вопросы и честно на них ответил, я пришел к простому выводу. Волатильность в чистом виде единственное на что стоит смотреть на рынке , точнее на расстояние и направление пройденное ценой.
Любая геометрия в результате сводится именно к волатильности, пробой линии тренда означает, не что иное, как прохождение цены в нужном направлении более большое количество пунктов. То, что тренд развивается означает только то, что цена не проходит против нужного направления больше определенного количества пунктов, при любой скорости тренда. Таким образом, нам нужно узнать только это количество пунктов, начиная с которого вы сможете сказать, что для данного инструмента в течении такого то времени тренд останется неизменным, пока цена не пройдет в противоположном направлении указанное количество пунктов.
Не знаю как вам , а мне такая формулировка показалась значительно более удобной чем следить за разными тайфреймами, новостями и не дай бог еще десятком индикаторов и придумывать себе сигналы для этих индикаторов. Попробуйте обойтись все таки чистой волатильностью. Вдруг понравиться. Не получиться обращайтесь, чем смогу помогу. Нет вернетесь в мир политики и геометрии.
С уважением,
Борис Борбот
Я уверен, не существует трейдера, который не осознавал бы значимость волатильности. Наш идеал, это инструмент с высокой волатильностью и низкими транзакционными издержками.
И тут есть пара проблем.
С тем что идеалов не существует еще можно как-то мириться, а вот вторая посерьезнее. Вы уверены, что вы знаете как использовать эту самую волатильность?
Какие у нас есть индикаторы на основе волатильности?
ATR, Bollinger bands, CCI, индикатор Чайкина.
И что? Какой из них покажет Вам когда сменился тренд, где открыть, а где закрыть торговую позицию? Подумайте хорошенько.
Подумали? И что?
В том и дело, что ничего… Направление, конечно может подсказать Bollinger bands или CCI, но волатильность там не причем. С таким же успехом с направлением справится мувинг и все производные от него. А вопрос в том, как вы используете именно волатильность!!!
ATR, согласно литературе, по крайне мере той, которую я читал, вам советуют использовать при выставлении стоп ордеров, – чем выше волатильность , тем дальше стоп-ордер и наоборот. Принцип, чтобы не сработал раньше времени или чтоб не отдать лишнего.
Нормальные принципы в общем рабочие. Настолько рабочие, что свыше 90% новичков прочитав эти принципы теряют свои депо. Справедливости ради, надо сказать это касается не только понятия волатильности и индикаторов обсчитывающих ее.
Как всегда в трейдинге, на мой взгляд, мы ищем там где нам удобнее, а не там где нужно. Поясню. Назовите мне, точнее себе основные критерии изменения тренда.
Скорее всего это будут “геометрические модели”, т.е. пробитие какой нибудь трендовой линии, момент “закрепления цены за границами этой линии", в редких случаях можно применить правило: если откат по Фибо больше определенного процента, то откат возможно станет началом нового тренда.
В этой “геометрии” чертовски важны моменты на какой таймфрейм смотреть, через какие точки проводить линии тренда, что именно считать пробитием? Вопросов куча и все с постоянно меняющимися ответами.
Согласны?
Теперь давайте выдохнем и сделаем шаг в сторону.
Согласны ли вы с тем, что волатильность это по сути перемещение во времени цены из точки А в точку Б? - Ваш ответ.
Имеет ли для вас значение, как именно, по какой траектории цена дошла из точки А в точку Б, при условии, что цена всегда находилась между этими двумя точками? - Ваш ответ.
Каждая ли открытая вами позиция сразу дает вам плюсовое значение, если да , то почему вы не торгуете, просто забирая сразу, каждый раз пусть небольшой, но плюс? - Ваш ответ.
Если на предыдущий вопрос у вас отрицательный ответ, встречались ли вы с ситуацией, когда цена по всем показателям и индикаторам должна развернуться, а она продолжает расти/падать без ожидаемого отката? - Ваш ответ
Если вы столкнулись с ситуацией описанной в пункте 4, как все таки происходит откат или смена тренда? - Ваш ответ.
Как в вышеописанных ситуациях вы используете волатильность или индикаторы построенные на основе волатильности? - Ваш ответ.
Когда я смог сформулировать эти простые вопросы и честно на них ответил, я пришел к простому выводу. Волатильность в чистом виде единственное на что стоит смотреть на рынке , точнее на расстояние и направление пройденное ценой.
Любая геометрия в результате сводится именно к волатильности, пробой линии тренда означает, не что иное, как прохождение цены в нужном направлении более большое количество пунктов. То, что тренд развивается означает только то, что цена не проходит против нужного направления больше определенного количества пунктов, при любой скорости тренда. Таким образом, нам нужно узнать только это количество пунктов, начиная с которого вы сможете сказать, что для данного инструмента в течении такого то времени тренд останется неизменным, пока цена не пройдет в противоположном направлении указанное количество пунктов.
Не знаю как вам , а мне такая формулировка показалась значительно более удобной чем следить за разными тайфреймами, новостями и не дай бог еще десятком индикаторов и придумывать себе сигналы для этих индикаторов. Попробуйте обойтись все таки чистой волатильностью. Вдруг понравиться. Не получиться обращайтесь, чем смогу помогу. Нет вернетесь в мир политики и геометрии.
С уважением,
Борис Борбот
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.