Kirill_Mel

МАКРО ОБЗОР: ОБРАЩЕНИЯ К СРЕДНЕЙ НА ГАЗПРОМЕ

MOEX:GAZP   GAZPROM PJSC RUB5(RUB)
Примерно с 2013-го года Газпром торгуется в бок относительно средней за год, давая множество возможностей брать сделки типа обращения к средней

Обращения к средней - это когда цена идет от 1-го стандартного отклонения от средней к самой средней

На графике выше я выделил такие сделки на истории (синяя стрелочка это примерный вход в направлении средней, выделеной красным)

На данный момент Газпром находится на редней за год - то есть трейдеры могут взять обращение к средней, когда цена вновь подойдет к либо верхнему, либо нижнему стандартному отклонению.
japancandlesrus1
год назад
Простите - откуда возникло понятие "обращение ко средней"? То что вы нарисовали соответствует понятию "конверта" -envelope и является стандартным индикатором.
Ответить
Kirill_Mel PRO japancandlesrus1
год назад
я ничего не зна. про конверт, а понятие вот Mean revertion (или reversion) - старо как жизнь и является предметом многочисленных исследований в рынках и статистике

https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_%28finance%29
http://www.investopedia.com/terms/m/meanreversion.asp
Ответить
japancandlesrus1 Kirill_Mel
год назад
Вы приводите понятие - возврата. Я говорю про индикатор, реализованный на этом понятии и настраиваемый под среднюю, и по размерам отклонений. Этот индикаторы включен в большинство терминалов. У вас две линии на некотором расстоянии от средней. На каком? Кроме этого есть Боллинджер, строящийся чуть по другим принципам, но также являющийся конвертом.
Ответить
Kirill_Mel PRO japancandlesrus1
год назад
возврат да, просто я как то привык называть обращение - вольный перевод)

я использую именно болинджер, тк он считает стандартные отклонения... долгая история почему, если вкратце то

-цена вне 1-го ст отклонения при расширяющемся боллинджере - в тренде
-цена внутри 1-го ст отклонения при сжимающемся боллинджере - падает на среднюю

расширение и сжатие волатильности, которое происходит за счет смещения подмножеств измеряемых данных (цен)
Ответить
japancandlesrus1 Kirill_Mel
год назад
Поэтому я и уточняю. У вас болинджер с нестандартным отклонением - сам Болинджер в своей книге пишет про 2 стандартных отклонения в плюс и минус относительно средней. Да и по рисунку отсутствую расширения коридора в местах высокой волатильности, что заставляет уточнять.
Ответить
Kirill_Mel PRO japancandlesrus1
год назад
это правда, что Боллинджер рекомендовал использовать 2 - чтобы как раз примерно рассчитать "конверт" в котором будет торговатсья цена... проблема в том что он был прекрасным экономистом но не трейдером. то есть его идея использовать ст отклонения на графике - достойна нобелевки) причем графикам не обязательно цен

причина по которой я сипользую одно (в парем 3-мя, для конкретных сделок) - результат исследования другого человека, который понял как лучше применить ст отклонения непорседственно к рынку...

кстати про 3 отклонения - это гораздо более надежный рукав (или конверт), тк по статистике 99% данных лежат в пределах 3х ст отклонений от средней. на графике по картинке 3х отклонений также лучше видно ситуацию (сжатие или расширение), за счет мультипликационного эффекта подсчета отклонений...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

по поводу именно одного - если вкратце - в пределах 1-го ст отклонения режат 75% данных по той же теории нормального распределения (другими словами, более вероятно что данные находятся в пределах 1го ст отклонения, а не вне его), но так как речь идет о спеклулятивных рынках - то все наоборот. природа рынков - движение, а если данные все время находятся в пределах 1-го ст отклонения то это аномалия (другими словами боковик), что мы и наблюдаем на газпроме - это аномалия вызванная тем что наш рынок сейчас страдает от оттока ликвидности, поэтому стоит на месте на макро масштабе

конечно это ответ не полный, просто его развернутый ответ как раз и занял целую книжку у того человека (второго, он также мой ментор по рынкам=)
+1 Ответить
Kirill_Mel PRO Kirill_Mel
год назад
*использую одно
*в паре с 3-мя

прошу прощения за опечатки))
Ответить
japancandlesrus1 Kirill_Mel
год назад
Вот у меня под рукой книга Болинджера "Болинджер о лентах Болинджера" 2005 года издания. стр.XXI вступления - Таблица Р.1 - Стандартные формулы лент Болинджера -
вот там и указано про 2 стандартных отклонения.
Ответить
Kirill_Mel PRO japancandlesrus1
год назад
да, конечно я ее читал, от нее и отталкиваемся - я и пытался объяснить вкратце почему чуть выше (почему не 2)
Ответить
japancandlesrus1 Kirill_Mel
год назад
прошу прошения, не совсем понял. Каждый подстраивает под свои задачи. Я использовал конверты и прочее лет 15 назад.
Ответить
Kirill_Mel PRO japancandlesrus1
год назад
именно - количество отклонений, а так же количество измеряемых данных (за какой период средняя) - это дело вкуса, но я не использую ничего из ряда вон выходящее - 1,2,3 ст отклонений - это все в рамках теории нормального распределения
Ответить
japancandlesrus1 Kirill_Mel
год назад
Все верно, но каждая бумага требует применения своего отклонения. Те. на каждую бумагу делается свой шабон. Мало того время от времени это нужно поднастраивать.
+1 Ответить
japancandlesrus1 Kirill_Mel
год назад
Да, по русски "обращение ко средней" не используется. Чаще используется "возврат к средней".
Ответить
PolarSolar TOP
год назад
По хорошему либо вынос вниз короткий будет и потом выше, либо сразу пойдет добивать движение выносом побольше, уже к верхней. По какой нибудь дивергенции можно посмотреть или дождаться явного движения на таймах помельче.
Ответить
Kirill_Mel PRO PolarSolar
год назад
идея как раз в том что сейчас гадать не надо (по этой теме) - задача просто подождать когда цена окажется либо на нижнем либо на верхем боллинджере, а оттуда уже брать позу к среденей)
Ответить
Идеи Скрипты Графики
Россия
United States
United Kingdom
India
España
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Мои читатели Читаю Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти