Kirill_Mel

МАКРО ОБЗОР: ОБРАЩЕНИЯ К СРЕДНЕЙ НА ГАЗПРОМЕ

MOEX:GAZP   Газпром
Примерно с 2013-го года Газпром торгуется в бок относительно средней за год, давая множество возможностей брать сделки типа обращения к средней

Обращения к средней - это когда цена идет от 1-го стандартного отклонения от средней к самой средней

На графике выше я выделил такие сделки на истории (синяя стрелочка это примерный вход в направлении средней, выделеной красным)

На данный момент Газпром находится на редней за год - то есть трейдеры могут взять обращение к средней, когда цена вновь подойдет к либо верхнему, либо нижнему стандартному отклонению.
Простите - откуда возникло понятие "обращение ко средней"? То что вы нарисовали соответствует понятию "конверта" -envelope и является стандартным индикатором.
Ответить
Kirill_Mel japancandlesrus1
я ничего не зна. про конверт, а понятие вот Mean revertion (или reversion) - старо как жизнь и является предметом многочисленных исследований в рынках и статистике

https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_%2528finance%2529
http://www.investopedia.com/terms/m/meanreversion.asp
Ответить
Вы приводите понятие - возврата. Я говорю про индикатор, реализованный на этом понятии и настраиваемый под среднюю, и по размерам отклонений. Этот индикаторы включен в большинство терминалов. У вас две линии на некотором расстоянии от средней. На каком? Кроме этого есть Боллинджер, строящийся чуть по другим принципам, но также являющийся конвертом.
Ответить
Kirill_Mel japancandlesrus1
возврат да, просто я как то привык называть обращение - вольный перевод)

я использую именно болинджер, тк он считает стандартные отклонения... долгая история почему, если вкратце то

-цена вне 1-го ст отклонения при расширяющемся боллинджере - в тренде
-цена внутри 1-го ст отклонения при сжимающемся боллинджере - падает на среднюю

расширение и сжатие волатильности, которое происходит за счет смещения подмножеств измеряемых данных (цен)
Ответить
Поэтому я и уточняю. У вас болинджер с нестандартным отклонением - сам Болинджер в своей книге пишет про 2 стандартных отклонения в плюс и минус относительно средней. Да и по рисунку отсутствую расширения коридора в местах высокой волатильности, что заставляет уточнять.
Ответить
Kirill_Mel japancandlesrus1
это правда, что Боллинджер рекомендовал использовать 2 - чтобы как раз примерно рассчитать "конверт" в котором будет торговатсья цена... проблема в том что он был прекрасным экономистом но не трейдером. то есть его идея использовать ст отклонения на графике - достойна нобелевки) причем графикам не обязательно цен

причина по которой я сипользую одно (в парем 3-мя, для конкретных сделок) - результат исследования другого человека, который понял как лучше применить ст отклонения непорседственно к рынку...

кстати про 3 отклонения - это гораздо более надежный рукав (или конверт), тк по статистике 99% данных лежат в пределах 3х ст отклонений от средней. на графике по картинке 3х отклонений также лучше видно ситуацию (сжатие или расширение), за счет мультипликационного эффекта подсчета отклонений...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5

по поводу именно одного - если вкратце - в пределах 1-го ст отклонения режат 75% данных по той же теории нормального распределения (другими словами, более вероятно что данные находятся в пределах 1го ст отклонения, а не вне его), но так как речь идет о спеклулятивных рынках - то все наоборот. природа рынков - движение, а если данные все время находятся в пределах 1-го ст отклонения то это аномалия (другими словами боковик), что мы и наблюдаем на газпроме - это аномалия вызванная тем что наш рынок сейчас страдает от оттока ликвидности, поэтому стоит на месте на макро масштабе

конечно это ответ не полный, просто его развернутый ответ как раз и занял целую книжку у того человека (второго, он также мой ментор по рынкам=)
+1 Ответить
Kirill_Mel Kirill_Mel
*использую одно
*в паре с 3-мя

прошу прощения за опечатки))
Ответить
Вот у меня под рукой книга Болинджера "Болинджер о лентах Болинджера" 2005 года издания. стр.XXI вступления - Таблица Р.1 - Стандартные формулы лент Болинджера -
вот там и указано про 2 стандартных отклонения.
Ответить
Kirill_Mel japancandlesrus1
да, конечно я ее читал, от нее и отталкиваемся - я и пытался объяснить вкратце почему чуть выше (почему не 2)
Ответить
прошу прошения, не совсем понял. Каждый подстраивает под свои задачи. Я использовал конверты и прочее лет 15 назад.
Ответить
Kirill_Mel japancandlesrus1
именно - количество отклонений, а так же количество измеряемых данных (за какой период средняя) - это дело вкуса, но я не использую ничего из ряда вон выходящее - 1,2,3 ст отклонений - это все в рамках теории нормального распределения
Ответить
Все верно, но каждая бумага требует применения своего отклонения. Те. на каждую бумагу делается свой шабон. Мало того время от времени это нужно поднастраивать.
+1 Ответить
Да, по русски "обращение ко средней" не используется. Чаще используется "возврат к средней".
Ответить
По хорошему либо вынос вниз короткий будет и потом выше, либо сразу пойдет добивать движение выносом побольше, уже к верхней. По какой нибудь дивергенции можно посмотреть или дождаться явного движения на таймах помельче.
Ответить
Kirill_Mel PolarSolar
идея как раз в том что сейчас гадать не надо (по этой теме) - задача просто подождать когда цена окажется либо на нижнем либо на верхем боллинджере, а оттуда уже брать позу к среденей)
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти