Каковы наилучшие настройки индикаторов?

Таймфреймы и настройки технических индикаторов - вездесущие понятия для технических аналитиков, две вещи, с которыми им придется взаимодействовать в какой-то момент времени. Для некоторых трейдеров они являются частью вопросов на миллион долларов: "Какой таймфрейм лучше всего использовать?". "Какие настройки индикаторов лучше всего использовать?". Где "лучший" относится к таймфрейму/настройкам, которые приводят к наибольшей прибыли. Оба вопроса очень интересны и на них очень трудно ответить, однако трейдеры пытались ответить на оба вопроса.

1. Какой таймфрейм лучше всего использовать?
Таймфреймы определяют частоту, с которой цены наносятся на график, и могут составлять от 1 секунды до 1 месяца. Мы можем заметить, что графики цен имеют тенденцию быть похожими друг на друга от одного таймфрейма к другому, имея одинаковые нерегулярные аспекты и одинаковые паттерны, что объясняет фрактальную природу рыночных цен, где более краткосрочные колебания составляют более долгосрочные колебания, обнаруженные на более высоком таймфрейме.

Исходя из этой особенности, методы, используемые для определения начала/окончания тренда, могут быть одинаковыми независимо от выбранного таймфрейма, поэтому трейдеры могут выбирать таймфрейм в зависимости от тренда, который они хотят торговать, например, дневные/недельные таймфреймы могут использоваться для торговли основными трендами, в то время как другие могут использовать внутридневные таймфреймы для торговли внутридневными трендами, Обратите внимание, что по-прежнему можно торговать определенным трендом, используя любой таймфрейм, однако использование слишком низкого таймфрейма для торговли долгосрочными трендами может привести к избытку паразитной информации, в то время как использование высокого таймфрейма для торговли краткосрочными трендами приведет к недостатку информации.

Важно отметить, что более низкие таймфреймы будут возвращать ценовые изменения меньшей амплитуды, поэтому торговля на колебаниях более низкого таймфрейма сделает трейдера более подверженным влиянию фрикционных процессов, особенно фрикционных издержек, поэтому агрессивная торговля на более низких таймфреймах может потребовать большей точности, поэтому начинающим трейдерам следует придерживаться более высоких таймфреймов.

Поэтому "лучший таймфрейм для использования" должен быть выбран на основе тренда, который трейдер хочет торговать, с таймфреймом, дающим нужное количество информации для оптимальной торговли целевым трендом. Целевой тренд будет зависеть от профиля трейдера (склонность к риску, торговый горизонт... и т.д.).

1.1 Мультитаймфрейм Анализ

Некоторые трейдеры могут использовать несколько таймфреймов, такая практика называется мультитаймфреймовым анализом и заключается в получении входов на определенном таймфрейме при использовании тренда более высокого таймфрейма для подтверждения. Существуют различные методы выбора обоих таймфреймов, один из которых заключается в выборе таймфрейма таким образом, чтобы тренд младшего таймфрейма был импульсом тренда старшего таймфрейма.

2. Лучшие настройки технических индикаторов

При использовании технических индикаторов, уменьшающих бичевые сделки, часто ухудшается время принятия решений, поэтому найти настройки, которые минимизируют бичевые сделки при сохранении приемлемой величины запаздывания, - задача не из простых.

Большинство технических индикаторов имеют пользовательские настройки, они могут быть числовыми, буквенными или булевыми и позволяют трейдерам изменять выходные данные индикатора. В целом, основная настройка технического индикатора позволяет принимать решения относительно долгосрочных колебаний цены, поэтому трейдеры должны использовать настройки индикатора, чтобы уловить интересующие их колебания, как это делается при выборе таймфрейма, однако настройки технических индикаторов часто допускают большую степень манипуляции и могут иметь более широкий диапазон значений, поэтому выбор настроек часто осуществляется по-другому.

2.2 Настройки индикатора от оптимизации

При использовании технических индикаторов для создания правил входа обычно выбираются настройки, которые приносят наибольшую прибыль. Для достижения оптимизации существуют различные методы, некоторые программы используют грубую силу, тестируя стратегию для каждой настройки индикатора. Также можно использовать более продвинутые процедуры, такие как генетические алгоритмы (GA).

ГА выходят за рамки данной статьи, но, проще говоря, ГА - это алгоритм поиска, имитирующий естественный отбор и особенно подходящий для решения многопараметрических задач оптимизации. При использовании ГА настройка осуществляется как гены в хромосоме.

Такой метод выбора имеет некоторые ограничения, наиболее очевидным из которых является то, что оптимальные настройки могут меняться со временем, что делает бесполезным процесс оптимизации. Оптимизация также может занять много времени при работе с большим набором данных или при использовании большой комбинации настроек индикатора, поэтому интереснее было бы проанализировать оптимизированные настройки технического индикатора с течением времени и попытаться найти связь с рыночными ценами.

2.3 Период доминирующего цикла для выбора настроек

Некоторые технические аналитики выдвинули гипотезу о том, что доминирующий период цикла должен использоваться в качестве настройки для технических индикаторов вместо фиксированного значения, этот метод можно часто увидеть в технических индикаторах Дж. Большинство технических индикаторов, использующих доминирующий период в качестве настройки, являются полосовыми фильтрами, которые сохраняют частоты, близкие к доминирующему периоду.

У такого метода выбора есть несколько ограничений, во-первых, он сильно зависит от точности и скорости используемого алгоритма определения доминирующего периода цикла, шумная природа цены делает чрезвычайно трудным точное и своевременное измерение доминирующего периода, в общем, более точные методы будут иметь большее запаздывание в результате. Другой недостаток заключается в том, что это не универсальное решение, технические индикаторы могут по-разному обрабатывать рыночную цену.

3. Заключение
Из двух вопросов, выделенных в начале этой заметки, вопрос о технических индикаторах остается самым сложным для ответа, что часто случается с вопросами типа "что лучше...". Несомненно то, что не существует универсальной настройки для каждого индикатора, некоторые настройки могут быть более адаптированы к конкретным условиям рынка (например, диапазон или тренд), а наличие настройки само по себе всегда означает, что в какой-то момент произойдет взаимодействие, поэтому рекомендация настройки индикатора или таймфрейма должна быть тщательно обоснована.