🏆 Грааль от Томаса ДеМарка: TD Moving Averages
Дорогие друзья,
Продолжаем разбирать коллекцию индикаторов от Томаса ДеМарка.
Сегодня мы поговорим об одном из самых распространённых индикаторов в трейдерском Мире – о скользящей средней, но не простой, а по версии Томаса ДеМарка.
Любой, кто обладает опытом использования данного индикатора, знает, что этот инструмент с одной стороны отличается своей простотой в использовании и наглядностью сигналов, с другой стороны, он обладает рядом существенных недостатков, так как малоэффективен на высоковолатильных и бестрендовых рынках, кроме того, скользящая средняя является отстающим индикатором, поэтому опираться исключительно на сигналы данного индикатора в его классическом виде – не самая эффективная торговая стратегия.
Конечно, вы можете увеличить длину Moving Average, чтобы уменьшить количество ложных сигналов, но, в таком случае лаг отставания будет еще больше и смысла в таких сигналах будет не много. Если же значительно сократить длину средней, то и отставание от цены будет минимальным, однако, количество ложных сигналов резко вырастет.
Томас ДеМарк изобрел Moving Average заново, постаравшись сохранить преимущества индикатора и избавиться от его недостатков. Для реализации задуманного, на свет появилось два индикатора: TD Moving Average I и TD Moving Average II.
TD Moving Average I изначально задумывался как трейлинг-стоп и отмечал уровень выхода из позиции, однако, на деле данный индикатор стал чрезвычайно полезным для определения тенденций на рынке и точек не только выхода, но и входа в рынок. При этом, как все остальные индикаторы с приставкой TD, TD Moving Average I строится на относительных движениях цены, а не абсолютных значениях, а, следовательно, не требуется отдельной настройки под каждый таймфрейм отдельно. Следовательно, для того, чтобы избежать отставания, данный индикатор просто необходимо отслеживать на младших ТФ.
Перед тем как разбирать индикатор, хочу сказать спасибо @GravityWave, который сделал доступным для всех данный индикатор в библиотеке tradingview.
Давайте разберем, в каком же случае формируется бычья скользящая средняя.
Это происходит при выполнении условия, когда минимум текущей свечи превышает минимумы предыдущих двенадцати свечей.
Если данное условие выполняется, то индикатор смотрит на текущий ценовой бар и ещё три в будущем. Если в течении данных четырех свечей минимум не будет выше двенадцати предыдущих минимумов, то линия исчезает.
Если же в течении одного из данных четырех баров появляется минимум, который выше двенадцати предыдущих значений, то TD Moving Average I остается активной еще как минимум в течении следующих четырех баров.
На графике видно, что как только сформировался бар, минимум которого выше 12 предшественников, от данного двенадцатого формируется бычья TD скользящая средняя.
На графике выше отличный пример действия правила, при котором бычья скользящая средняя исчезает, т.е. бычий тренд отменяется. Мы видим, что минимум от 27 июня падает ниже значений 12 предыдущих баров и следующие три бара не могут закрепить свой минимум выше последних 12. Следовательно, как только 4 бара сформировалось, на четвертом формируется сигнал на смену тренда и бычий тренд исчезает.
В принципе, зная принцип построения данного индикатора, в таких случаях, как на графике выше, когда минимум сильно проваливается ниже предыдущих баров, мы уже можем понять, что следующие три свечи с маленькой долей вероятности пойдут выше самого высокого минимума из последних двенадцати, а, следовательно, не теряя времени, мы уже можем искать точку для выхода из позиции.
Т.е. если вернуться к нашему примеру, то уже на третьей свече понятно, что обновления максимального минимума, выше отметки 11 741 USD не будет, а, следовательно, можно фиксировать лонг, вместо того, чтобы ждать закрытия пятого бара (отмечен красной галкой) – этот случай хорошо демонстрирует полное понимание устройства индикатора, чтобы можно было максимально эффективно использовать его.
Медвежья скользящая средняя строится по аналогичным правилам подсчета, только вместо двенадцати минимумов считаются 12 максимумов.
На графике выше мы видим, что как только сформировался тринадцатый бар, максимум которого находится ниже 12 предшественников, то, начиная с двенадцатого стартует медвежья TD скользящая средняя, что дает нам сигнал на продажу.
Если наложить выше описанные правила на один график, то мы получаем рваную скользящую, где зеленая линия, построенная под минимумами будет означать бычий рынок, а красная, над максимумами – медвежий. При этом, по классике, точкой входа будет первая свеча в тренде (на графике выше указана стрелкой), а точкой выхода будет закрытие цены после пересечения проекции от последнего значения уровня бычьей (медвежьей) TD скользящей средней (на графике выше точки выхода указаны крестиками)
Как видно на графике выше, в случае бокового движения рынка, такие сделки не приносят значительных результатов, а зачастую, приводят к убыткам. Для того, чтобы фильтровать подобные случаи, данный индикатор необходимо применять совместно с другими инструментами Томаса ДеМарка, в том числе TD Moving Average II.
