Многие школы трейдинга учат анализировать по ТА, выставлять параметры сделки по своему Money Management (TP&SL) и на этом заканчивать свое участие в сделке. На самом деле это не правильно. Как уже говорил ранее, в брокерских конторах и торговых школах трейдингу учат далеко не практикующие трейдеры, а консультанты и аналитики, практически не участвующие в активном трейде, и хорошо оперирующие в основном книжными категориями и красивыми терминами))
Самое время говорить о Trade Management.
Говоря о Trade Management я имею ввиду управление параметрами открытой позиции с целью извлечения максимально возможной прибыли. И вот, какие правила я сам для себя сформулировал:
0. Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.
1. OPEN POSITION.
Открывать позицию стоит малым капиталом. Величину Leverage (кредитного плеча) используем в зависимости от рыночной конъюнктуры. Если торгуем стратегический разворот, то можем взять (Leverage) чуть выше среднего (исходя из своей стратегии и мани менеджмента). Если торгуем коррекцию (или паттерны в коррекции), то лучше брать по-минимуму. Максимальные объемы Leverage я беру редко. Только в интенсивном импульсе (или перед импульсом, если была долгая коррекция, которая сформировала соответствующий сетап) на мелком ТФ - но это очень агрессивно и рискованно.
2. BAD OUTCOME
Если вы ошиблись с прогнозом, или агрессивно вошли в сделку, то окажетесь в просадке. До 50% суммы сделки я спокойно держу убыток. От 50% до 70% смотрю, что рисует график. Если есть сетапы на движение в мою сторону, то дождусь переворота, коррекции и усредняюсь двойной сделкой. Если разворота не предвидится, то буду усреднять одинарной сделкой после 70-85% убытка.
Торгуя на малых ТФ вероятность возврата графика в благоприятный диапазон цен очень велика, поэтому торговать капиталом чем он больше, тем комфортнее.
Какие риски нас ждут при таком раскладе? Самое ужасное, что при постоянном усреднении, позиция постепенно набирается капиталом, который можно в итоге потерять. Чем агрессивнее стратегия, тем больше рисков (Если не хватит денег усредняться или сдадут нервы - лови значительные убытки). Таким образом можно слить депозит полностью или значительную его часть. Кстати, так торгует большая часть торговых роботов. Если кто не знает, такая стратегия носит название Мартингейла. Усредняться можно в арифметической или геометрической прогрессии..
3. FAVORABLE OUTCOME
При благоприятном исходе можно набирать позицию сразу на импульсе, на коррекциях и консолидациях. Лично я предпочитаю делать это после срабатывания ордера, особенно если импульс очень интенсивный. Можно сразу войти большим капиталом и хорошо заработать.. но это во-первых бывает редко, во-вторых рискованно. Важно учитывать комиссию по сделке. При наборе позиций или усреднении комиссионные сборы так же растут. При длительном пребывании в сделке (особенно просадке) с большим Leverage ваши инвестиционные средства ежесуточно съедаются свопом (комиссия за перенос позиции через ночь). Сама по себе она не велика, но при больших плечах очень ощутима.
4. POSITION HEDGING
Хеджирование позиции для себя я выделил в двух видах: 1. Локирование позиции и 2. Прогнозирование "поводырей"
- Локирование - это заключение разнонаправленных позиций в пределах одного инструмента. По факту мы получаем стазисный убыток, который не изменяет свою величину при движении цены в любом направлении.Мы как бы берем убыток под "Lock" - замок. Как только цена определяется с направлением, то мы либо фиксируем убытки по всему Локу, либо закрываем убыточную позицию и даем возможность другой позиции расти.
- Прогноз "поводырей". Пока что я использую этот прием на индексах американской экономики. (S&P500, NASDAQ, DowJons). Их поведение весьма идентичны, но зачастую какой-то из них значительно опережает другой. Т.е. если один только рисует на графике паттерн переворота, то другой уже перевернулся (Примечание: это работает только на мелких ТФ.)
