ROBO_Trading

Почему точность мешает прибыли?

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
952 просмотров
42
Я постоянно напоминаю и иногда демонстрирую что высокая точная прогнозов снижает итоговую прибыль. То есть часто иметь 40% прибыльных прогнозов будет выгоднее чем иметь 60% прибыльных при той же стратегии. Для новичков в трейдинге это парадокс и удивительно, так как они ожидали прямо обратное. Ну и поэтому меня часто спрашивают почему есть такой странный эффект. Ниже объясняю.

Очень грубая аналогия: чем быстрее ты запрыгнешь в тренд - тем больше прибыли ты возьмешь. Но лишь при условии что прогноз оказался верным. Так что, чем тщательнее и дольше ты будешь проверять прогноз, тем меньше будет убыточных сделок, но тем позже ты будешь входить в тренд, и тем меньше будет прибыль от правильных прогнозов. То есть "сразу и сломя голову запрыгивать" в среднем выгоднее, чем выжидать идеальную ситуацию :) Да, так будет больше убыточных сделок и так работать сложнее для психики, но результат в среднем лучше.

Теперь как раз под рукой есть очень яркий пример данной проблемы. Пока делаю скальпер 1.5 (не готов еще), в нём уже есть возможность выкрутить точность прогнозов до 83% как видим (внизу), однако, прибыль от этого падает уже в разы. Так что я не думаю что стоит ставить такую точность. 83% слишком уж много. Но сейчас объясню почему так на хорошем примере. Там, в скальпере 1.5 есть новый параметр "Trend Bars", то есть сколько нужно баров, которые закрылись выше Bands, чтобы считать это аптредном. Ранее, в прошлых версиях скальпера, требовалось только 1 бар. В этой версии можно повысить требования с 1 до 5. То есть, если параметр стоит Trend Bars = 2, то нужно чтобы 2 свечи подряд закрылись выше Bands, чтобы стратегия посчитала что начался аптренд.

Вот так в старой версии определяется тренд (достаточно 1 свечи):


Как видим примерно в середине скрина есть ложный рост (немного лаймового фона). А это в новой версии, где поставлено что надо 2 свечи минимум:


Как видим в новой версии ложного роста уже нет. Но а прибыль стала в разы меньше :)

Из этой логики можно понять что если мы требуем 2 свечи для определения тренда, значит в тренд мы будем запрыгивать в среднем на 1 час позже (если часовой таймфрейм). Вот так, повысив точность определения тренда (и точность прогнозов тоже), мы снизили итоговую прибыль. Выиграли точность, но проиграли время. А время - деньги :)
👍🏻👍🏻👍🏻 Здесь всё что вам нужно: https://bit.ly/38wVa7c

😈👀👽 Трейдер который шортанул разворот Bitcoin с $64.300:
https://t.me/ilyaelchanin

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://alpha.mytrades.link/rating?stock=bitmex