BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Так как я программист, когда я решил пощюпать крипторынок, первым делом была написанна система сбора данных с десятка крупнейших крипто бирж

Собственно меня интересовало два параметра
Разница между покупками и продажами - понимание вводят новые деньги в крипту или выводят
Мониторинг скопления ордеров в стаканах

После того как все это было написанно и запущенно вскрылось очень много интересных моментов, начну по порядку:


1. Для начала скажу, что есть только одна биржа, которая управляет курсом биткоина - это bitfinex, чуть ниже я поясню и приведу примеры, как это проверить

По этому будем опираться на нее как на базовую биржу с идеальными условиями



2. Обьемы - на текущий момент практически все биржи рисуют фэйковые обьемы, при этом обьем фэйка превышает 99% - буду приводить конкретные примеры с пояснениями

Если мы возьмем период флета курс стоит на ровном месте часами - допустим средний торговый обьем на bitfinex в минуту составляет 0.01 битка, в это же время на binance/okex/zb/huobi и прочих биржах минутный обьем будет варьироватся от 20 до 50 биткоинов в минуту!!! В сотни раз больше bitfinex и их покупки или продажи по 10-30 битков не будут влиять на курс ни на цент

Далее если мы возьмем любую соплю, к примеру последнюю вниз с 6800 на 6300, то увидим забавную картинку - торговая разница между покупкой и продажей bitfinex за 10 минут составила минус 1200 биткоинов, торговая разница всех остальных 9 бирж из топа вместе взятых составляет лишь минус 100 битков, то есть мы имеем картинку когда bitfinex начинает продавать или покупать у него растет обьем и растет разница между покупками и продажами, в то время все остальные биржи вместе взятые даже близко не дотягиваются до обьема bitfinex и не имеют ни какого влияния на движение курса. На всех движениях битка - любое движение на рынке - всегда производит bitfinex. И весь рыночный обьем во время движения на 90% bitfinex

Следующий момент - в период флета допустим на bitfinex торгуется 0.01 битка в минуту, в то время, как на других биржах по 20-40 биткоинов - любой может проверить, если на флете на bitfinex купить на 0.5 битка или продать, или сделать покупку и продажу, то для начала вы повлияете на курс таким мелким обьемом и во вторых все остальные биржи повторят движение за вашей сделкой, хотя на них на флете торгуется в 100 раз больше )))

Теперь разберем сам bitfinex - биржа дает плечо 3.3 - по этому обьем будем делить на 3.3 - чтоб получить реальный торговый обьем живых денег, далее надо понимать что на каждой бирже висит маркет мейкер бот, как пишут который мол создает ликвидность, на самом деле цели у биржевого бота немного другие

Эмитировать сделки покупая и продавая у себя самого свои же ордера - без коммисии и создавать фэйковый обьем рынка
Помочь трейдерам закупится, затарить шортеров и лонгеров (забрать коммисию) - посмотреть кого больше и двинуть волну против них, чтоб они сбросили актив и дали еще больше движение своим сбросом актива, что помогает заработать бирже еще больше за счет бота

Так вот обьем маркет майкер бота составляет еще 70% (20% затаривание трейдеров и 50% фэйк сделки) всех торгов

В итоге мы имеем допустим суточный обьем bitfinex 70 лямов баксов - вычитаем отсюда 50% маркетмейкера и остаток делим на 3.3 плечо - и из 70 лямов остается у нас 10 лимонов баксов - зная что любое движение биткоина на 90% обьема занимает bitfinex - все остальные биржи генерят еще 1 милион баксов в сутки обьема. И того реальный суточный обьем 11 лимонов баксов - это текущие реалии рынка, в феврале все было гораздо лучше.

Если хочется понять как затаривает маркет мейкер бот народ - достаточно открыть стаканы bitfinex допустим на сайте bfxdata com и понаблюдать пристально как микро стенки в 20-50 битков двигаются эмулируют поддержку, далее когда ниже или выше них набирается несколько живых трейдеров, исчезают на долю секунды - выкупаются ордера трейдеров и стенка встает на свое место
Комментарий: Разбор по обьемам и пример манипуляции курсом

Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.