Данный индикатор изображен на графике выше (Спасибо parsak21 за открытый доступ к нему!). TD Moving Average II в чистом виде представляет две простые скользящие средние, строящиеся по уровню закрытия. Короткая скользящая средняя – 3 барная, длинная – 34 барная. Отличие данного индикатора в том, что короткая, трех-барная скользящая средняя строится в сравнении с уровнем закрытия два бара назад, в то время как 34 барная скользящая средняя строится в сравнении с предыдущим баром. Следовательно, работа данного индикатора специально выстроена для работы в паре с индикатором rate of change (ROC). О нем я писал в предыдущем посте здесь.
Следовательно, рынок считается бычьим в чистом виде, когда ROC находится в зоне покупателей, а короткая скользящая находится выше длинной. На графике выше такие области отметил зеленым цветом, как видно, на них приходится основная часть бычьего трендового движения.
Следовательно, в ситуациях, когда ROC находится в нейтральной полосе или в зоне продавца – покупать нельзя. Для тех, кто находится в лонгах, правильнее будет фиксировать длинные позиции, даже, если короткая кривая при этом находится над длинной.
В итоге, если использовать индикаторы TD Moving Average I, TD Moving Average II и ROC вместе, то получается относительно безопасная стратегия, где сигналом для входа будет случай, когда все из перечисленных инструментов дают сигнал на покупку (отметил зеленой стрелкой), однако, так как скользящие являются запаздывающим индикатором, точку выхода рекомендуется искать на младших ТФ. В нашем случае точкой входа является дневной ТФ. Точку выхода можно считать, когда TD Moving Average I на четырех часах покажет медвежий тренд.
Как видно на графике выше, в ретроспективе торгов - ложных сигналов на выход у нас практически нет. При этом мы всегда находились в тренде и забирали большую часть бычьего тренда. Как себя покажет данная стратегия в будущем, еще предстоит узнать, а пока, я завершаю свой очередной обзор инструментов Томаса ДеМарка.
О других полезных инструментах ДеМарка и их практическом применении на рынке BTCUSD я расскажу в следующих статьях.
=====================================================================
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
=====================================================================
Если дочитал до сюда - поставь + в коментах! ➕
Если статья понравилась - поставь ++ и не забудь поставить лайк! ➕➕👍
Посмотри мои последние статьи из списка ниже 👇 Возможно, тебе будет это интересно!❤️
Продолжаем разбирать коллекцию индикаторов от Томаса ДеМарка.
Сегодня мы поговорим об одном из самых распространённых индикаторов в трейдерском Мире – о скользящей средней, но не простой, а по версии Томаса ДеМарка.
Любой, кто обладает опытом использования данного индикатора, знает, что этот инструмент с одной стороны отличается своей простотой в использовании и наглядностью сигналов, с другой стороны, он обладает рядом существенных недостатков, так как малоэффективен на высоковолатильных и бестрендовых рынках, кроме того, скользящая средняя является отстающим индикатором, поэтому опираться исключительно на сигналы данного индикатора в его классическом виде – не самая эффективная торговая стратегия.
Конечно, вы можете увеличить длину Moving Average, чтобы уменьшить количество ложных сигналов, но, в таком случае лаг отставания будет еще больше и смысла в таких сигналах будет не много. Если же значительно сократить длину средней, то и отставание от цены будет минимальным, однако, количество ложных сигналов резко вырастет.
Томас ДеМарк изобрел Moving Average заново, постаравшись сохранить преимущества индикатора и избавиться от его недостатков. Для реализации задуманного, на свет появилось два индикатора: TD Moving Average I и TD Moving Average II.
TD Moving Average I изначально задумывался как трейлинг-стоп и отмечал уровень выхода из позиции, однако, на деле данный индикатор стал чрезвычайно полезным для определения тенденций на рынке и точек не только выхода, но и входа в рынок. При этом, как все остальные индикаторы с приставкой TD, TD Moving Average I строится на относительных движениях цены, а не абсолютных значениях, а, следовательно, не требуется отдельной настройки под каждый таймфрейм отдельно. Следовательно, для того, чтобы избежать отставания, данный индикатор просто необходимо отслеживать на младших ТФ.
Перед тем как разбирать индикатор, хочу сказать спасибо @GravityWave, который сделал доступным для всех данный индикатор в библиотеке tradingview.
Давайте разберем, в каком же случае формируется бычья скользящая средняя.
Это происходит при выполнении условия, когда минимум текущей свечи превышает минимумы предыдущих двенадцати свечей.
Если данное условие выполняется, то индикатор смотрит на текущий ценовой бар и ещё три в будущем. Если в течении данных четырех свечей минимум не будет выше двенадцати предыдущих минимумов, то линия исчезает.
Если же в течении одного из данных четырех баров появляется минимум, который выше двенадцати предыдущих значений, то TD Moving Average I остается активной еще как минимум в течении следующих четырех баров.
На графике видно, что как только сформировался бар, минимум которого выше 12 предшественников, от данного двенадцатого формируется бычья TD скользящая средняя.
На графике выше отличный пример действия правила, при котором бычья скользящая средняя исчезает, т.е. бычий тренд отменяется. Мы видим, что минимум от 27 июня падает ниже значений 12 предыдущих баров и следующие три бара не могут закрепить свой минимум выше последних 12. Следовательно, как только 4 бара сформировалось, на четвертом формируется сигнал на смену тренда и бычий тренд исчезает.
В принципе, зная принцип построения данного индикатора, в таких случаях, как на графике выше, когда минимум сильно проваливается ниже предыдущих баров, мы уже можем понять, что следующие три свечи с маленькой долей вероятности пойдут выше самого высокого минимума из последних двенадцати, а, следовательно, не теряя времени, мы уже можем искать точку для выхода из позиции.
Т.е. если вернуться к нашему примеру, то уже на третьей свече понятно, что обновления максимального минимума, выше отметки 11 741 USD не будет, а, следовательно, можно фиксировать лонг, вместо того, чтобы ждать закрытия пятого бара (отмечен красной галкой) – этот случай хорошо демонстрирует полное понимание устройства индикатора, чтобы можно было максимально эффективно использовать его.
Медвежья скользящая средняя строится по аналогичным правилам подсчета, только вместо двенадцати минимумов считаются 12 максимумов.
На графике выше мы видим, что как только сформировался тринадцатый бар, максимум которого находится ниже 12 предшественников, то, начиная с двенадцатого стартует медвежья TD скользящая средняя, что дает нам сигнал на продажу.
Если наложить выше описанные правила на один график, то мы получаем рваную скользящую, где зеленая линия, построенная под минимумами будет означать бычий рынок, а красная, над максимумами – медвежий. При этом, по классике, точкой входа будет первая свеча в тренде (на графике выше указана стрелкой), а точкой выхода будет закрытие цены после пересечения проекции от последнего значения уровня бычьей (медвежьей) TD скользящей средней (на графике выше точки выхода указаны крестиками)
Как видно на графике выше, в случае бокового движения рынка, такие сделки не приносят значительных результатов, а зачастую, приводят к убыткам. Для того, чтобы фильтровать подобные случаи, данный индикатор необходимо применять совместно с другими инструментами Томаса ДеМарка, в том числе TD Moving Average II.
Данный индикатор изображен на графике выше (Спасибо parsak21 за открытый доступ к нему!). TD Moving Average II в чистом виде представляет две простые скользящие средние, строящиеся по уровню закрытия. Короткая скользящая средняя – 3 барная, длинная – 34 барная. Отличие данного индикатора в том, что короткая, трех-барная скользящая средняя строится в сравнении с уровнем закрытия два бара назад, в то время как 34 барная скользящая средняя строится в сравнении с предыдущим баром. Следовательно, работа данного индикатора специально выстроена для работы в паре с индикатором rate of change (ROC). О нем я писал в предыдущем посте здесь.
Следовательно, рынок считается бычьим в чистом виде, когда ROC находится в зоне покупателей, а короткая скользящая находится выше длинной. На графике выше такие области отметил зеленым цветом, как видно, на них приходится основная часть бычьего трендового движения.
Следовательно, в ситуациях, когда ROC находится в нейтральной полосе или в зоне продавца – покупать нельзя. Для тех, кто находится в лонгах, правильнее будет фиксировать длинные позиции, даже, если короткая кривая при этом находится над длинной.
В итоге, если использовать индикаторы TD Moving Average I, TD Moving Average II и ROC вместе, то получается относительно безопасная стратегия, где сигналом для входа будет случай, когда все из перечисленных инструментов дают сигнал на покупку (отметил зеленой стрелкой), однако, так как скользящие являются запаздывающим индикатором, точку выхода рекомендуется искать на младших ТФ. В нашем случае точкой входа является дневной ТФ. Точку выхода можно считать, когда TD Moving Average I на четырех часах покажет медвежий тренд.
Как видно на графике выше, в ретроспективе торгов - ложных сигналов на выход у нас практически нет. При этом мы всегда находились в тренде и забирали большую часть бычьего тренда. Как себя покажет данная стратегия в будущем, еще предстоит узнать, а пока, я завершаю свой очередной обзор инструментов Томаса ДеМарка.
О других полезных инструментах ДеМарка и их практическом применении на рынке BTCUSD я расскажу в следующих статьях.
=====================================================================
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
=====================================================================
Если дочитал до сюда - поставь + в коментах! ➕
Если статья понравилась - поставь ++ и не забудь поставить лайк! ➕➕👍
Посмотри мои последние статьи из списка ниже 👇 Возможно, тебе будет это интересно!❤️
About Me and My life
ovalapp.bio/michael
ovalapp.bio/michael
Смотрите полную версию тут: ru.lite.forex/blog/f...-td-moving-averages/