Основы прибыльной торговли. Риск менеджмент.
Риск менеджмент должен быть неотъемлемой частью вашей торговой стратегии. В этой статье мы разберем основы риск менеджмента и как применить его в своей торговле.
Риск менеджмент или управление рисками - это в первую очередь жесткий контроль, трейдером, своих открытых позиций вне зависимости от стиля его торговли и временного горизонта удержания данных позиций.
Вы можете быть самым талантливым трейдером в мире, обладающим природным чутьем на инвестиционные возможности, и все равно загубить свой торговый счет одним неудачным выбором без надлежащего управления рисками. Неважно, насколько вы хороши или опытны, вы все равно будете нести убытки. Даже лучшие трейдеры в мире терпят убытки - это неотъемлемая часть торговли. Вот почему управление рисками так важно.
Правила управления рисками легко усвоить даже новичкам, но следовать им на деле может быть непросто, поскольку когда на кону стоят реальные деньги, в дело вступают самые разные эмоции.
Прежде чем мы перейдем к конкретным методам управления рисками, давайте рассмотрим, как управление капиталом является важнейшим элементом успешной торговой стратегии.
Элементы успешной торговой стратегии
Выигрышная стратегия обычно состоит из трех важнейших элементов:
Торговая система - подразумевает последовательное применение правил, которые регулируют конкретную стратегию, например, определенные точки входа и выхода или всегда торговля в направлении преобладающего тренда. Возможно, вы используете простые скользящие средние, чтобы как можно раньше определить новый тренд, и стохастический индикатор, чтобы определить, безопасно ли входить в сделку после пересечения скользящих. Вы также можете использовать RSI в качестве дополнительного подтверждения, помогающего определить силу тренда. Какой бы ни была ваша торговая стратегия, она должна быть уникальной для вас - ведь именно вы ее используете - и затем применяться в ваших сделках.
Контролируйте свои эмоции. Если вы тестировали свою стратегию как на демо-, так и на реальном счете, вы можете заметить разницу в результатах. Это связано с тем, что, когда речь идет о реальных средствах, психология играет ключевую роль. Эмоции, такие как страх, жадность или волнение, могут помешать вам придерживаться своего плана, что приведет к потенциально негативным результатам. Как правило, хорошей практикой считается получение прибыли и раннее сокращение убытков. Сдерживание эмоций и следование своему торговому плану могут помочь в этом.
Управление капиталом или мани менеджмент. Это важнейшая часть вашей стратегии, определяющая размер позиции, величину используемого кредитного плеча, а также уровни стоп-лоссов и тейк-профитов. Правильное управление капиталом - важнейшая часть успешной долгосрочной торговли. Оно помогает максимизировать прибыль и минимизировать убытки. Кроме того, оно не позволяет вам слишком рисковать.
Как видите, правильный учет этих элементов будет играть важную роль в вашей способности успешно торговать. Если вы используете только два из трех вышеперечисленных элементов, рано или поздно вы можете столкнуться с неудачей, которой можно было бы избежать.
Риск менеджмент или управление рисками.
Даже лучшие трейдеры в какой-то момент терпят убытки. Это неотъемлемая часть торговли. Главное - ограничить свои потери до более приемлемого уровня. Таким образом, вы сможете дольше оставаться на рынке, что увеличит ваши шансы на успешные сделки.
Один из способов найти правильный баланс между прибылью и риском - придерживаться соотношения прибыли и риска, например 2:1 или даже 3:1, когда ваша целевая прибыль всегда вдвое или трое превышает ваши максимальные потери. Таким образом, даже если вы совершите три убыточные сделки, вам понадобится всего одна прибыльная, чтобы ваша общая прибыль превысила убытки, если вы придерживаетесь такого соотношения прибыли и риска. Это правило, которому нужно следовать, оно может помочь вам представить конкретный подход к управлению рисками.
Давайте рассмотрим двух трейдеров, которые оба начинают с 10 000 долларов и используют соотношение прибыли и риска 2:1, но при этом применяют совершенно разные уровни управления капиталом в своей торговле. Первый трейдер использует очень агрессивный подход, рискуя 60 % своего капитала в каждой сделке и стремясь зафиксировать прибыль на уровне 120 %. Второй трейдер гораздо более консервативен и рискует только 5% своих средств, стремясь получить прибыль в размере 10%. Для простоты предположим, что у каждого трейдера есть одинаковый набор из десяти сделок, и каждая вторая сделка является прибыльной.
Методом простых математических вычислений мы знаем конечный результат у каждого из испытуемых и эти результаты вас сильно удивят. Несмотря на то, что обе стратегии имели одинаковый процент успеха, одинаковый начальный капитал и одинаковый подход 2:1 прибыль-риск, из-за совершенно разного стиля управления капиталом конечные результаты значительно отличаются. Агрессивный подход первого трейдера привел к общему убытку в 47% или убыток в размере 4 700$, в то время как второй трейдер получил почти 25% общей прибыли в 12 462$. Таким образом, вы видите, как небольшая корректировка вашего подхода к управлению рисками может дать вам более высокую прибыль.
Как было показано выше, управление рисками должно стать важнейшей частью вашей торговли. Опытный трейдер знает, какой суммой он может рисковать, но как новичок вы должны сделать все возможное, чтобы избежать серьезных потерь. Убытки - это часть торговли, и они неизбежны, но важно знать, как с ними справляться. Успешный трейдер должен найти баланс между обоими исходами сделки - он максимизирует прибыль и минимизирует убытки.
Риск менеджмент или управление рисками - это в первую очередь жесткий контроль, трейдером, своих открытых позиций вне зависимости от стиля его торговли и временного горизонта удержания данных позиций.
Вы можете быть самым талантливым трейдером в мире, обладающим природным чутьем на инвестиционные возможности, и все равно загубить свой торговый счет одним неудачным выбором без надлежащего управления рисками. Неважно, насколько вы хороши или опытны, вы все равно будете нести убытки. Даже лучшие трейдеры в мире терпят убытки - это неотъемлемая часть торговли. Вот почему управление рисками так важно.
Правила управления рисками легко усвоить даже новичкам, но следовать им на деле может быть непросто, поскольку когда на кону стоят реальные деньги, в дело вступают самые разные эмоции.
Прежде чем мы перейдем к конкретным методам управления рисками, давайте рассмотрим, как управление капиталом является важнейшим элементом успешной торговой стратегии.
Элементы успешной торговой стратегии
Выигрышная стратегия обычно состоит из трех важнейших элементов:
Торговая система - подразумевает последовательное применение правил, которые регулируют конкретную стратегию, например, определенные точки входа и выхода или всегда торговля в направлении преобладающего тренда. Возможно, вы используете простые скользящие средние, чтобы как можно раньше определить новый тренд, и стохастический индикатор, чтобы определить, безопасно ли входить в сделку после пересечения скользящих. Вы также можете использовать RSI в качестве дополнительного подтверждения, помогающего определить силу тренда. Какой бы ни была ваша торговая стратегия, она должна быть уникальной для вас - ведь именно вы ее используете - и затем применяться в ваших сделках.
Контролируйте свои эмоции. Если вы тестировали свою стратегию как на демо-, так и на реальном счете, вы можете заметить разницу в результатах. Это связано с тем, что, когда речь идет о реальных средствах, психология играет ключевую роль. Эмоции, такие как страх, жадность или волнение, могут помешать вам придерживаться своего плана, что приведет к потенциально негативным результатам. Как правило, хорошей практикой считается получение прибыли и раннее сокращение убытков. Сдерживание эмоций и следование своему торговому плану могут помочь в этом.
Управление капиталом или мани менеджмент. Это важнейшая часть вашей стратегии, определяющая размер позиции, величину используемого кредитного плеча, а также уровни стоп-лоссов и тейк-профитов. Правильное управление капиталом - важнейшая часть успешной долгосрочной торговли. Оно помогает максимизировать прибыль и минимизировать убытки. Кроме того, оно не позволяет вам слишком рисковать.
Как видите, правильный учет этих элементов будет играть важную роль в вашей способности успешно торговать. Если вы используете только два из трех вышеперечисленных элементов, рано или поздно вы можете столкнуться с неудачей, которой можно было бы избежать.
Риск менеджмент или управление рисками.
Даже лучшие трейдеры в какой-то момент терпят убытки. Это неотъемлемая часть торговли. Главное - ограничить свои потери до более приемлемого уровня. Таким образом, вы сможете дольше оставаться на рынке, что увеличит ваши шансы на успешные сделки.
Один из способов найти правильный баланс между прибылью и риском - придерживаться соотношения прибыли и риска, например 2:1 или даже 3:1, когда ваша целевая прибыль всегда вдвое или трое превышает ваши максимальные потери. Таким образом, даже если вы совершите три убыточные сделки, вам понадобится всего одна прибыльная, чтобы ваша общая прибыль превысила убытки, если вы придерживаетесь такого соотношения прибыли и риска. Это правило, которому нужно следовать, оно может помочь вам представить конкретный подход к управлению рисками.
Давайте рассмотрим двух трейдеров, которые оба начинают с 10 000 долларов и используют соотношение прибыли и риска 2:1, но при этом применяют совершенно разные уровни управления капиталом в своей торговле. Первый трейдер использует очень агрессивный подход, рискуя 60 % своего капитала в каждой сделке и стремясь зафиксировать прибыль на уровне 120 %. Второй трейдер гораздо более консервативен и рискует только 5% своих средств, стремясь получить прибыль в размере 10%. Для простоты предположим, что у каждого трейдера есть одинаковый набор из десяти сделок, и каждая вторая сделка является прибыльной.
Методом простых математических вычислений мы знаем конечный результат у каждого из испытуемых и эти результаты вас сильно удивят. Несмотря на то, что обе стратегии имели одинаковый процент успеха, одинаковый начальный капитал и одинаковый подход 2:1 прибыль-риск, из-за совершенно разного стиля управления капиталом конечные результаты значительно отличаются. Агрессивный подход первого трейдера привел к общему убытку в 47% или убыток в размере 4 700$, в то время как второй трейдер получил почти 25% общей прибыли в 12 462$. Таким образом, вы видите, как небольшая корректировка вашего подхода к управлению рисками может дать вам более высокую прибыль.
Как было показано выше, управление рисками должно стать важнейшей частью вашей торговли. Опытный трейдер знает, какой суммой он может рисковать, но как новичок вы должны сделать все возможное, чтобы избежать серьезных потерь. Убытки - это часть торговли, и они неизбежны, но важно знать, как с ними справляться. Успешный трейдер должен найти баланс между обоими исходами сделки - он максимизирует прибыль и минимизирует убытки.