Пока что это все приемы активного управления открытыми позициями (Trade Management), что мне известны. Я стараюсь постоянно их совершенствовать, потому что их применение повышает эффективность хорошего прогноза и трейда в целом.
Самое время говорить о Trade Management.
Говоря о Trade Management я имею ввиду управление параметрами открытой позиции с целью извлечения максимально возможной прибыли. И вот, какие правила я сам для себя сформулировал:
0. Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.
1. OPEN POSITION.
Открывать позицию стоит малым капиталом. Величину Leverage (кредитного плеча) используем в зависимости от рыночной конъюнктуры. Если торгуем стратегический разворот, то можем взять (Leverage) чуть выше среднего (исходя из своей стратегии и мани менеджмента). Если торгуем коррекцию (или паттерны в коррекции), то лучше брать по-минимуму. Максимальные объемы Leverage я беру редко. Только в интенсивном импульсе (или перед импульсом, если была долгая коррекция, которая сформировала соответствующий сетап) на мелком ТФ - но это очень агрессивно и рискованно.
2. BAD OUTCOME
Если вы ошиблись с прогнозом, или агрессивно вошли в сделку, то окажетесь в просадке. До 50% суммы сделки я спокойно держу убыток. От 50% до 70% смотрю, что рисует график. Если есть сетапы на движение в мою сторону, то дождусь переворота, коррекции и усредняюсь двойной сделкой. Если разворота не предвидится, то буду усреднять одинарной сделкой после 70-85% убытка.
Торгуя на малых ТФ вероятность возврата графика в благоприятный диапазон цен очень велика, поэтому торговать капиталом чем он больше, тем комфортнее.
Какие риски нас ждут при таком раскладе? Самое ужасное, что при постоянном усреднении, позиция постепенно набирается капиталом, который можно в итоге потерять. Чем агрессивнее стратегия, тем больше рисков (Если не хватит денег усредняться или сдадут нервы - лови значительные убытки). Таким образом можно слить депозит полностью или значительную его часть. Кстати, так торгует большая часть торговых роботов. Если кто не знает, такая стратегия носит название Мартингейла. Усредняться можно в арифметической или геометрической прогрессии..
3. FAVORABLE OUTCOME
При благоприятном исходе можно набирать позицию сразу на импульсе, на коррекциях и консолидациях. Лично я предпочитаю делать это после срабатывания ордера, особенно если импульс очень интенсивный. Можно сразу войти большим капиталом и хорошо заработать.. но это во-первых бывает редко, во-вторых рискованно. Важно учитывать комиссию по сделке. При наборе позиций или усреднении комиссионные сборы так же растут. При длительном пребывании в сделке (особенно просадке) с большим Leverage ваши инвестиционные средства ежесуточно съедаются свопом (комиссия за перенос позиции через ночь). Сама по себе она не велика, но при больших плечах очень ощутима.
4. POSITION HEDGING
Хеджирование позиции для себя я выделил в двух видах: 1. Локирование позиции и 2. Прогнозирование "поводырей"
- Локирование - это заключение разнонаправленных позиций в пределах одного инструмента. По факту мы получаем стазисный убыток, который не изменяет свою величину при движении цены в любом направлении.Мы как бы берем убыток под "Lock" - замок. Как только цена определяется с направлением, то мы либо фиксируем убытки по всему Локу, либо закрываем убыточную позицию и даем возможность другой позиции расти.
- Прогноз "поводырей". Пока что я использую этот прием на индексах американской экономики. (S&P500, NASDAQ, DowJons). Их поведение весьма идентичны, но зачастую какой-то из них значительно опережает другой. Т.е. если один только рисует на графике паттерн переворота, то другой уже перевернулся (Примечание: это работает только на мелких ТФ.)
Пока что это все приемы активного управления открытыми позициями (Trade Management), что мне известны. Я стараюсь постоянно их совершенствовать, потому что их применение повышает эффективность хорошего прогноза и трейда в целом.