Pairtrade

Идеи парной торговли из Oil & Gas Drilling & Exploration ind.

NYSE:CXO   CONCHO RES INC
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:

1. длинная позиция по компании CXO             (Concho Resources) и короткая позиция по компании ESV             ( Ensco plc             ).
2. длинная позиция по компании CXO             (Concho Resources) и короткая позиция по компании CVE             ( Cenovus Energy Inc             .).

Все 3 компании из industry Oil             & Gas Drilling & Exploration.

На графике: синяя линия - CXO             . оранжевая - ESV             , желтая - CVE             .

Акции компании CXO             с 2013 года сильнее акций компаний ESV             и CVE             . Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CXO             продолжат обгонять ESV             и CVE             .

Подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/2 от выделенного капитала участвует в трейде, а 1/2 остаётся в кэше.
1/2 капитала, которая участвует в трейде, делится поровну между парами CXO-ESV и CXO-CVE.

Пропорции каждой компании в парах::
1. CXO             и ESV             почти одинаково волатильны. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 51% на лонг CXO             .
* 49% на шорт ESV             .

2. Акции компании CXO             более волатильны, чем CVE             . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 44% на лонг CXO             .
* 56% на шорт ESV             .

Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Kirill_Mel PRO
год назад
неплохо) кстати зацените альтернативный вариант отображения - это цена CXO за минусом цены ESV
ставим на то что разница будет расти (первое растет, второе падает)

и по моему монитору это хорошая точка входа!=) (от средней за год, от нижнего 1-го ст отклонения от квартальной средней)

snapshot
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
год назад
Кирилл, спасибо за развёрнуты комментарий!
Да, ваше наблюдение - дополнительная причина поставить на CXO против ESV.

У меня несколько другой подход отбора пар и момента входа. Как-нибудь напишу развёрнутый пост на эту тему.
+1 Ответить
Kirill_Mel PRO Pairtrade
год назад
отлично))
Ответить
Kirill_Mel PRO Pairtrade
год назад
о блин кстати я там напутал - это часовой график а я как дневной обсуждал.. тнм суть не меняется))
Ответить
Идеи Скрипты Графики
Россия
United States
United Kingdom
India
España
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Мои читатели Читаю Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Оплата Выйти