Pairtrade

Идея парной торговли: MDCO vs PCRX.

NASDAQ:MDCO   THE MEDICINES COMPANY
Industry Drugs - Generic:
лонг MDCO             , шорт PCRX             .

1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше.

Доля MDCO             в паре - 59%; PCRX             - 41%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
найс) было бы интересно узнать как примерно подсчитывается это паритет.. через стоимость премий на опционы пут?
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
Спасибо, Кирилл!
"через стоимость премий на опционы пут?" - нет, всё намного проще. Смотрю волатильность за последний месяц обеих акций.
Если волатильность одинаковая, то распределение денег между акциями 50 на 50.
Если волатильность у акции "А" в 2 раза выше волатильности у акции "Б", то доля А в 2 раза меньше, чем Б.

То есть их влияние уравнивается. Иначе акция А будет сильнее влият на позицию, чем Б.
Ответить
Kirill_Mel Pairtrade
ясно - то есть ценовая волатильность... тоже неплохо)
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
Deutschland
España
France
Việt Nam
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
Malaysia
日本
한국
简体
繁體
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Поддержка Приоритетная поддержка Сообщить о проблеме Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти