Давно считал MACD бесполезным для крипты. Сегодня в этом убедился, решил поделиться результатами наглядно. Полезно лишь тем кто пытается сконструировать алго-стратегию.
Сама стратегия MACD есть во встроенных скриптах на TradingView, исходный код там открыт, оттуда я его и взял. То есть код просто скопировал, а значит стратегия работает правильно. Но результаты только печальные.
Если посмотреть результаты тестов встроенной стратегии, то хорошо видно что на любой крипто-паре она яростно рубит лосей. Отсюда возникает первая логичная идея - добавить фичу отключения шортов галкою. Что я и сделал в первую очередь - не помогло. На одних лонгах рынкам почти везде проигрывает. А с шортами тем более. Далее последовала другая логичная идея, которую я могу описать как: "Надо бы отфильтровать слишком дорогие входы и слишком дешевые выходы так же как это сделано в Trend MAs". Сделал фильтр, сделал параметр периода фильтра, поигрался - прибыль возрасла, лучше чем у голой стратегии MACD, что было тоже приятной... ожиданностью. Однако, почти всем рынкам всё равно проигрывает. В среднем имеет процент верных прогнозов 60-70%, но толку от этого нет.
После опробывания разных идей и сочетаний с чем то еще мне не удалось выжать результат лучше чем текущий. В текущей версии простой MACD с типичными настройками по умолчанию и EMA-фильтров против слишком дорогих входов. Далее MACD мне не интересен. Хотя бы потому что PriceChannel вылавливает тренд куда лучше. Если речь про крипту. Любую пару крипты, кстати.
Скрипт стратегии прикрепил, можете поиграться если есть желание, но я считаю пользы от того не будет. Если Вы и подберете удачные параметры для какой-то крипто-пары, то это лишь совпадение и в будущем оно не поможет. Если есть желание подбирать, тогда выберите 5 крипто-пар, и убедитесь что стратегия с Вашими параметрами обыгрывает рынок (прибыль больше чем от долгосрочного инвестирования) как минимум на 4 парах из пяти. Или в противном случае Вы получили подгонку и она Вам в будущем не поможет.
Сама стратегия MACD есть во встроенных скриптах на TradingView, исходный код там открыт, оттуда я его и взял. То есть код просто скопировал, а значит стратегия работает правильно. Но результаты только печальные.
Если посмотреть результаты тестов встроенной стратегии, то хорошо видно что на любой крипто-паре она яростно рубит лосей. Отсюда возникает первая логичная идея - добавить фичу отключения шортов галкою. Что я и сделал в первую очередь - не помогло. На одних лонгах рынкам почти везде проигрывает. А с шортами тем более. Далее последовала другая логичная идея, которую я могу описать как: "Надо бы отфильтровать слишком дорогие входы и слишком дешевые выходы так же как это сделано в Trend MAs". Сделал фильтр, сделал параметр периода фильтра, поигрался - прибыль возрасла, лучше чем у голой стратегии MACD, что было тоже приятной... ожиданностью. Однако, почти всем рынкам всё равно проигрывает. В среднем имеет процент верных прогнозов 60-70%, но толку от этого нет.
После опробывания разных идей и сочетаний с чем то еще мне не удалось выжать результат лучше чем текущий. В текущей версии простой MACD с типичными настройками по умолчанию и EMA-фильтров против слишком дорогих входов. Далее MACD мне не интересен. Хотя бы потому что PriceChannel вылавливает тренд куда лучше. Если речь про крипту. Любую пару крипты, кстати.
Скрипт стратегии прикрепил, можете поиграться если есть желание, но я считаю пользы от того не будет. Если Вы и подберете удачные параметры для какой-то крипто-пары, то это лишь совпадение и в будущем оно не поможет. Если есть желание подбирать, тогда выберите 5 крипто-пар, и убедитесь что стратегия с Вашими параметрами обыгрывает рынок (прибыль больше чем от долгосрочного инвестирования) как минимум на 4 парах из пяти. Или в противном случае Вы получили подгонку и она Вам в будущем не поможет.
