Pairtrade

Идея парной торговли: industry Oil & Gas Equipment & Services.

NYSE:CLB   CORE LABORATORIES N V
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:

длинная позиция по компании CLB             (Core Laboratories NV) и короткая позиция по компании GLF             ( Gulfmark Offshore             , Inc.).

Обе компании из industry Oil             & Gas Equipment & Services. CLB             - первая компания в рекомендациях не из США, эта компания из Нидерландов.

На графике: синяя линия - CLB             . оранжевая - GLF             .

Акции компании CLB             аж с дал`кого 2003             года сильнее акций компании GLF             . В 2015 году это преимущество в динамике усилилось.

Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CLB             продолжат обгонять GLF             .

Риск-менеджмент:
подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/3 от выделенного капитала участвует в трейде, а 2/3 остаётся в кэше. Потому что возможна хорошая коррекция в паре в пользу GLF             , в этой коррекции и будем докупать. Либо, будем докупать, когда будет в плюсе трейд. При любом сценарии будет докупка.

Пропорции каждой компании в паре:
GLF             примерно в 2 раза волатильнее, чем CLB             . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 65% на лонг CLB             .
* 35% на шорт GLF             .

Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Интересно)
А на схождение делаете
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
Спасибо!
На схождение, по моему мнению, больше подходят рынки акций противоблигаций, рынки разных стран.

А в данном случае используется "моментум". Импульс сейчас на стороне CLB против GLF, предполагается, что в ближайшие месяцы импульс сохранится. Все идеи мною озвученные основаны на "моментуме".
Ответить
Pairtrade Pairtrade
процесс отбора пар автоматизирован. Алгоритм выбирает пары. Но дальше уже вручную каждую пару просматриваю, смотрю тренды по каждой бумаге.

В данном примере: CLB в 2015 году в боковике (и не растёт, и не падает), а GLF в даунтренде. Пока эта разнонаправленность сохраняется и сценарий сохраняется. Если, например, CLB пробьёт минимумы и тоже уйдёт в даунтренд, то сценарий отменится.

То есть одно из требований, чтобы одна акция росла или хотя бы в боковике, а вторая падала. Разнонаправленность. Пока разнонаправленность сохраняется, предполагается, что схождения не будет пока.
Ответить
Kirill_Mel Pairtrade
Я понял, весьма занятно) а обьемы большие если не секрет?)
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
Объёмы средств в торговле? Не большие, свои накопления.
Ответить
Kirill_Mel Pairtrade
Жаль) если стратегия хорошая надо расширяться)
Ответить
А я против :)

Если вы вывидите их коэф, разделив лонг на шорт, то картинка не располагает....ну не комфортно, там кривая вверх ушла вверх почти под 90% углом растёт, если уж и открывать, то на схождение :)
А тут, попытка догнать уходящий поезд

Ответить
ок. спасибо за Ваше мнение. посмотрим.
Ответить
Добрый день! тоже интересуюсь парным трейдингом, могли бы подсказать, какое ПО используете для определения Спреда (Базиса), Дельты?
Ответить
Pairtrade Nikolai_trade
Приветствую, Николай! Использую самописное ПО. Кидаю в ПО список тикеров, ПО подгружает данные с яху.финанс и анализирует парную динамику. По определенным критериям на выходе из ПО список потнециальных пар и графики их "спреда".
Ответить
Nikolai_trade Pairtrade
А вы случайно не ведет обучение в United Traders, по парному трейдингу? на платформе Pair Trader
Ответить
Pairtrade Nikolai_trade
Нет, к UT не имею никакого отношения. Они я так понял внутри дня пары торгуют, хотя может и ошибаюсь. Внутри дня я не умею.
Ответить
Nikolai_trade Pairtrade
пробовал работать на коротких временных периодах, на России FORTS, но к сожалению даже Базис (пара SBRF SBPR) имеет наличие тренда, и отсутствие как такового канала, пришел к тому что нужно автоматизировать точки входа, и писать ПО для анализа спреда на большие временные периоды, пока приостановил процесс
Ответить
Pairtrade Nikolai_trade
ну, наличие тренда в спреде это не так уж страшно, торгуйте по тренду) чисто стационарный спред сложно получить, это редкость.
Ответить
Nikolai_trade Pairtrade
понятно, будем работать, спасибо за информацию!
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти