afsnik
Короткая

ММВБ Классические фигуры ТА и Маржинальность рынка

MOEX:MICEXINDEXCF   MICEX INDEX
386 10 4
Данный пост порожден дискуссией на данном ресурсе о правилах Теханализа. Как выяснилось, люди присутствующие в этом сообществе, иногда отказывают Теханализу в самой сути - существовании ПРАВИЛ по которым он может применяться. Есть разные аргументы: от примитивной психологизации рынка до стремление все подчинить законам по образцу естественных наук. Когда встречаешь такие высказывания на семинаре от первокурсников - то это нормально. Им, не получившим проф. образования, вполне простительно и сводить экономическую реальность к психологии (бихевиоризм в экономике - это первая треть 20 в), и не различать социальные и естественные науки. Здесь же, в сообществе претендующем на статус экспертов в ТА, меня подобные ситуации крайне удивляют. попытаюсь несколько прояснить, на определенном примере, ряд аспектов:
1. ТА - это правила созданные ДО анализа конкретной ситуации на рынке, конкретным автором. Эти правила стали легитимными после публикации ряда книг по ТА.
2. Применение ТА требует приложения человеческого ума, т.е. реализуется через интерпретацию (отсюда квалификация того кто применяет модель влияет на результат прогнозирования).

Рассмотрим движение в индексе ММВБ в октябре т.г.
Не углубляясь в детали, можно сказать, что перед нами коррекционный зигзаг, для простоты я обозначил его АБЦ. Формирование вершины произошло в виде известной фигуры ГиП, что сигнализировало об окончании основного движения. Модель ГиП предполагает тест линии шеи снизу, для завершения классической модели. Здесь этот тест оказался отложенным по времени и модель разворота приобрела несколько более сложные очертания.
С уровня 1700 происходит возвратное движение к вершине (если посмотреть объемы от 1700 выкупа не было. просто прекратились продажи и цена, на запоздалых отскоках по ряду акций и продолжающемся выносе шортистов в Сбербанке, поползла вверх. Возвратное движение к вершине логически должно было завершиться чуть ниже, но от уровня 1720 сформировался П-образный шип, причем четко было видно сразу левую сторону шипа, с обнолвением хаев до 1745... Здесь многие форумы запели о грядущем штурме 1800 а потом и 2000...
Но. ТА позволяет идентифицировать все движение АБЦ - как коррекционный отскок (здесь на этом аспекте останавливаться не буду, не моя идея уж точно), а в классике найти образец - Вершина с правосторонним расширением - смотрим у Д.Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков. рис. 5.10а Отметим, что возврат к вершине происходил в узком канале, точно по классике.
Движение выше 1720 в виде П-образного шипа, как элемент формирования вершины на маржинальных рынках подробно описан в работе В.П. Гусева Маржинальность рынка. Т.е. из-за наличия на современном рынке фактора маржинальности сформировался дополнительный шип, который оказался выше первой вершины... (нетерпеливых шортистов вынесли на открытии с гэпом)
Таким образом перед нами классика - вершина и расширение, дополненное современными разработками - шипами, как естественным элементом структуры современных рыночных движений.
Этот шип ввел в заблуждение пробойщиков и тех, кто воспринимает теорию банально - для них вынос до 1745 стал свидетельством силы рынка. а это был завершающий штрих к красивой картинке.
Шип моментально сдулся (цена вернулась к 1720 еще в пятницу).
А вершина сейчас завершает свое оформление (цена в зоне 1700-1710).
Конечно, когда цена пробьет зону 1700 многие заговорят о формировании двойной вершины. Но что выгоднее - войти в позицию (шорт конечно) на уровне в 1720 (шип сдулся), а то и 1740 (опознали классику и понимаем, что гэп утром в пятницу привел к образованию шипа, который будет вскоре завершен, и видя проторговку плоской вершины шипа, зашортить этот разворот на пике) и поставить уже стопы в б/у, а то и часть позиции (плечевой) зафиксировать и поставив стоп в комфортный б/у переключиться к поиску точек входа на других инструментах (скажем нефти...).
afsnik
год назад
Дополнения (сайт не позволил весь текст опубликовать сразу. целиком):

Может ли машина идентифицировать характер движения 1607-1745 ? вряд ли... может ли она опознать модель"возврат к вершине" - скорее да, если есть хороший программист. может ли она распознать в шипе последний штрих окончания движения: - НЕТ! Она идентифицирует пробой локального максимума и встанет в лонг... Т.е. только люди, могут распознавать модели в их контексте рыночной ситуации и определять те, либо иные варианты развития событий.
Но так как ТА - это УПРОЩЕНИЕ рыночных процессов, то развитие рыночной ситуации вполне может вносить какие-либо коррективы в реализацию ожиданий... А для сохранения прибыли - есть стопы :-)

И несколько заключительных замечаний:
1. Читая книгу Мэрфи, самостоятельно я не зафиксировал модель "Вершина с расширениями (там их 2, есть еще левостороннее). Об этой модели и источнике ее я узнал от Владимира Павловича Гусева (когда речь шла об осеннем движении в долларе/рубле), за что ему премного благодарен, как и за возможность узнать что такое реальный теханализ.
2. Книга Маржинальность рынка, две книги про свечные модели и их применение на рынке, написанные В.П. Гусевым являются для меня настольными книгами в трейдинге. Их я пересматриваю чаще классики, хотя в классике еще много ценной информации.

А далее ждем, сначала 1660-1670 а затем 1620 и, надеюсь, окончательного пробоя зоны поддержки 1580-1620 и ухода на цели в 1400... ожидание снижения нашего рынка ничуть не изменилось за пару месяцев как я опубликовал видение перспектив индекса ММВБ. Т.е. ТА - это не сигналы, а возможность анализировать по определенным правилам рыночную ситуацию и реагировать на нее в соответствие с текущим поведением рынка на том или ином таймфрейме.
Ответить
esergeev afsnik
год назад
Несколько дополнений:
1. ТА - это инструмент для анализа графиков, а не рынка (то что семантически вы расширяете значение ТА и прогнозируете поведение рынка, не меняет сути ТА, как средства анализа графических построений);
2. График - это всего лишь одна из моделей для представления ценовых (тиковых, иных) изменений на рынке;
3. ТА не может работать на любой модели представления рынка (например, если представить рынок в табличном виде, то графические методы анализа ТА уже не работают);
4. Складывается ощущение, что Вы используете слово правила (особенно это касается случаев когда вы используете словосочетание"строгие правила") в значении слова "законы", я использую слово правила в значении слова "рекомендации", "наблюдения".
Т.е. обладая сколько угодно высокой компетенцией нельзя гарантировать, что ТА даст 100% результат по конкретной ситуации на рынке. И это не потому что неправильно применены фигуры ТА или человек не понимает что такое "реальный ТА", а потому что эти самые правила - всего лишь аналог "народных примет", ни одному человеку в здравом уме не придет в голову утверждать, что народные приметы - это строгие правила определения погоды на завтра. Хотя, безусловно, народные приметы работают.

Ответить
afsnik esergeev
год назад
Вы сводите ТА к графическому анализу. Т.е. не понимаете смысл теханализа. Поэтому не понимаете, что ТА применяют для анализа именно рынков. Не буду сейчас про семантику, я не подменяю понятия. а вы их просто путаете. 100% гарантий вам не даст даже страховка, так что речь не о 100% и не об угадывании будущего, а о понимание того. что происходит на рынке. впрочем ваш пример с треугольником в рубле классный показатель, что такое для ВАС теханализ. Вы действительно смотрите на это как на манипуляцию черточками, линиями и т.п. Это ваше дело...
Ответить
esergeev afsnik
год назад
Могу возразить, что Вы путаете правила построения графических фигур и правила ТА. Формализовать свою систему "понимания" рынка Вы не можете, просто приводите пример за примером, вместо того чтобы привести конкретные правила, которые якобы есть.
Вы берете в своем строгом техническом анализе разворотную фигуру ГиП, трактуете ее на свое личное усмотрение, забивая на классическое описание, и после этого спокойно говорите про строгие правила.
К сожалению, Вы не единственный представитель нашей системы образования, который запутался в этой самой системе. Поэтому наше образование тает на глазах, все благодаря поразительной некомпетентности наших преподавателей, которые не могут отличить свои мысли, от теоретических основ.
Ответить
afsnik esergeev
год назад
У меня нет "своей" системы. Есть подходы к ТА Доу, Демарка, Мэрфи и др. там все формализованно... Я лишь использую их инструмент. Определение рынка - я пользуюсь простым, что рынок - это пространство организованного обмена, где регулярно встречаются продавцы и покупатели. а далее есть уже специализированное усложнение трактовки в рамках экономсоциологии Но это вряд ли согласуется с ваши образовательным бэкграундом.. А про систему образования - это флейм. Вас понесло. Постарайтесь говорить по существу, если есть что сказать... Но вы вряд ли знаете что-то про систему образования. очередное бла-бла... поэтому пытаетесь оскорбить автора топика. это замечательный показатель ВАШЕГО подхода к дискуссии.
+1 Ответить
PolarSolar TOP
год назад
Как грится вам шашечки или ехать? =) Знание не самоцель и уже тем более не цель способ его использования.

А то что на ММВБ коррекция и причем очень крупная, замечательно видно на месячном тайме. Месяц уже там сижу и шорты на хаях добавляю. Когда движение начнется, то будет уже не так выгодно входить как в контртренд к коррекции.
Ответить
afsnik PolarSolar
год назад
шашечки чтобы ехать - это когда понятная и обоснованная модель, опирающаяся на правила ТА. а все остальное и не шашечки и не ехать... так бла-бла... а в ММВБ не коррекция - а разворот (завершается). на таймфрейме от дня он виден и ожидается развитие движения вниз. коррекция - это когда после шипа 1570-1850-1570 сходили на 1710... вот это была коррекция (к снижению в рамках шипа)
+1 Ответить
afsnik
год назад
администрация ресурса объявила что Владимир Павлович забанен навсегда. причем произошло это по итогам дискуссий в которых в пользу В.П. высказалось несколько пользователей. вряд ли есть смысл предлагать на таком ресурсе идеи, позволяя любителям ХАЛЯВЫ раскручивать ресурс, если эти люди НЕ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ, а стремятся командовать и реализовать подростковые комплексы властвования...
+3 Ответить
stragaw afsnik
год назад
Поддерживаю!

То Администрация: подписку на про аккаунт я отменил. Учитесь работать с людьми!
Ответить
afsnik
год назад
начало дискусии о ситуации:
RIZZ -  Свеча  波高い


продолжение дискусии с представителем администрации ресурса:
 

Ответить
Идеи Скрипты Графики
Россия
United States
United Kingdom
India
España
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Мои читатели Читаю Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Оплата Выйти