Pairtrade

Идея парной торговли: MDCO vs PCRX.

NASDAQ:MDCO   MEDICINES CO
Industry Drugs - Generic:
лонг MDCO             , шорт PCRX             .

1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше.

Доля MDCO             в паре - 59%; PCRX             - 41%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Kirill_Mel PRO
год назад
найс) было бы интересно узнать как примерно подсчитывается это паритет.. через стоимость премий на опционы пут?
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
год назад
Спасибо, Кирилл!
"через стоимость премий на опционы пут?" - нет, всё намного проще. Смотрю волатильность за последний месяц обеих акций.
Если волатильность одинаковая, то распределение денег между акциями 50 на 50.
Если волатильность у акции "А" в 2 раза выше волатильности у акции "Б", то доля А в 2 раза меньше, чем Б.

То есть их влияние уравнивается. Иначе акция А будет сильнее влият на позицию, чем Б.
Ответить
Kirill_Mel PRO Pairtrade
год назад
ясно - то есть ценовая волатильность... тоже неплохо)
Ответить
Идеи Скрипты Графики
Россия
United States
United Kingdom
India
España
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Мои читатели Читаю Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Оплата Выйти