SpaceFinance

Урок: Полосы Боллинджера

Обучение
EXMO:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Всем привет.

Сразу к делу: Полосы Боллинджера ( Bollinger Bands )

Как понятно из названия, разработал их аналитик Джон Боллинджер, а так же он написал книгу о том, как строить и как использовать свои полосы. Книга называется "Боллинджер о лентах Боллинджера" ( Bollinger on Bollinger Bands )

Как обычно, понятными словами разберем основные и самые важные нюансы данного инструмента.

Начнем

Полосы Боллинжера используются для измерения волатильности, а так же, для понимания относительного "максимума" и "минимума" цены. Что все это значит, сейчас объясню

Полосы Боллинджера состоят из:

  • Скользящая Средняя (МА) - находится посередине и является основой. По умолчанию это Простая Скользящая Средняя ( SMA ) с периодом 20. И расчитана на дневной график
  • Нижняя и Верхняя линии - построены на основе вышеописанной Скользящей Средней, но с добавлением "Стандартного Отклонения".

И именно взаимосвязь Нижней и Верхней линий и демонстрирует нам определенные показатели волатильности.

Давайте немного разберем как они строятся.

Строятся они на основе МА, но смещенная вниз и вверх на несколько стандартных отклонений. По умолчанию это +2 и -2.

Выглядит это таким образом:

  • Средняя полоса – это МА20
  • Верхняя полоса -это МА20 + (стандартное отклонение x 2)
  • Нижняя полоса – это МА20 – (стандартное отклонение x 2)
Давайте я постараюсь описать, что такое "Стандартное отклонение" очень простыми словами. Просто чтобы вам была понятна суть, но мы не будем сильно углубляться в математику

Стандартное Отклонение - показывает как сильно показатель отклоняется от среднего значения

Проще понять на примере:

Допустим есть два игрока. Первый игрок набирает такое количество очков: 15, 14, 16, 14, 13
Второй игрок набирает: 13, 10, 21, 15, 13

Оба игрока набрали в среднем за 5 игр по 14.4 очка за игру.

НО

Стандартное отклонение для первого игрока составляет = 1,02
А для второго = 3,67

Таим образом, Стандартное Отклонение для второго игрока больше, что говорит нам о меньшей стабильности его игры. Так как в случае с первым игроком, мы видим, что очки набираются примерно одинаково на протяжении каждой из 5 игр. В то время как второй игрок имеет больший разброс очков (сильно отличаются). Таким образом мы можем с большей вероятностью предположить, что первый игрок наберет такое же количество очков в следующей игре, чем второй игрок. При том, что сумма их очков и среднее значение за 5 игр - одинаковая

Далее, статистически, количество набираемых очков будет колебаться в пределах этих значений:

  • 1 Стандартное Отклонение - 68,3%
  • 2 Стандартное Отклонение - 95,5%
  • 3 Стандартное Отклонение - 99,7%
Проще говоря, если у нас есть определенное среднее количество очков, которое набирает игрок, то с вероятностью 68% он будет в дальнейшем набирать очки в диапазоне 1 Стандартного Отклонения

Среднее значение Первого игрока 14.4, то диапазон 1 Стандартного отклонения равен:
Нижнее значение: 14,4 -1,02=13,38
Верхнее значение: 14,4+1,02=15,42

  • В диапазоне 1 Стандартных Отклонений: 13,38 - 15,42 - на эту зону прийдется 68,3% набираемых очков
  • В диапазоне 2 Стандартных Отклонений: 12,36 - 16,44 - на эту зону прийдется 95,5% набираемых очков
  • В диапазоне 3 Стандартных Отклонений: 11,34 - 17,46 - на эту зону прийдется 99,7% набираемых очков
Таким образом, диапазон Отклонений показывают нам, что среднее количество набираемых очков, с меньшей вероятностью выйдет за 3 стандартных отклонения

В Полосах Боллинджера оптимальное значение, значение по умолчанию, является МА20 и Стандартное Отклонение = 2. В таком случае 95.5% цен попадут в этот диапазон и будут давать оптимальное количество сигналов.

Если Отклонение будет = 1 - то всего 68.3% цен будут находиться в этом диапазоне и мы увидим слишком много сигналов
Если отклонение будет = 3 - то в диапазоне будет 99,7% цен, но тогда сигналов будет слишком мало и они будут редкие, так как практически 100% цен будут в диапазоне


Полосы Боллинджера можно использовать на любых рынках и с любым ТаймФреймом. МА20 используется обычно для Дневного ТФ. Но, как отмечает сам Боллинджер, условия для построения индикатора нужно немного корректировать.

