Всем привет на График нанесла объём тепловой карты Опционов Фунт Неделя!
немного о том что такое Опционы
Опционы Call и Put простыми словами
У начинающих трейдеров может возникнуть непонимание терминов опцион колл и пут.
Вкратце объясняя значение слов опцион пут и колл простыми словами, можно сказать,
что это договоры на продажу и покупку биржевых активов.
[b]Опцион пут (Put) – договор на продажу
Опцион колл (Call) – договор на покупку [/b]
Отметим: опцион не налагает на покупателя обязательство продавать или покупать базовый актив после окончания оговоренного в договоре промежутка времени. Покупатель может расторгнуть сделку, если на бирже царят неблагоприятные для него настроения. Эта особенность отражена в самом слове «опцион» – optio в переводе с латинского языка означает «свободный выбор, желание, воля, усмотрение». Противоположная ситуация - с продавцом опциона. На него налагается именно обязательство в случае требования покупателя продавать или покупать активы в указанный срок.
Покупатель и продавец заранее договариваются о цене исполнения опционного контракта, то есть о том, сколько предположительно будет стоить актив. Эта сумма называется страйк (strike price). Если трейдер хочет получить прибыль, то ценность лежащего в основе опциона актива должна быть больше значения страйка, если это опцион колл. И, напротив, для получения прибыли цена должна быть меньше страйка, если это опцион пут Но страйк – это не та сумма, которую в случае реализации сделки получит продавец. Цена исполнения нередко не совпадает с тем, сколько реально стоит базисный актив в момент совершения сделки. Биржа предоставляет трейдеру выбор из целого спектра цифр во время совершения сделки.
Фактическая же цена опциона – это премия, выплаченная за право покупки или продажи актива и являющаяся основным предметом биржевого торга Ее цену определяет рынок, а не биржа. Поэтому у трейдеров есть возможность договариваться и указывать ту сумму премии, которую они желают заработать на сделке.
Колл (Call) дает покупателю право стать владельцем биржевого актива по предварительно оговоренной и закрепленной договором цене через определенный срок. По сути, это традиционная длинная позиция на торгах. Тот, кто приобрел опцион колл, надеется, что актив подорожает за тотпериод, пока не закончится установленный срок действия документа. Причем в любой момент покупатель может передумать и не выкупать базовый актив. А вот у продавца опциона колл выбора нет: по запросу покупателя он обязан актив продать.
Пут (Put) – опцион обратной направленности. Его владелец получает право реализовать биржевой актив по прописанной в документе стоимости в заранее оговоренную дату. Пут аналогичен короткой позиции на биржевых торгах. Желая получить прибыль, трейдер решает реализовать пут в случае прогнозов существенного удешевления актива до того, как закончится оговоренный в договоре временной период. Опцион пут, как и колл, дает владельцу право решать, в зависимости от настроений на бирже, продавать или нет выбранный актив, но при этом обязывает покупателя его приобрести, даже если последнему это в данный момент будет невыгодно.
Соотношение между ценностью базового актива и страйка
дает возможность разделить опционы на следующие типы:
!Тот, который обладает внутренней стоимостью. Или опцион «в деньгах». Для колл это вариант сделки, в результате которой ценность самого актива выше суммы страйка. Для опциона пут, напротив, биржевой актив будет дешевле цены исполнения.
!Опцион, который не имеет внутренней стоимости, или сделка «вне денег». Если речь идет об опционе колл, этот термин характеризует ситуацию, когда актив оказывается дешевле цены исполнения, в ситуации с пут – напротив, актив дороже страйка.
!Ценность базового актива может оказаться примерно равной значению страйка, такая ситуация называется «около денег».
! И наконец, еще одно условие, по которым можно разделить опционы – сроки исполнения (экспирации) сделки. По этому принципу опционы делят на: европейские (сделка совершается в дату исполнения опциона, строго в последний день); американские (сделку можно совершить на протяжении всего периода действия документа, но только в рабочий день).
КАК ЧИТАТЬ ТЕПЛОВУЮ КАРТУ СМЕ ?
"Используйте инструмент «Тепловая карта открытого интереса» опционов, чтобы отслеживать, где сосредоточены позиции. Просмотр текущего открытого интереса и изменений объема и OI по страйку, пут или колл и истечению срока действия. Этот инструмент, доступный для эталонных продуктов по всем классам активов CME Group, дает вам краткое представление о том, как OI опциона пут/колл распределяется по срокам исполнения и истечения срока действия"
Подытожим-Опционы нам дают возможность следить за Объемами и делать свои входы в рынок но + технический анализ и подтверждение
Надеюсь будет полезна информация
я на графике указала объем недельный Экспирации
объем на 1.26000
на следующей неделе жду штурм 1.2750
немного о том что такое Опционы
Опционы Call и Put простыми словами
У начинающих трейдеров может возникнуть непонимание терминов опцион колл и пут.
Вкратце объясняя значение слов опцион пут и колл простыми словами, можно сказать,
что это договоры на продажу и покупку биржевых активов.
[b]Опцион пут (Put) – договор на продажу
Опцион колл (Call) – договор на покупку [/b]
Отметим: опцион не налагает на покупателя обязательство продавать или покупать базовый актив после окончания оговоренного в договоре промежутка времени. Покупатель может расторгнуть сделку, если на бирже царят неблагоприятные для него настроения. Эта особенность отражена в самом слове «опцион» – optio в переводе с латинского языка означает «свободный выбор, желание, воля, усмотрение». Противоположная ситуация - с продавцом опциона. На него налагается именно обязательство в случае требования покупателя продавать или покупать активы в указанный срок.
Покупатель и продавец заранее договариваются о цене исполнения опционного контракта, то есть о том, сколько предположительно будет стоить актив. Эта сумма называется страйк (strike price). Если трейдер хочет получить прибыль, то ценность лежащего в основе опциона актива должна быть больше значения страйка, если это опцион колл. И, напротив, для получения прибыли цена должна быть меньше страйка, если это опцион пут Но страйк – это не та сумма, которую в случае реализации сделки получит продавец. Цена исполнения нередко не совпадает с тем, сколько реально стоит базисный актив в момент совершения сделки. Биржа предоставляет трейдеру выбор из целого спектра цифр во время совершения сделки.
Фактическая же цена опциона – это премия, выплаченная за право покупки или продажи актива и являющаяся основным предметом биржевого торга Ее цену определяет рынок, а не биржа. Поэтому у трейдеров есть возможность договариваться и указывать ту сумму премии, которую они желают заработать на сделке.
Колл (Call) дает покупателю право стать владельцем биржевого актива по предварительно оговоренной и закрепленной договором цене через определенный срок. По сути, это традиционная длинная позиция на торгах. Тот, кто приобрел опцион колл, надеется, что актив подорожает за тотпериод, пока не закончится установленный срок действия документа. Причем в любой момент покупатель может передумать и не выкупать базовый актив. А вот у продавца опциона колл выбора нет: по запросу покупателя он обязан актив продать.
Пут (Put) – опцион обратной направленности. Его владелец получает право реализовать биржевой актив по прописанной в документе стоимости в заранее оговоренную дату. Пут аналогичен короткой позиции на биржевых торгах. Желая получить прибыль, трейдер решает реализовать пут в случае прогнозов существенного удешевления актива до того, как закончится оговоренный в договоре временной период. Опцион пут, как и колл, дает владельцу право решать, в зависимости от настроений на бирже, продавать или нет выбранный актив, но при этом обязывает покупателя его приобрести, даже если последнему это в данный момент будет невыгодно.
Соотношение между ценностью базового актива и страйка
дает возможность разделить опционы на следующие типы:
!Тот, который обладает внутренней стоимостью. Или опцион «в деньгах». Для колл это вариант сделки, в результате которой ценность самого актива выше суммы страйка. Для опциона пут, напротив, биржевой актив будет дешевле цены исполнения.
!Опцион, который не имеет внутренней стоимости, или сделка «вне денег». Если речь идет об опционе колл, этот термин характеризует ситуацию, когда актив оказывается дешевле цены исполнения, в ситуации с пут – напротив, актив дороже страйка.
!Ценность базового актива может оказаться примерно равной значению страйка, такая ситуация называется «около денег».
! И наконец, еще одно условие, по которым можно разделить опционы – сроки исполнения (экспирации) сделки. По этому принципу опционы делят на: европейские (сделка совершается в дату исполнения опциона, строго в последний день); американские (сделку можно совершить на протяжении всего периода действия документа, но только в рабочий день).
КАК ЧИТАТЬ ТЕПЛОВУЮ КАРТУ СМЕ ?
"Используйте инструмент «Тепловая карта открытого интереса» опционов, чтобы отслеживать, где сосредоточены позиции. Просмотр текущего открытого интереса и изменений объема и OI по страйку, пут или колл и истечению срока действия. Этот инструмент, доступный для эталонных продуктов по всем классам активов CME Group, дает вам краткое представление о том, как OI опциона пут/колл распределяется по срокам исполнения и истечения срока действия"
Подытожим-Опционы нам дают возможность следить за Объемами и делать свои входы в рынок но + технический анализ и подтверждение
Надеюсь будет полезна информация
я на графике указала объем недельный Экспирации
объем на 1.26000
на следующей неделе жду штурм 1.2750
