- Не юзай линейную регрессию на рынке криптовалют
- Почему?
- Хомяком станешь
Прочёл я сегодня пост от команды TradingView типа С чем едят линейную регрессию. Прочитал и сначала подумал "Ах, жаль что проверить то это никак нельзя, работает ли эта хрень на крипте то". Но потом промелькнула вторая мысля: "Стоп-стоп-стоп, я ж колдун же! Щаз страту новую как заколдую-заколдую, и она мне чудесным образом покажет работает хренотень та эта вся, или ну её нафик". А потом и третья мысль возникла: "Надо будет потом еще и здешним юзерам показать чего я накодил, а те опять напишут какой ты умный, афигеть".
Стратегия
Как юзать линейную регрессию я почитал в интернетах. А так же в посте от TradingView. Процитирую кусок оттудава:
"Один из способов применения линейного регрессионного канала является совершение сделок с движением цены по мере того, как она движется от и обратно к среднему."
Ога, значит возврат к среднему опять (MultiMA и прочим "коробочникам" привет). Если что вот на Википедии статья тоже что за зверь это такой:
en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finance)
Скрипт
То есть беру эту идею, и как обычно с Mean_reversion мутится. То есть на нижней границе канала покупается лимитным ордером. На верхней границе канала продается лимитным ордером. И шорт и лонг закрываются на центральной линии. Тоже лимитным ордером. Ну то есть как MultiMA получается, примерно тоже самое.
Результаты
Мысль четвертая: "Вертел я такие стратегии на этом самом то". На крипте вообще бесполезно. Всяко крутил: разные настройки (длина канала, кол-во сигм), разные таймфреймы, разные пары - всегда в минус торгует.
Вердикт: для криптовалютного рынка канал линейной регрессии юзать смысла нет.
Скрипт прикреплен внизу с открытым исходным кодом.
- Почему?
- Хомяком станешь
Прочёл я сегодня пост от команды TradingView типа С чем едят линейную регрессию. Прочитал и сначала подумал "Ах, жаль что проверить то это никак нельзя, работает ли эта хрень на крипте то". Но потом промелькнула вторая мысля: "Стоп-стоп-стоп, я ж колдун же! Щаз страту новую как заколдую-заколдую, и она мне чудесным образом покажет работает хренотень та эта вся, или ну её нафик". А потом и третья мысль возникла: "Надо будет потом еще и здешним юзерам показать чего я накодил, а те опять напишут какой ты умный, афигеть".
Стратегия
Как юзать линейную регрессию я почитал в интернетах. А так же в посте от TradingView. Процитирую кусок оттудава:
"Один из способов применения линейного регрессионного канала является совершение сделок с движением цены по мере того, как она движется от и обратно к среднему."
Ога, значит возврат к среднему опять (MultiMA и прочим "коробочникам" привет). Если что вот на Википедии статья тоже что за зверь это такой:
en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finance)
Скрипт
То есть беру эту идею, и как обычно с Mean_reversion мутится. То есть на нижней границе канала покупается лимитным ордером. На верхней границе канала продается лимитным ордером. И шорт и лонг закрываются на центральной линии. Тоже лимитным ордером. Ну то есть как MultiMA получается, примерно тоже самое.
Результаты
Мысль четвертая: "Вертел я такие стратегии на этом самом то". На крипте вообще бесполезно. Всяко крутил: разные настройки (длина канала, кол-во сигм), разные таймфреймы, разные пары - всегда в минус торгует.
Вердикт: для криптовалютного рынка канал линейной регрессии юзать смысла нет.
Скрипт прикреплен внизу с открытым исходным кодом.