При:
  • МА10 - Отклонение 1.9
  • МА20 - Отклонение 2
  • МА50 - Отклонение 2.1

Что дают Полосы Боллинджера:

1. Волатильность. По сути основная функция индикатора - это определение волатильности. Когда полосы расширяются - мы видим высокую волатильность, сужение - низкая волатильность (так же подробней расскажу позже)
2. Тренд. Так как основа этого индикатора - это Скользящая Средняя (МА), то логично, что это трендовый индикатор. Он позволяет нам понять и выявить трендовое движение (об этом расскажу немного позже)
3. "Высокие" или "Низкие" цены. Выход цены за диапазон линий - может означать высокую или низкую цену для актива, перепроданность или перекупленность
4. Фигуры. С помощью индикатора можно легче определять W и М-образные фигуры

Теперь обо все по порядку

Важно понимать, что Полосы Боллинджера, даже сам Боллинджер писал об этом в своей книге, лучше всего использовать в связке с другими индикаторами. Именно с другими индикаторами, этот инструмент дает более точные сигналы и лучшее понимание. Но здесь я не буду описывать эти связки индикаторов, так как слишком длинная тема получится. Кто хочет подробней узнать - советую прочитать книгу, которую я указала в самом начале статьи.

Начнем

1.Волатильность.

Основная функция данного индикатора - это определение волатильности и торговля используя информацию о волатильности

По мнению Боллинджера, волатильность является цикличной и низкая волатильность приходит на смену высокой волатильности, и наоборот.

  • Сужение Линий - это означает что снижается волатильность
  • Расширение Линий - это означает всплеск волатильности

Мы видим, что когда цена консолидируется - у нее снижается волатильность - линии сужаются. И в итоге Скользящая Средняя становится практически ровной, горизонтальной линией. Но по мере "сжимания" волатильности, мы вскоре ожидаем ее всплеска. Так как "низкая волатильность, порождает высокую волатильность, а высокая волатильность, порождает низкую".

Таким образом, перед сильным импульсным движением, мы видим определенное затухание на рынке. Цены консолидируются в узком диапазоне, волатильность снижена, МА распологается горизонтально, а верхняя и нижняя полосы начинают сильно сужаться. Это период неопределенности на рынке, но который ведет к скорому прорыву. И этот прорыв будет сопровождаться высокими объемами, повышению волатильности и хорошему движению.

Поэтому торговая стратегия, в таком случае, подразумевает открытие позиции в сторону импульсного движения, при "прорыве волатильности"

НО

Иногда на рынках существуют ложные "прорывы" - это когда цена уходит сначала в одну сторону, собирает ликвидность, а затем разворачивается и идет в "правильном" направлении. Эта манипуляция бывает на рынке, поэтому в таком случае нужно дождаться подтверждения движения, когда цена, совершив движение с увеличением волатильности, продолжит двигаться в ту же сторону. Тогда вы убедитесь в истинности движения и можно открывать позицию.

2. Трендовое движение

Заблуждением является то, что "при подходе цены к верхней границе - нужно продавать, а к нижней границе - покупать". Это абсолютно не так. Индикатор никак не сигнализирует никакими сигналами, когда цена подходит к одной из границ просто так. Это означает, что цена просто пришла к границе. Очень важно смотреть контекст!

В основе Полос Боллинджера находится индикатор МА. Соответственно, если мы видим на рынке хороший, устойчивый тренд - то МА будет выступать определенной динамической поддержкой этого тренда.
И цена будет двигаться в верхней границе - от МА до верхней линии.

Таким образом, пресечение ценой верхней граници Полос Боллинджера и закрытие там - будет означать Покупку, а не продажу. Так как в контексте трендового движения мы видим хороший восходящий тренд, в котором находится цена.

Важно понимать, что при восходящем тренде - цена может прорезать и закрываться выше верхней линии. Это будет означать наличие тренда, а МА будет выступать поддержкой. Но даже если цена уйдет под МА и коснется нижней линии Полос Боллинджера - это все равно еще не знак к развороту. Это может стать началом фигуры слома тенденции, но до тех пор, пока мы не увидим ее формирование и ее наличие - мы не может трактовать это как "разворот"

Для нисходящего тренда - все аналогично

3. Высокие или низкие цены.

Вот здесь и кроится самый большой нюанс пользования Полосами Боллинджера. Как было обозначено ранее - Полосы Боллинджера лучше всего использовать вместе с другими индикаторами, для четкой интерпретации сигнала.

Вы можете подумать, что я сейчас буду противоречить тому, что описал в пункте "2. Трендовое движение". Но, как и говорил ранее - важен контекст.

