Pairtrade

ДВЕ ИДЕИ ПАРНОЙ ТОРГОВЛИ из Industrial Metals & Minerals.

NYSE:OCIR   None
Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:

1. длинная позиция по компании OCIR ( OCI Resources LP ) и короткая позиция по компании RIO ( Rio Tinto plc ).
2. длинная позиция по компании OCIR ( OCI Resources LP ) и короткая позиция по компании ARLP (Alliance Resource Partners LP).

Все 3 компании из industry Industrial Metals & Minerals.

На графике: синяя линия - OCIR .оранжевая - RIO , желтая - ARLP .

Акции компании OCIR с 2014 года сильнее акций компаний RIO и ARLP . Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании OCIR продолжат обгонять RIO и ARLP .

Поскольку OCIR присутствует в обеих парах, поэтому слишком рискованно для каждой пары выделять средние капиталы на сделку. Для снижения рисков каждой паре рекомендуется выделять половину от среднего капитала на сделку.

Рассмотрим распределение выделенного капитала по каждой компании в парах:
1. Акции компании OCIR менее волатильны, чем RIO . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 56% на лонг OCIR .
* 44% на шорт RIO .

2. Акции компании OCIR более волатильны, чем ARLP . Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 42% на лонг OCIR .
* 58% на шорт ARLP .

Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.

Если соотношение волатильностей сильно изменится, то произойдёт коррекция распределений между акциями в парах для сохранения паритета волатильностей. Но об этом будет написано, когда это произойдёт.
найс) кстати говоря про ресурсы ... седня заметил что на дневном нефть хорошо сейчас коррелирует с канадским долларом - то есть там тоже будут появляться парные темы (я смотрел тикеры CL1! (нефть wti) и CADUSD (инвертированный канадец, вместо нормального USDCAD - так лучше видно корреляцию)
Ответить
Pairtrade Kirill_Mel
Спасибо! гляну пару нефть и канадец.
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Помощь и поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Помощь и поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти