Общаясь с трейдерами, часто приходится сталкиваться с мнением, что сетки зло! Сродни Мартингейлу, да и вообще, усреднение ведет к повышенным рискам потери депозита. Постараюсь внести некоторую ясность по этому вопросу, как мне видится и рассказать как я их использую, в чем преимущество. Самой торговой стратегии здесь касаться не буде, предположим что она есть. Торгуя на спортивной бирже betfair, я многое для себя почерпнул в плане управления капиталом и оценки вероятности. (для тех кто не в курсе, там в качестве цены используются коэффициенты, которые можно покупать или продавать).
Например, я рассчитал разворованную точку. (зеленые вектора на графике), и предположил, что цена развернется в точку прогнозируемого ТП. Я знаю, что в такой, например комбинации откат будет в 75% случаев. из них (если откат будет половину пути цена пройдет с вероятностью 75%, а весь путь с вероятностью 25%). Откат состоявшийся буду считать в том случае, если цена достигнет ТП раньше чем SL,
SL=1\2ТР для отката в половину пути и SL=ТР для отката на всю длину пути.
В таком раскладе это уже положительное мат ожидание?. В первом случае на одну убыточную сделку компенсирует мне 2 прибыльные, а во втором 1 к 1 получается. Если оценки вероятностей мной выполнены верно, то на горизонте 100+ сделок мой депозит будет в нулях болтаться или чуть снижаться за счет комиссий. Оценка вероятностей дело весьма субъективное и может отклоняться как в одну так и в другую сторону.
Если просто использовать сетку с N шагом M штук это на дистанции мало чего поменяет. Я буду получать реже убыток большой, но и больше мелкой прибыли. В итоге получу схожую картину по депозиту. Он будет болтаться в нуле (без учета комиссий и с учетом того, что вероятности вычислены верно). Если я захочу увеличить каждый следующий шаг в сетке, то я может и получу прибыль, но увеличится валатильность депозита, будут взлеты и провалы. И в этом случае прибыль уже будет зависеть от последовательности прибылей и убытков (это другая история, как правило не хорошая, и как показывают, мои исследования это следствие того, что количество медвежьих баров = количеству бычьих баров рынка, если взять большую историю)
Сложность графического анализа рынка в том, что один патерн (графический или индикатора, не важно) включает в себя другой патерн другого ТФ или просто накладывается на больший по размеру. Например, я вижу что инструмент по дневным графикам должен расти еще неделю. Но если открою М30 и буду торговать в лонг, то могу попасть на серию коррекций этого интервала, которые в дневке не существенные. В этом случае мне надо ставить дальше стоп и пересиживать убыток или закрывать с убытком и перезайти позже. Как - то не особо)
Используя сетку на первом шаге я вижу ближайший, например разворованный патерн. Путь его вероятность отработки 50%. На втором уровне вижу другой и его вероятность сработать если цена дойдет 50% и на третьем уровне так же вижу конец более длительного цикла, если цена дойдет туда и вероятность разворота тоже 50%. (пусть откаты расчетные будут равны) Какова вероятность отката в не зависимости от того до какого уровня дойдет цена? 87%. А вот прибыль будет разная. В первом случае плюс, во втором ноль, в третьем минус. В итоге счет опять таки будет в нулях болтаться на дистанции 200+ сделок и пожираться комиссиями и спредом.
Выход искать точки 50%+ вероятности отработки. Что это за точки ? Это точки могут быть например с разных ТФ сходящихся на одной цене и в одно время. Это могут быть линии поддержи и сопротивления и пр добавляющие уверенность в тех или иных уровнях. В этом случае это уже что то. т.е. в одном трейде я объединяю 2-3 однонаправленые идеи, которые дают некий синергетический эффект (если так можно сказать)
Второй момент, это не держать в сетке излишне прибыльных шагов. Оставлять только самый прибыльный , а остальные ликвидировать в случае их возвращения к точке открытия. Зачем это? они же несут прибыль, но помимо этого и более значимый риск.
Вот смотрите. Сетка из 5 ордеров с шагом "а", со стопом "6*а" максимально может дать убыток 20а пунктов. Путь 20а пунктов это 10% депозита. Тогда а=0.5% депозита. По пути движения к стопу цена в большинстве случаев (более 50%) сделает зигзаги, и будет закрывать ранее открытые сделки в ноль, оставляя только самую прибыльную в данные момент. Если же таки цена не дойдет до цели в профит и уйдет с стоп, суммарный убыток по сделки будет уже не 20а =10% а 7..19 а , что меньше расчетного. В этом случае мы ограничиваем убытки и даем прибыли расти(оставляя только самую прибыльную сделку)
В примере показана эволюция SL при движении цены к ТП.
Например, я рассчитал разворованную точку. (зеленые вектора на графике), и предположил, что цена развернется в точку прогнозируемого ТП. Я знаю, что в такой, например комбинации откат будет в 75% случаев. из них (если откат будет половину пути цена пройдет с вероятностью 75%, а весь путь с вероятностью 25%). Откат состоявшийся буду считать в том случае, если цена достигнет ТП раньше чем SL,
SL=1\2ТР для отката в половину пути и SL=ТР для отката на всю длину пути.
В таком раскладе это уже положительное мат ожидание?. В первом случае на одну убыточную сделку компенсирует мне 2 прибыльные, а во втором 1 к 1 получается. Если оценки вероятностей мной выполнены верно, то на горизонте 100+ сделок мой депозит будет в нулях болтаться или чуть снижаться за счет комиссий. Оценка вероятностей дело весьма субъективное и может отклоняться как в одну так и в другую сторону.
Если просто использовать сетку с N шагом M штук это на дистанции мало чего поменяет. Я буду получать реже убыток большой, но и больше мелкой прибыли. В итоге получу схожую картину по депозиту. Он будет болтаться в нуле (без учета комиссий и с учетом того, что вероятности вычислены верно). Если я захочу увеличить каждый следующий шаг в сетке, то я может и получу прибыль, но увеличится валатильность депозита, будут взлеты и провалы. И в этом случае прибыль уже будет зависеть от последовательности прибылей и убытков (это другая история, как правило не хорошая, и как показывают, мои исследования это следствие того, что количество медвежьих баров = количеству бычьих баров рынка, если взять большую историю)
Сложность графического анализа рынка в том, что один патерн (графический или индикатора, не важно) включает в себя другой патерн другого ТФ или просто накладывается на больший по размеру. Например, я вижу что инструмент по дневным графикам должен расти еще неделю. Но если открою М30 и буду торговать в лонг, то могу попасть на серию коррекций этого интервала, которые в дневке не существенные. В этом случае мне надо ставить дальше стоп и пересиживать убыток или закрывать с убытком и перезайти позже. Как - то не особо)
Используя сетку на первом шаге я вижу ближайший, например разворованный патерн. Путь его вероятность отработки 50%. На втором уровне вижу другой и его вероятность сработать если цена дойдет 50% и на третьем уровне так же вижу конец более длительного цикла, если цена дойдет туда и вероятность разворота тоже 50%. (пусть откаты расчетные будут равны) Какова вероятность отката в не зависимости от того до какого уровня дойдет цена? 87%. А вот прибыль будет разная. В первом случае плюс, во втором ноль, в третьем минус. В итоге счет опять таки будет в нулях болтаться на дистанции 200+ сделок и пожираться комиссиями и спредом.
Выход искать точки 50%+ вероятности отработки. Что это за точки ? Это точки могут быть например с разных ТФ сходящихся на одной цене и в одно время. Это могут быть линии поддержи и сопротивления и пр добавляющие уверенность в тех или иных уровнях. В этом случае это уже что то. т.е. в одном трейде я объединяю 2-3 однонаправленые идеи, которые дают некий синергетический эффект (если так можно сказать)
Второй момент, это не держать в сетке излишне прибыльных шагов. Оставлять только самый прибыльный , а остальные ликвидировать в случае их возвращения к точке открытия. Зачем это? они же несут прибыль, но помимо этого и более значимый риск.
Вот смотрите. Сетка из 5 ордеров с шагом "а", со стопом "6*а" максимально может дать убыток 20а пунктов. Путь 20а пунктов это 10% депозита. Тогда а=0.5% депозита. По пути движения к стопу цена в большинстве случаев (более 50%) сделает зигзаги, и будет закрывать ранее открытые сделки в ноль, оставляя только самую прибыльную в данные момент. Если же таки цена не дойдет до цели в профит и уйдет с стоп, суммарный убыток по сделки будет уже не 20а =10% а 7..19 а , что меньше расчетного. В этом случае мы ограничиваем убытки и даем прибыли расти(оставляя только самую прибыльную сделку)
В примере показана эволюция SL при движении цены к ТП.
здесь больше ничего не будет. на этот раз окончательно и бесповоротно
_______________________
_______________________
