Pairtrade

ДВЕ ИДЕИ ПАРНОЙ ТОРГОВЛИ из Industrial Metals & Minerals.

NYSE:OCIR   OCI RESOURCES LP
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:

1. длинная позиция по компании OCIR             ( OCI Resources LP             ) и короткая позиция по компании RIO             ( Rio Tinto plc             ).
2. длинная позиция по компании OCIR             ( OCI Resources LP             ) и короткая позиция по компании ARLP             (Alliance Resource             Partners LP).

Все 3 компании из industry Industrial Metals & Minerals.

На графике: синяя линия - OCIR             .оранжевая - RIO             , желтая - ARLP             .

Акции компании OCIR             с 2014 года сильнее акций компаний RIO             и ARLP             . Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании OCIR             продолжат обгонять RIO             и ARLP             .

Поскольку OCIR             присутствует в обеих парах, поэтому слишком рискованно для каждой пары выделять средние капиталы на сделку. Для снижения рисков каждой паре рекомендуется выделять половину от среднего капитала на сделку.

Рассмотрим распределение выделенного капитала по каждой компании в парах:
1. Акции компании OCIR             менее волатильны, чем RIO             . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 56% на лонг OCIR             .
* 44% на шорт RIO             .

2. Акции компании OCIR             более волатильны, чем ARLP             . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 42% на лонг OCIR             .
* 58% на шорт ARLP             .

Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.

Если соотношение волатильностей сильно изменится, то произойдёт коррекция распределений между акциями в парах для сохранения паритета волатильностей. Но об этом будет написано, когда это произойдёт.
найс) кстати говоря про ресурсы ... седня заметил что на дневном нефть хорошо сейчас коррелирует с канадским долларом - то есть там тоже будут появляться парные темы (я смотрел тикеры CL1! (нефть wti) и CADUSD (инвертированный канадец, вместо нормального USDCAD - так лучше видно корреляцию)
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
Спасибо! гляну пару нефть и канадец.
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти