Kirill_Mel

МАКРО ОБЗОР: ОБРАЩЕНИЯ К СРЕДНЕЙ НА ГАЗПРОМЕ

MOEX:GAZP   ГАЗПРОМ
Примерно с 2013-го года Газпром торгуется в бок относительно средней за год, давая множество возможностей брать сделки типа обращения к средней

Обращения к средней - это когда цена идет от 1-го стандартного отклонения от средней к самой средней

На графике выше я выделил такие сделки на истории (синяя стрелочка это примерный вход в направлении средней, выделеной красным)

На данный момент Газпром находится на редней за год - то есть трейдеры могут взять обращение к средней, когда цена вновь подойдет к либо верхнему, либо нижнему стандартному отклонению.
По хорошему либо вынос вниз короткий будет и потом выше, либо сразу пойдет добивать движение выносом побольше, уже к верхней. По какой нибудь дивергенции можно посмотреть или дождаться явного движения на таймах помельче.
Ответить
Kirill_Mel PolarSolar
идея как раз в том что сейчас гадать не надо (по этой теме) - задача просто подождать когда цена окажется либо на нижнем либо на верхем боллинджере, а оттуда уже брать позу к среденей)
Ответить
Простите - откуда возникло понятие "обращение ко средней"? То что вы нарисовали соответствует понятию "конверта" -envelope и является стандартным индикатором.
Ответить
Kirill_Mel japancandlesrus1
я ничего не зна. про конверт, а понятие вот Mean revertion (или reversion) - старо как жизнь и является предметом многочисленных исследований в рынках и статистике

https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_%28finance%29
http://www.investopedia.com/terms/m/meanreversion.asp
Ответить
Вы приводите понятие - возврата. Я говорю про индикатор, реализованный на этом понятии и настраиваемый под среднюю, и по размерам отклонений. Этот индикаторы включен в большинство терминалов. У вас две линии на некотором расстоянии от средней. На каком? Кроме этого есть Боллинджер, строящийся чуть по другим принципам, но также являющийся конвертом.
Ответить
Kirill_Mel japancandlesrus1
возврат да, просто я как то привык называть обращение - вольный перевод)

я использую именно болинджер, тк он считает стандартные отклонения... долгая история почему, если вкратце то

-цена вне 1-го ст отклонения при расширяющемся боллинджере - в тренде
-цена внутри 1-го ст отклонения при сжимающемся боллинджере - падает на среднюю

расширение и сжатие волатильности, которое происходит за счет смещения подмножеств измеряемых данных (цен)
Ответить
Поэтому я и уточняю. У вас болинджер с нестандартным отклонением - сам Болинджер в своей книге пишет про 2 стандартных отклонения в плюс и минус относительно средней. Да и по рисунку отсутствую расширения коридора в местах высокой волатильности, что заставляет уточнять.
Ответить
Kirill_Mel japancandlesrus1
это правда, что Боллинджер рекомендовал использовать 2 - чтобы как раз примерно рассчитать "конверт" в котором будет торговатсья цена... проблема в том что он был прекрасным экономистом но не трейдером. то есть его идея использовать ст отклонения на графике - достойна нобелевки) причем графикам не обязательно цен

причина по которой я сипользую одно (в парем 3-мя, для конкретных сделок) - результат исследования другого человека, который понял как лучше применить ст отклонения непорседственно к рынку...

кстати про 3 отклонения - это гораздо более надежный рукав (или конверт), тк по статистике 99% данных лежат в пределах 3х ст отклонений от средней. на графике по картинке 3х отклонений также лучше видно ситуацию (сжатие или расширение), за счет мультипликационного эффекта подсчета отклонений...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

по поводу именно одного - если вкратце - в пределах 1-го ст отклонения режат 75% данных по той же теории нормального распределения (другими словами, более вероятно что данные находятся в пределах 1го ст отклонения, а не вне его), но так как речь идет о спеклулятивных рынках - то все наоборот. природа рынков - движение, а если данные все время находятся в пределах 1-го ст отклонения то это аномалия (другими словами боковик), что мы и наблюдаем на газпроме - это аномалия вызванная тем что наш рынок сейчас страдает от оттока ликвидности, поэтому стоит на месте на макро масштабе

конечно это ответ не полный, просто его развернутый ответ как раз и занял целую книжку у того человека (второго, он также мой ментор по рынкам=)
+1 Ответить
Kirill_Mel Kirill_Mel
*использую одно
*в паре с 3-мя

прошу прощения за опечатки))
Ответить
Вот у меня под рукой книга Болинджера "Болинджер о лентах Болинджера" 2005 года издания. стр.XXI вступления - Таблица Р.1 - Стандартные формулы лент Болинджера -
вот там и указано про 2 стандартных отклонения.
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
Deutschland
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
Malaysia
日本
한국
简体
繁體
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Приоритетная поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти