Pairtrade

Идеи парной торговли из Oil & Gas Drilling & Exploration ind.

NYSE:CXO   None
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:

1. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании ESV (Ensco plc).
2. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании CVE ( Cenovus Energy Inc .).

Все 3 компании из industry Oil & Gas Drilling & Exploration.

На графике: синяя линия - CXO . оранжевая - ESV, желтая - CVE .

Акции компании CXO с 2013 года сильнее акций компаний ESV и CVE . Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CXO продолжат обгонять ESV и CVE .

Подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/2 от выделенного капитала участвует в трейде, а 1/2 остаётся в кэше.
1/2 капитала, которая участвует в трейде, делится поровну между парами CXO-ESV и CXO-CVE.

Пропорции каждой компании в парах::
1. CXO и ESV почти одинаково волатильны. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 51% на лонг CXO .
* 49% на шорт ESV.

2. Акции компании CXO более волатильны, чем CVE . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 44% на лонг CXO .
* 56% на шорт ESV.

Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.