Pairtrade

Идея парной торговли: industry Oil & Gas Equipment & Services.

NYSE:CLB   Core Laboratories N.V
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:

длинная позиция по компании CLB (Core Laboratories NV) и короткая позиция по компании GLF (Gulfmark Offshore, Inc.).

Обе компании из industry Oil & Gas Equipment & Services. CLB - первая компания в рекомендациях не из США, эта компания из Нидерландов.

На графике: синяя линия - CLB . оранжевая - GLF.

Акции компании CLB аж с дал`кого 2003 года сильнее акций компании GLF. В 2015 году это преимущество в динамике усилилось.

Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CLB продолжат обгонять GLF.

Риск-менеджмент:
подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/3 от выделенного капитала участвует в трейде, а 2/3 остаётся в кэше. Потому что возможна хорошая коррекция в паре в пользу GLF, в этой коррекции и будем докупать. Либо, будем докупать, когда будет в плюсе трейд. При любом сценарии будет докупка.

Пропорции каждой компании в паре:
GLF примерно в 2 раза волатильнее, чем CLB . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 65% на лонг CLB .
* 35% на шорт GLF.

Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.