Внимание: Статистический арбитраж!

Коллеги, сегодня в отличие от наших технический сделок, которые на этой неделе принесли рекордные 20%, мы поговорим о хеджирование рисков.
Как правило, хеджирование определяют, как открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.
Это не совсем статистический арбитраж, но механизм очень похож.
И так, мат часть вы можете почитать в интернете либо купить литературу, а мы приступим к действиям.

Аппроксимируя данную стратегию, можно декларировать: покупаем дешево, продаем дорого

Ряд инструментов:

BUY

1. ARMD Динамика за неделю: -13.91%
2. ACKO Динамика за неделю: -16.67%
3. TUZA Динамика за неделю: -11.43%
4. KTSB Динамика за неделю: -6.87%
5. GTLC Динамика за неделю: -6.33%

SELL

1. RKKE Динамика за неделю: +19.05%
2. NNSB Динамика за неделю: +17.65%
3. GRNT Динамика за неделю: +9.60%
4. CHKZ Динамика за неделю: +7.14%
5. VSYD Динамика за неделю: +6.44%

Коллеги, Покупаем дешево, а продаем дорого.
Мани менеджмент контролируйте, мой совет не более 20% капитала заходить в подобные сделки.

P.s
Я думаю, что все понимают, что buy - покупка , sell - продажа.
Т.е Продаем в короткую лидеров роста, а покупаем в длинную аутсайдеров

Обнял.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена:

Коллеги, спустя почти месяц закрываем позицию, не взирая на качели, которые сопровождали российский фондовый рынок в апреле, наша позицию была сбалансированной и хотя была сильная просадка, тем не менее, сейчас позиция приносит 10.08%.
Кому интересно таблицы расчетов и данные могу предоставить.
Закрываем позицию и фиксируем прибыль в 10.08%
Ура!