Pairtrade

Идея парной торговли: MDCO vs PCRX.

NASDAQ:MDCO   THE MEDICINES COMPANY
Industry Drugs - Generic:
лонг MDCO             , шорт PCRX             .

1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше.

Доля MDCO             в паре - 59%; PCRX             - 41%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
найс) было бы интересно узнать как примерно подсчитывается это паритет.. через стоимость премий на опционы пут?
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
Спасибо, Кирилл!
"через стоимость премий на опционы пут?" - нет, всё намного проще. Смотрю волатильность за последний месяц обеих акций.
Если волатильность одинаковая, то распределение денег между акциями 50 на 50.
Если волатильность у акции "А" в 2 раза выше волатильности у акции "Б", то доля А в 2 раза меньше, чем Б.

То есть их влияние уравнивается. Иначе акция А будет сильнее влият на позицию, чем Б.
Ответить
Kirill_Mel Pairtrade
ясно - то есть ценовая волатильность... тоже неплохо)
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти