Common8Sense
Длинная

покупка IRGZ от уровней 11-13 руб.

MOEX:IRGZ   ИРКУТСКОЕ ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
110 1 3
Текущий фундаментал по компании (на основе последнего ежеквартального / полугодового отчета...не годового!!):

отчет за 2 полугодие 2015 года (период = полугодова отчетность)
===========================================================
ВЫРУЧКА:
выручка = рост на 11,1% за год (63,8 млрд. руб.)
опер прибыль = падение на 765% за год (8,48 млрд. руб.)
чистая прибыль = рост на 261% за год (5,8 млрд. руб.......-17,4% за период)

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ:
долгосрочный долг (long term debt) = + 18,1% (62,2 млрд. руб.)
FCF (свободный денежный поток) = падение на 20% (22,4 млрд. руб.)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
ROS = рост на 15,6% за год (15,4%)
SPREAD (ROI-WACC) в % = показатель эффективности компании = рост на 13,4% за год (6,8%)

ПРОГНОЗ ПО ФИН МОДЕЛЯМ: (тут важно не значение, а динамика)
общий результат по 6-ти моделям = падение на 6,1% по сравнению с прошлым периодом

ARV (стоимость воспроизведения активами) на акцию
ARV = 24,7 руб. ...текущая цена 14,4 руб. (+ 71,5% потенциального роста)

ДИВ ПОТОКИ/ ЭФФ. УДЕРЖАННОЙ ПРИБЫЛИ
"EPS" прибыль на акцию = рост на 90% (2,9 руб. на акцию)
"DPS" дивиденды на акцию = рост на 1% за год (0,53 руб. на акцию)
Див доходность (на момент поста) = 4,65% годовых
Распологаемый ден поток для выплаты дивидендов = рост на 0% за год (3,2 руб. на акцию)
Эффективность мен-та = рентабильность удержанной прибыли = +34% (было в прошлом году = +129%)

СТОИМОСТЬ БРЕНДА:
бренд = рост на 21% за период
стоимость бренда как % от стоимости компании = 45%

РАСЧЕТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЦЕН (на основе 7-ми моделей):
ориентир = 11,7 руб. (падение на 18% от текущих уровней)

ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ (есть эмпирические показатели для такой оценки):
одим словом - достоверно

ИНДЕКСЫ:
индекс инвест привлекательности = 0,496 (значение более 0,5 - потенциальный рост...формат индекса от 0 до 1)
индекс фин отчетности = 0,57
индекс ликвидности = 0,68 (среднее для сектора = 0,39)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
сводный показатель = +38% от среднего значения для сектора

ФУНДАМЕНТАЛ:

"PE" = 6,16 (среднее значение для сектора = 5,4)
"PB" = 2,26 (среднее значение для сектора = 0,52)
"PEG" = 0.07 (среднее значение для сектора = 1,58)
"ROS" = 10.2% (среднее значение для сектора = 9%)
"ROE" = 34,7% (среднее значение для сектора = 5,6%)
===================================================

МЕТОДИКА:

Блок ИНДЕКСЫ оценивает основные фундаментальные индексы:
-------------------------------------------------------------------------------------
Параметр i ИП (инвест привлекательность) оценивает основные фундаментальные коэффициенты компании с применением нечетких множеств ("pe", "ps", "pb", "roe", "debt" и прочее). Показатель более 0,5 говорит о состоянии компании лучше рынка. Параметр вида 0…1
Показатель от 0,45 можно рассценивать как сигнал к отслеживанию тикера.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Параметр i ФИН ОТЧЕТНОСТИ оценивает ключевые параметры финансовой отчетности компании с применением нечетких множеств.Показатель более 0,5 говорит о состоянии компании лучше рынка. Параметр вида 0…1
Показатель от 0,45 можно рассценивать как сигнал к отслеживанию тикера.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Параметр i ЛИКВИДНОСТИ оценивает ликвидность актива. Учитывает объемы сделок, волатильность актива, частично капитализацию компании (показатель возможно спорный, но позволяет примерно оценить актив).Показатель менее 0,3 говорит о наличии интереса со стороны долгосрочных инвесторов (якорные инвесторы).
Сделка закрыта вручную: 25.01.17
закрытие 14,7

01.08.16
открытие 14,7
Результат: 0 %

Срок сделки: 127 дней
snapshot
https://vk.com/common8sense
Показатель от 0,3 до 0,5 говорит о наличии интереса со стороны среднесрочных инвесторов. Показатель от 0,5 до 0,7 говорит о наличии интереса со стороны краткосрочных инвесторов / позиционных спекулянтов. Показатель более 0,7 говорит о наличии интереса со стороны основной массы спекулянтов. Параметр вида 0…1 (иногда более 1)

============
Добавлен блок КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ для доп. оценки менеджмента компании.
Данный блок экспериментальный, носит скорее справочную информацию. Данные брались из ежеквартальной отчетности по РСБУ.
Сводный показатель «Корпоративного управления» — процент от среднего значения данных сравнения по Сектору. В формате — лучше / хуже (на сколько процентов).
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
Deutschland
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
Malaysia
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Приоритетная поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписаны Личные сообщения Чат Выйти