Когда мы НЕ видим четкого и сильного трендового движения, и цены уходят за одну из полос - нижнюю или верхнюю - это является индикатором "Высоких" и "Низких" цен. То есть по сути мы наблюдаем "Перекупленность" или "Перепроданность"

Как я описывал в самом начале, когда рассказывал о формуле Полос Боллинджера - так как цена почти все время двигается внутри диапазона верхней и нижней линии, то когда она уходит за эти линии - это может означать, что цена слишком завышена или занижена. И она будет стремиться обратно в диапазон. Таким образом, ПРИ ОТСУТСТВИИ СИЛЬНОГО ТРЕНДА, мы можем получать такой сигнал:

  • Когда цена уходит ниже нижней линии - можно покупать (Лонг)
  • Когда цена уходит выше верхней линии - можно продавать (Шорт)
Таким образом, когда цена торгуется или пересекает нижнюю линию, мы можем совершить покупку (Лонг), с целями движения к середине - к МА, или, вторая цель - к противоположной линии.
А если цена торгуется у верхней линии или пересекает ее, мы можем открыть продажу (Шорт) с целями возле МА, или у нижней линии

4. Фигуры

Полосы Боллинджера могут помогать определять М и W образные фигуры

  • М фигуры - фигуры, которые возникают на пике
  • W фигуры - фигуры, которые возникают на дне
Например, когда цена уходит ниже нижней линии (не всегда пробивает, может коснуться), затем возвращается к МА (может ее перечесь и оттолкнуться), а затем снова цена уходит на тот же уровень, где пересекла нижнюю линию, но уже НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ нижнюю линию Полос Боллинджера. Далее цена отталкивается и возвращаясь к МА - пробивает ее - мы можем идентифицировать разворотный W-паттерн.

Вспомогательные индикаторы на основе Полос Боллинджера

%B - Процент Полос Боллинджера ( Bollinger Bands %B ) - индикатор на основе классических Полос Боллинджера и он показывает, где цена находится относительно Полос Боллинджера

Формула простая: %B = (текущая цена – нижняя линия) / (верхняя линия – нижняя линия)

Понять его тоже очень просто:

  • %B выше 1 = цена выше верхней полосы
  • %B равно 1 = цена находится на верхней полосе
  • %B выше 0,5 = цена выше средней линии
  • %B ниже 0,5 = цена ниже средней линии
  • %B равно 0 = цена находится на нижней полосе
  • %B ниже 0 = цена ниже нижней полосы
К примеру
Если индикатор %B = 1,1 - это означает, что цена находится на 10% выше верхней полосы
Если индикатор %B = 0,15 - это означает, что цена находится на 15% выше нижней полосы

%B помогает нам увидеть четкую картину, как цена движется относительно Полос Боллинджера и на основании этого строить свою стратегию торговли, а так же взаимодействовать с другими индикаторами

BBW - Ширина Полос Боллинджера ( Bollinger Bands Width ) - индикатор, который показывает изменение между верхней и нижней полосой в классических Полосах Боллинджера. По сути этот индикатор показывает изменение волатильности

Формула: BBW = (верхняя линия - нижняя линия) / средняя линия

BBW показывает расстояние между полосами Боллинджера и помогает найти максимальное Сжатие волатильности.

Индикатор может помочь найти начало тренда, а так же определить конец тренда

Так как низкая волатильность сменяет высокую волатильность, то определение Сжатия волатильности подскажет для трейдера, что скоро будет либо смена тренда, либо мы увидим хорошее импульсное движение. Но значения волатильности для каждого актива разные, это нужно учитывать. Тем не менее, когда волатильность находится на самом низком уровне, это может стать началом нового тренда, и прорыв в одну из сторон может стать началом нового трендового движения.

Так же BBW может помочь определить затухание и завершение трендового движения. Когда тренд начинается - мы видим минимальную волатильность, BBW находится в самом низу, потом тренд набирает свое движение и мы видим расширение полос и увеличение волатильности, а BBW растет. Далее, когда тренд подходит к своему завершению, мы можем увидеть, что ленты вновь начинают сходиться, происходит затухание тренда, а BBW снижается. Это дает понимание, что тренд может либо перейти во флет, либо развернуться

Всем спасибо:)

Хорошей торговли)

Ничему не обучаю и ничего не продаю. Чисто по фану описываю свои мысли и технический анализ по монетам, которыми реально торгую

Подписывайтесь:
Telegram: https://t.me/space_finance_crypto
Метрики: https://t.me/space_finance_metrics