Краткая хронология событий:
В декабре Европейский центральный банк разочаровал инвесторов, приняв решение не увеличивать объем покупок активов в рамках программы количественного смягчения (QE). Это привело к оттоку средств из рисковых активов (в т.ч. доллара) и стимулировало покупки европейской валюты. За 9 сессий была сформирована импульсная волна, которая приняла вид "Диагонального треугольника". Стало понятно, что задан новый тренд и вопрос был лишь в том, насколько протяженной окажется коррекция. В начале года, 3 января, я предполагал, что коррекция завершится в районе 1.0730. В итоге, минимум был зафиксирован на отметке 1.0710. Идея выглядела так:
Следующим знаменательным для евро событием стало январское заседание ЕЦБ. Несмотря на то, что Драги просигнализировал о вероятности корректировки монетарной политики в марте (увеличение QE), по факту ничего не изменилось. Ожидалось движение в район 1.08. Минимум был сформирован на 1.0777. Идея выглядела так:
Как видно, на графике обозначена коррекция (a)-(b)-(c), а также импульс i-ii-iii-iv-v. Такая разметка готовила нас к новой волне роста. Она состоялась, и в пятницу практически достигла основной цели на фибо-кластере 1.1253-1.1264.
Стратегия:
Анализируя дневной график пары, сложно не заметить своеобразную симметрию между периодом падения пары с конца августа по декабрь 2015 года (с 1.17 до 1.05) и нынешним этапом роста. Взгляните на проекцию предыдущего тренда, которая обозначена синей стрелкой. Что в октябре прошлого года, что в прошлую пятницу цена касается линии, не доходя до цели в виде 100%-го фибо-приращения. В прошлый раз за этим последовал 3-дневный откат, после чего падение продолжилось. На этот раз, учитывая локальную перекупленность, ситуация может повториться: то есть, цена может откатиться ниже 1.1070 или к 1.1020+, после чего рост продолжится. Соответственно, это новая торговая возможность в рамках трендовой стратегии. В прошлом году цена легко достигла 127%-ой фибы (1.0699) и опускалась ниже к 162%-ой. В этом году соответствующими уровнями выступают 1.1400 и 1.1588.
В качестве дополнительного индикатора я рекомендую использовать индекс S&P500, который является основным индикатором аппетита к риску. Вот его технический график:
Общая логика такая: снижение акций - рост EURUSD, и наоборот. Мы видим, что с декабря цена торгуется в рамках понижательного тренда. В пятницу цена в очередной раз развернулась от верхней границы вил, формируя медвежий паттерн "Continuation H&S". Закрепление ниже 1870 будет служить сигналом в рамках модели и увеличит вероятность нового теста минимумов октября 2014 г. Отменой понижательного сценария является пробой 1930.
В декабре Европейский центральный банк разочаровал инвесторов, приняв решение не увеличивать объем покупок активов в рамках программы количественного смягчения (QE). Это привело к оттоку средств из рисковых активов (в т.ч. доллара) и стимулировало покупки европейской валюты. За 9 сессий была сформирована импульсная волна, которая приняла вид "Диагонального треугольника". Стало понятно, что задан новый тренд и вопрос был лишь в том, насколько протяженной окажется коррекция. В начале года, 3 января, я предполагал, что коррекция завершится в районе 1.0730. В итоге, минимум был зафиксирован на отметке 1.0710. Идея выглядела так:
Следующим знаменательным для евро событием стало январское заседание ЕЦБ. Несмотря на то, что Драги просигнализировал о вероятности корректировки монетарной политики в марте (увеличение QE), по факту ничего не изменилось. Ожидалось движение в район 1.08. Минимум был сформирован на 1.0777. Идея выглядела так:
Как видно, на графике обозначена коррекция (a)-(b)-(c), а также импульс i-ii-iii-iv-v. Такая разметка готовила нас к новой волне роста. Она состоялась, и в пятницу практически достигла основной цели на фибо-кластере 1.1253-1.1264.
Стратегия:
Анализируя дневной график пары, сложно не заметить своеобразную симметрию между периодом падения пары с конца августа по декабрь 2015 года (с 1.17 до 1.05) и нынешним этапом роста. Взгляните на проекцию предыдущего тренда, которая обозначена синей стрелкой. Что в октябре прошлого года, что в прошлую пятницу цена касается линии, не доходя до цели в виде 100%-го фибо-приращения. В прошлый раз за этим последовал 3-дневный откат, после чего падение продолжилось. На этот раз, учитывая локальную перекупленность, ситуация может повториться: то есть, цена может откатиться ниже 1.1070 или к 1.1020+, после чего рост продолжится. Соответственно, это новая торговая возможность в рамках трендовой стратегии. В прошлом году цена легко достигла 127%-ой фибы (1.0699) и опускалась ниже к 162%-ой. В этом году соответствующими уровнями выступают 1.1400 и 1.1588.
В качестве дополнительного индикатора я рекомендую использовать индекс S&P500, который является основным индикатором аппетита к риску. Вот его технический график:
