ilyaevp95

Никогда такого не было и вот опять

Обучение
BINANCE:DASHBTC   Dash / Bitcoin
Пока толпа вангует на графиках пар ALT-USDT (где ALT - это любой ликвидный альткоин), на многих парах ALT-BTC идет очевидное накопление криптовалютного капитала, сопровождающееся достаточно предсказуемым движением цены в рамках некоторого шаблона, определенного держателями основной ликвидности текущего инструмента.

Лирическое отступление (к прочтению необязательно)
Все мы хотим купить подешевле и продать подороже. При этом, с одной стороны практически у каждого присутствует страх потерять свой зачастую небольшой и такой ценный капитал при резком обвале цены, с другой - нас не покидает навязчивая мечта о многократном преумножении капитала в результате внезапного и такого желанного "космического" роста стоимости актива, который может произойти, как нам кажется в любую минуту. Отчасти мы правы, всегда есть вероятность того, что актив соскамится (недавний пример) либо улетит в небеса и сказочно обогатит его держателей, однако какова вероятность этих событий? Об этом как правило задумываются редко. Этакий образ лотереи засел у нас в головах, отдающий всю власть воле случая и, так сказать, судьбы.
Получается, что надеясь испытать эйфорию от экстраординарных ощущений стремительного обогащения, мы обрекаем себя на ежедневные неудачи и разочарования, следующие за очередным безразличием суровой реальности к нашей прекрасной мечте.
Данный психический паттерн, как правило, проявляется во многих областях человеческой жизни: мечтательная девушка, к примеру, заполнив свое сознание образами из романтических произведений кино и литературы представляет, что однажды по дороге с магазина одежды, в котором вот уже несколько лет проходят её рабочие будни продавцом-консультантом, во время очередного сеанса мечтаний, она нечаянно споткнется и упадет на высокого, стройного мужчину в деловом костюме с искренней улыбкой и доброй, но стойкой душой, который моментально испытает прилив высоких чувств по отношению к ней и примет её такой какая она есть со всеми слабостями и недостатками. Этот уютный воображаемый мир очень хорошее средство для бегства от реальности, в нем ты встретила идеального человека ( или ты разбогател), не прилагая при этом никаких трудных и порой неприятных для тебя усилий. При этом желания действовать длительное время для того чтобы достичь своей мечты более вероятно, у людей зачастую нет. Все или ничего. Может это и случиться, но опять же, что там с вероятностью описанного события и можно ли осуществить мечту более надежными методами, проявляя активность и действуя согласно определенной стратегии? Максимум что может сделать средний человек это посмотреть пару роликов в тытрубе на тему как стать счастливой (топ инструментов ТА) и начать бездумно выполнять определенные шаблонные действия создавая иллюзию активной и продуктивной деятельности. Однако только люди владеющие конкурентным преимуществом (внешней привлекательностью, интеллектом, обширными социальными связями либо обоснованной стратегией торговли) способны получать всеми желаемый результат. Чтобы перестать двигаться по течению реки вместе с остальными и самому выбирать траекторию движения, твоей лодке необходимо преимущество в виде исправно работающего лодочного мотора. Если вы хотите собирать ликвидность, а не быть её донором для крупных игроков вам необходим этот "мотор". Учитесь на собственных ошибках, анализируйте поступающую информацию, корректируйте свою стратегию исходя из полученного опыта, сравнивайте свое поведение с окружающими и помните, что действуя как большинство ваш заработок будет находится в 95 % - границах нормального распределения доходов участников рыночного события, то есть на длинной дистанции регрессировать к среднему, располагающемуся в отрицательной части числовой прямой.

Основной текст
Обратите внимание как красиво движется цена на паре DASHBTC в достаточно определенных рамках так называемого падающего клина в течение последнего года, а менее красиво - в течение последних нескольких лет. Верхние и нижние границы канала служат ориентиром для фаз накопления и распределения актива. При этом, из раза в раз повторяется набор паттернов ценового движения, который образовывается по всем законам эффективного сбора ликвидности. Приведу пару примеров:
  • 1) Ожидаете, что цена будет располагаться в рамках данной фигуры ТА и пользуетесь этими рамками как уровнями поддержки/сопротивления для движения цены с выставлением стоп-лоссов и ликвидаций (боже упаси от плечей больше 3х) вне указанных границ? Получите длинную тень свечи (wick), исполняющую ваши ордера на покупку/продажу по наименее выгодным для вас ценам и стремительный выход с данного ценового уровня в противоположную сторону без проторговки! Пример: нижняя граница клина примерно на уровне 0,002 btc , крупным объемом цена опускается до уровня ≈ 0,0017 btc , и одновременно выполняется выкуп огромного количества ордеров на продажу, появившихся на рынке в результате активации стоп-лоссов и ликвидаций большого количества участников торговли данной пары. Таким образом крупный игрок получает значительное кол-во актива по наиболее выгодным для себя ценам. Отсюда кстати и огромные объёмы торговли на данных свечах по сравнению со средним значением.
  • 2) После импульсного движения у границ фигуры сформировался диапазон (range) с определенными хаями и лоями, от которых происходит разворот цены в рамках локального канала и вне которых, наверняка произойдет разворот цены в рамках канала менее локального, поэтому вне границ следует переворачиваться в шорт/лонг и ставить стоп-лоссы? Получите: последовательный вынос цены из диапазона вверх и вниз с помощью объемов выше среднего - раз. Последующий выход из границ локального диапазона выше/ниже к границам глобального канала со сбором ордеров стоп-лоссов, ликвидаций и его небольшой проторговкой, формирующей окончательный пул ликвидности для последующего разворота к верхним границам клина - два.
    Пример: паттерн наложенный на текущее движение цены (желтые бары) с его вероятным продолжением, который взят из предыдущего цикла проторговки у нижней границы. Формирование range в пределах 0,0019 - 0,0021 btc с примерно равными хаями и лоями, набор ликвидности за границами этого канала и последующий (вероятно) выход вниз из диапазона к значениям 0,00175-0,0018 (диапазон 0.3-0.5 wick) для сбора основной массы ликвидности лонгистов с формированием группы шортистов, которые продают актив с прицелом на дальнейшее падение "безнадежной" монеты.
В дальнейшем, после описанного положения дел на паре в п.2, происходит вливание большого объема btc по рынку и выкуп дешевого dash приводит к резкому увеличению цены, в том числе с помощью выноса плечевых шортистов у нижней половины канала. В дальнейшем движение цены, как правило не встречает серьезного сопротивления и импульсно движется к верхней границе ( с какого-то момента уже по инерции с помощью паник-бай мелких участников рынка), т.к. основные объёмы на продажу (стопы и ликвидации) находились в нижней половине границе канала. После может происходить аналогичная ситуация только наоборот. Участники рынка с маленькими капиталами начинают верить в наконец-то оконченное бесконечное падение цены и начинают бодро выкупать актив у верхних границ канала, который им любезно предоставляет крупный игрок, накопивший основные объемы по цене значительно ниже текущей, при этом периодически выкупая актив для поддерживания уровня цены, если это необходимо.
В результате цикла большинство терпит убытки, а меньшинство преумножает капитал как btc так и dash, наращивая объём оперативной ликвидности и получая все большую власть над движением цены, особенно в таком активе как dash, где крутятся относительно небольшие объёмы в денежном эквиваленте.
Может произойти долгожданный (вверх) или ужасный (вниз) истинный выход цены за границы канала или слом локальной предполагаемой рыночной структуры? Может! И мы должны иметь план действий на каждый из указанных вариантов. Однако всегда нужно понимать какое глобальное экономическое, практическое или информационное событие может стать причиной данного значительного изменения в (по-)ведении цены и распределять активы исходя из вероятности того или иного поведения цены в перспективе, на основании истории и текущей информации.

И да, я сам периодически совершаю описанные мной шаблоны массового поведения, потому что также являюсь человеком и до сих пор учусь, но со временем приходит большее понимание того как работает рынок (криптовалютный в частности) и корректировка поведения с учётом этого понимания вызывает положительный отклик в рамках торговли, пусть не моментальный и колоссальный, но положительный, а это самое главное. Не все и сразу, а то что нужно и с помощью усердных и последовательных действий.

Надеюсь такое огромное количество букв принесет кому-то пользу и будет правильной пищей для ума. Всех благ!
Комментарий: ] Рассмотрим поближе текущий диапазон с таймфрейма 4ч.
Обратите внимание на формирование равных low - свечей с длинными тенями. Что это? Это опрометчивые стопы, ликвидации и панические продажи лонгистов, переживающих за свою маржу (либо переоценивших её размер) и ценный маленький капитал. Заметьте, что low формируется довольно скоро после достижения верхней границы канала либо выхода за неё (девиаций). Почему так думаю понятно, зеленые свечи и пробой локального "значимого" уровня формируют непреодолимое желание зайти в лонг, часто с большими плечами (к примеру dashbtc на binance позволяет брать 10х), чтобы легко и быстро заработать, а главное не пропустить туземун. Далее цена начинает стремительно опускаться вниз и приближаться к нижней границе канала с диапазоном около 10 %, которого как раз достаточно для ликвидации позиции с плечом 10х, если вы заходили в самом верху (я признаюсь тоже грешил подобным ранее). Из-за страха потерять значимую часть депозита (на споте) либо ликвидации (на марже) люди начинают активно закрывать позиции по рынку либо лимитными ордерами, в этот момент тут-как-тут оказывается маркет-мейкер и начинает бодро эти лимитки откупать и выставлять свои как раз на тех уровнях где по всей логике человеческой психологии планируется активная паник продажа. Тоже самое происходит сверху, понять как, труда ,думаю, не составит.
Ситуация противоположная:
А теперь представьте что делает с людьми повторение одних и тех же событий с определенной периодичностью: у людей появляется иллюзия, что данное повторение является объективной закономерностью, они привыкают к определенным событиям и теряют бдительность, они уверены, что у нижней границы надо покупать и выставлять стопы за равные low, а у верхней границы надо продавать и выставлять стопы за равные high, при этом как правило диапазон в рамках которого работают рассматривается в вакууме в отрыве от контекста и поведения цены на старших таймфреймах. Теперь представьте себя на месте крупного игрока: гоняя цену в диапазоне достаточное время вы знаете, что за границами этого диапазона огромное кол-во людей отдаст вам актив с большой скидкой либо купит со значительной наценкой, в зависимости от того в какую сторону предполагается дальнейшее движение цены. Разве вы не воспользуетесь такой возможностью заработать? Вряд ли) Если дальнейшее движение предполагается вверх вы предварительно соберете предложение за нижней границей диапазона, а потом уже понесете цену вверх. Если вниз - удовлетворите спрос по завышенной цене за верхней границей и потом обрушите цену. Для того чтобы кататься на волнах, которые образуются вследствие действий крупного игрока, вам необходимо думать как крупный игрок, вам необходимо наблюдать за движением цены и понимать на каких уровнях находится наибольшее кол-во ликвидности (стопов, ликвидаций) для крупного игрока, вам необходимо моделировать ситуации в которых вам следует бесшумно набрать большую позицию и думать каким образом вы могли бы обмануть мелких участников рынка и забрать актив тогда, когда отдавать его совсем уж не выгодно. Как один из примеров можно создать видимость масштабного движения на рынке и наличия у вас серьезных намерений к движению цены вверх: обратите внимание на гигантский зеленый объем в рамках свечи от 07.06, заполнившей созданный ранее дисбаланс цены, и на примерно равный красный объём от 12.05. В одном случае волатильность цены была 3 % а в другом 12 %. Почему так? потому что во втором случае крупный игрок собирал стопы и ликвидации, набирая позицию. А в первом - привлекал толпу к покупке актива, заполняя вероятно свои собственные лимитные ордера либо по договоренности ордера другого маркет-мейкера. Поэтому цена не показала значительное движение при таком большом объёме. Зато цели своей вероятно достигла, т.к. после этой свечи, произошло стремительное снижение и выход цены за нижнюю границу канала, что вероятно снова вызвало бурю разочарования у рядового трейдера и очередное высвобождение ликвидности. После падения цены многие, вероятно, набрали лонги от нижней границы канала и ждут роста... он обязательно будет, только, как мне кажется, после того как будет собрано значительное количество ордеров ниже low диапазона. Так как с какой стати большим деньгам отпускать значительное кол-во дешевого актива, который скорее всего будет выброшен на рынок после импульсного выхода вниз за границы канала и временным движением цены под его нижней частью, а еще если добавить негативные новости, мм... Скажите честно вы бы выдержали давление и не продали ?
Комментарий: Успешное погружение. Ждем проторговку и выход к верхней границе. Хотя все может быть...
Комментарий: Сломали нисходящую структуру, движемся к верхней границе. Даже с паттерном особо не заморачиваются.) Жду откат от текущих значений на тест OБ к 0,00185, где можно будет добрать (набрать) позицию, и оттуда рост к верхней границе. Хотя медленный безоткатный рост может говорить о том, что мы можем и далее продолжить двигаться безоткатно (как на биткоине осенью) и вероятно пробить локальный нисходящий тренд, выйдя за границы канала. Поэтому я буду частично закрывать позицию у верхней границы, а дальше смотреть на структуру и контекст. С учётом текущей экономической и финансовой ситуации возможность значительного роста представляется с трудом, но не стоит строить иллюзий, что это невозможно)
Комментарий: ч.т.д.
Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.