Pairtrade

Идея парной торговли: MDCO vs PCRX.

NASDAQ:MDCO   MEDICINES CO
Industry Drugs - Generic:
лонг MDCO , шорт PCRX .

1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше.

Доля MDCO в паре - 59%; PCRX - 41%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
найс) было бы интересно узнать как примерно подсчитывается это паритет.. через стоимость премий на опционы пут?
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
Спасибо, Кирилл!
"через стоимость премий на опционы пут?" - нет, всё намного проще. Смотрю волатильность за последний месяц обеих акций.
Если волатильность одинаковая, то распределение денег между акциями 50 на 50.
Если волатильность у акции "А" в 2 раза выше волатильности у акции "Б", то доля А в 2 раза меньше, чем Б.

То есть их влияние уравнивается. Иначе акция А будет сильнее влият на позицию, чем Б.
Ответить
Kirill_Mel Pairtrade
ясно - то есть ценовая волатильность... тоже неплохо)
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Помощь и поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Помощь и поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти