Pairtrade

Идея парной торговли: industry Oil & Gas Equipment & Services.

NYSE:CLB   CORE LABORATORIES NV
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:

длинная позиция по компании CLB (Core Laboratories NV) и короткая позиция по компании GLF (Gulfmark Offshore, Inc.).

Обе компании из industry Oil & Gas Equipment & Services. CLB - первая компания в рекомендациях не из США, эта компания из Нидерландов.

На графике: синяя линия - CLB . оранжевая - GLF.

Акции компании CLB аж с дал`кого 2003 года сильнее акций компании GLF. В 2015 году это преимущество в динамике усилилось.

Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CLB продолжат обгонять GLF.

Риск-менеджмент:
подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/3 от выделенного капитала участвует в трейде, а 2/3 остаётся в кэше. Потому что возможна хорошая коррекция в паре в пользу GLF, в этой коррекции и будем докупать. Либо, будем докупать, когда будет в плюсе трейд. При любом сценарии будет докупка.

Пропорции каждой компании в паре:
GLF примерно в 2 раза волатильнее, чем CLB . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 65% на лонг CLB .
* 35% на шорт GLF.

Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Добрый день! тоже интересуюсь парным трейдингом, могли бы подсказать, какое ПО используете для определения Спреда (Базиса), Дельты?
Ответить
Pairtrade Nikolai_trade
Приветствую, Николай! Использую самописное ПО. Кидаю в ПО список тикеров, ПО подгружает данные с яху.финанс и анализирует парную динамику. По определенным критериям на выходе из ПО список потнециальных пар и графики их "спреда".
Ответить
Nikolai_trade Pairtrade
А вы случайно не ведет обучение в United Traders, по парному трейдингу? на платформе Pair Trader
Ответить
Pairtrade Nikolai_trade
Нет, к UT не имею никакого отношения. Они я так понял внутри дня пары торгуют, хотя может и ошибаюсь. Внутри дня я не умею.
Ответить
Nikolai_trade Pairtrade
пробовал работать на коротких временных периодах, на России FORTS, но к сожалению даже Базис (пара SBRF SBPR) имеет наличие тренда, и отсутствие как такового канала, пришел к тому что нужно автоматизировать точки входа, и писать ПО для анализа спреда на большие временные периоды, пока приостановил процесс
Ответить
Pairtrade Nikolai_trade
ну, наличие тренда в спреде это не так уж страшно, торгуйте по тренду) чисто стационарный спред сложно получить, это редкость.
Ответить
Nikolai_trade Pairtrade
понятно, будем работать, спасибо за информацию!
Ответить
А я против :)

Если вы вывидите их коэф, разделив лонг на шорт, то картинка не располагает....ну не комфортно, там кривая вверх ушла вверх почти под 90% углом растёт, если уж и открывать, то на схождение :)
А тут, попытка догнать уходящий поезд

Ответить
ок. спасибо за Ваше мнение. посмотрим.
Ответить
Интересно)
А на схождение делаете
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Помощь и поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Помощь и поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти