cricracry
Длинная

Юрий очень профессиональный человек.

COMEX:GC1!   Фьючерсы на золото
Но рассмотрим ситуацию. С учетом того багажа знаний, который у вас есть благодаря моему блогу.
У Юрия большое кол-во сделок в цель. Но и на старуху бывает проруха.
Смотрим: КОРОТКАЯ GOLD | Продажа по объемному анализу



ставки сделаны
Как говорится: Ставки сделаны господа…


Что же мы видим…



а вот что

Шорт был на верхней границе канала. Что делают толковые ребята, конечно же шортят от верхней границы. Юрий не исключение. Правда это смещает кол-во шортов в критическую сторону и мы наблюдаем выход из канала. Стопы рвутся…После того, как котировка выходит за границы канала, трейдеры начинают массово крыть убытки и на этот момент ЛОНГИ перевешивают шорты, мы наблюдаем спуск котровки к верхней границе канала…

Но дьявол кроется в мелочах…Мы не только касаемся верхней границы канала, но и входим в канал…

А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА? ПРАВИЛЬНО…ШОРТИТЬ

И что же мы видим далее…


А мы видим то, что перевес в шортах снова бросает котировку из канала и она идет все выше и выше, попутно разгружая шорты…



ляпота

После того, как шорты разгрузили и мы снова зашли в канал на ЛОНГАХ, наши горе трейдеры начинают укреплять лонги и это приводит к лонг-сквизу…Ну а там еще и нацеплялись шорты, это приводит к новому выносу…



все на поверхности
Шорты только нарастают…



ну а что…растет же…надо шортить
Если вы видите подобную картину, то можно с уверенностью сказать, что кол-во шортов превалирует над лонгами, потому котировку и не отпускают. А снижение в канал используют для разгрузки лонгов и приваживания новой порции шортов.

Возьмите и распишитесь.


Играть с большой долей положительных сделок можно только на ОЧЕНЬ ЛИКВИДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. Так как на менее ликвидных ваши шорты и лонги легко смещают расстановку сил и ММ ведет против большинства неминуемо. Юрий знает, где ставить стопы и зачастую закрывает сделки ранее достижения стопов, я проследил последние неудавшиеся сделки из опубликованных. Но он профи высокого класса, до его уровня большинству, как до Китая. Потому я вам и говорю, что игра на короткой ноге с плечами и стопами — это путь в никуда.

А учитывая тот факт, что



хм
Немудрено, что и ликвидность на Америке пострадала. Потому и пропорция меняется так легко и непринужденно.
Полный вариант статей в моем блоге: https://www.drive2.ru/users/cricracry/#blog
Этот большой учёный написал мне угроз и оскорблений в личку.
Кому интересно посмотреть, что он написал мне в личку: я разместил скрин у себя в чате в сообщении под номером /382647
+2 Ответить
treor Birra
@Birra, не сомневался, что ты выложишь личную переписку)
+3 Ответить
Birra treor
@treor, если тебе маньяк напишет храни тайну. я не вижу причин скрывать чужие преступления
+4 Ответить
Y menya vopros, ot kyda vu znaete, chto ya vuxojy prakticheski vsegda ranshe stopa? Eto pravda, prosto ya vrode etogo nigde na TW ne objasnial...
+4 Ответить
cricracry YuriyIvashchenko
@YuriyIvashchenko, я же сказал, что понимаю ВАС лучше остальных. Потому что, как и вы прошел этот путь сам...
+4 Ответить
Торговля против миноритарного сентимента в свинге - это основа, вы правы.
+5 Ответить
"перевес в шортах" - пишет нам большой учёный.

а как на фьючерсах возможно неравенство шортов с лонгами?
если на фьючерсах кто зашортил значит есть контагент лонганувший. пропорция на фьючах всегда 1:1 - это азы ващета

господин большой учёный очередной раз демонстрирует свою полнейшую некомпетентность, он даже не понимает что из себя представляет торговля фьючерсными контрактами. Пропорция у него на фьючах меняется))
+4 Ответить
@Birra, на каждого покупателя есть продавец - покупатель может быть новый, а может быть продавцом, выходящим из позы; с продавцом аналогично - а их баланс формирует ОИ. Цена изменяется из-за спроса/предложения - то есть инициации агрессивной стороны - цена идёт в вверх, если покупатели готовы покупать по хуже (выше) ценам, или вниз, если продавцы готовы продавать по ниже (хуже) ценам. Данная пропорция нарушается лимитным предложением или спросом и это объясняет недееспособность кумулятивной дельты.
+6 Ответить
Birra YuriyIvashchenko
@YuriyIvashchenko, что ты тут пытаешься объяснить? сделай это прямыми выражениями:

1. В моменте во фьючерсных контрактах может быть продано больше лотов, чем куплено? Или наоборот, может быть куплено больше лотов чем продано?
да или нет
и не нужно этих витиеватых сложносочинённых фраз с неоднозначными смыслами.
+3 Ответить
@Birra, а ты не можешь понять что такое на каждого продавца есть покупатель и наоборот? Да само собой что покупки с продажами равны. Если ты не улавливаешь, что я написал в том комменте, то ты вряд ли фьючерсами на СМЕ торгуешь)
+6 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти