Pairtrade

Идея парной торговли: industry Oil & Gas Equipment & Services.

NYSE:CLB   CORE LABORATORIES N V
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:

длинная позиция по компании CLB             (Core Laboratories NV) и короткая позиция по компании GLF             ( Gulfmark Offshore             , Inc.).

Обе компании из industry Oil             & Gas Equipment & Services. CLB             - первая компания в рекомендациях не из США, эта компания из Нидерландов.

На графике: синяя линия - CLB             . оранжевая - GLF             .

Акции компании CLB             аж с дал`кого 2003             года сильнее акций компании GLF             . В 2015 году это преимущество в динамике усилилось.

Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CLB             продолжат обгонять GLF             .

Риск-менеджмент:
подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/3 от выделенного капитала участвует в трейде, а 2/3 остаётся в кэше. Потому что возможна хорошая коррекция в паре в пользу GLF             , в этой коррекции и будем докупать. Либо, будем докупать, когда будет в плюсе трейд. При любом сценарии будет докупка.

Пропорции каждой компании в паре:
GLF             примерно в 2 раза волатильнее, чем CLB             . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 65% на лонг CLB             .
* 35% на шорт GLF             .

Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Kirill_Mel PRO
2 года назад
Интересно)
А на схождение делаете
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
2 года назад
Спасибо!
На схождение, по моему мнению, больше подходят рынки акций противоблигаций, рынки разных стран.

А в данном случае используется "моментум". Импульс сейчас на стороне CLB против GLF, предполагается, что в ближайшие месяцы импульс сохранится. Все идеи мною озвученные основаны на "моментуме".
Ответить
Pairtrade Pairtrade
2 года назад
процесс отбора пар автоматизирован. Алгоритм выбирает пары. Но дальше уже вручную каждую пару просматриваю, смотрю тренды по каждой бумаге.

В данном примере: CLB в 2015 году в боковике (и не растёт, и не падает), а GLF в даунтренде. Пока эта разнонаправленность сохраняется и сценарий сохраняется. Если, например, CLB пробьёт минимумы и тоже уйдёт в даунтренд, то сценарий отменится.

То есть одно из требований, чтобы одна акция росла или хотя бы в боковике, а вторая падала. Разнонаправленность. Пока разнонаправленность сохраняется, предполагается, что схождения не будет пока.
Ответить
Kirill_Mel PRO Pairtrade
2 года назад
Я понял, весьма занятно) а обьемы большие если не секрет?)
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
2 года назад
Объёмы средств в торговле? Не большие, свои накопления.
Ответить
Kirill_Mel PRO Pairtrade
2 года назад
Жаль) если стратегия хорошая надо расширяться)
Ответить
Alfa
2 года назад
А я против :)

Если вы вывидите их коэф, разделив лонг на шорт, то картинка не располагает....ну не комфортно, там кривая вверх ушла вверх почти под 90% углом растёт, если уж и открывать, то на схождение :)
А тут, попытка догнать уходящий поезд

Ответить
Pairtrade Alfa
2 года назад
ок. спасибо за Ваше мнение. посмотрим.
Ответить
Nikolai_trade
2 года назад
Добрый день! тоже интересуюсь парным трейдингом, могли бы подсказать, какое ПО используете для определения Спреда (Базиса), Дельты?
Ответить
Pairtrade Nikolai_trade
2 года назад
Приветствую, Николай! Использую самописное ПО. Кидаю в ПО список тикеров, ПО подгружает данные с яху.финанс и анализирует парную динамику. По определенным критериям на выходе из ПО список потнециальных пар и графики их "спреда".
Ответить
Nikolai_trade Pairtrade
2 года назад
А вы случайно не ведет обучение в United Traders, по парному трейдингу? на платформе Pair Trader
Ответить
Pairtrade Nikolai_trade
2 года назад
Нет, к UT не имею никакого отношения. Они я так понял внутри дня пары торгуют, хотя может и ошибаюсь. Внутри дня я не умею.
Ответить
Nikolai_trade Pairtrade
2 года назад
пробовал работать на коротких временных периодах, на России FORTS, но к сожалению даже Базис (пара SBRF SBPR) имеет наличие тренда, и отсутствие как такового канала, пришел к тому что нужно автоматизировать точки входа, и писать ПО для анализа спреда на большие временные периоды, пока приостановил процесс
Ответить
Pairtrade Nikolai_trade
2 года назад
ну, наличие тренда в спреде это не так уж страшно, торгуйте по тренду) чисто стационарный спред сложно получить, это редкость.
Ответить
Nikolai_trade Pairtrade
2 года назад
понятно, будем работать, спасибо за информацию!
Ответить
Идеи Скрипты График
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти