Smollet

Hindenburg Omen или как определять вершины фондового рынка

Обучение
CME_MINI:ES1!   Фьючерсы на E-mini S&P 500
Hindenburg Omen(Предзнаменование Гинденбурга) - это шаблон технического анализа, названный в честь катастрофы Гинденбурга 6 мая 1937 года. Он был создан Джимом Миккой, который считал, что это предвещает крах фондового рынка. Теория в значительной степени основана на Высоком низком логическом индексе Нормана Г. Фосбека (HLLI).

Нам понадобиться 3 индикатора:
1. Определение тренда происходит при помощи Rate of Change за 50 дней, который должен быть больше 0. Т.к. вершину необходимо искать на восходящем тренде. В оригинальной методике используется ROC от NYA, NYSE Composite, я же взял ROC от ES500, т.к. он показал лучшие результаты. В первоначальном виде Джим Микка использовал MA 50.
2. Индекс соотношения новых low и новых high за 52 недели к общему количеству торгуемых акций(используется сумма растущих и падающих акций). Количество акций, обновляющих хаи и обновляющих лои должно быть более 2.8% к общему числу, т.к. автор считает что на вершинах должна преобладать неопределенность.
3. McClellan Oscillator. Значение осциллятора должно находиться ниже 0 линии.

Важное условие - наличие более 1 срабатывания индикатора за временной интервал 30 дней.

За последние 10 лет было 14 сигналов по данной системе из которых 6 сигналов оказались ложными и 8 успешно отработали.
За успех засчитывал сигнал, при котором лучшим решением было выйти из рынка и подождать. Сигнал не всегда показывал точную вершину, порой случалась вторая вершина не значительно выше сигнальной. В подобных случаях я засчитывал сигнал как успешно отработавший.
Все примеры нанесены на график, для самостоятельного ознакомления.