P#1-RTS-04.05.20

ОИ
Снизился за неделю при росте цены - медвежий сигнал.
Хеджеры сокращают все свои позиции, что может говорить о фиксации прибыли и в ближайшем будущем разворот цены.
Спекулянты наращивали лонг и сокращали шорт.
В квик на текущей момент цена падает, а ОИ увеличивается.

Волна (ii) закончилась как раз на планируемом уровне и сейчас виднеется двойная вершина.
Думаю что началась волна v и цель у нее далекая около 70 000. Но настораживает то, что в нефти возможно развитие восходящего тренда, поэтому цель для открытия позции буду выбирать ближе.

Не дневном графике видны опционные уровни, где преобладают продажи от одного. Далее разрозненные уровни покупок.
По объему новый максимум с меньшим объемом не пробил уровень прошлых продаж, поэтому вижу падение в виде 2х свечей от уровня.
По Эллиотту структура выглядит незаконченной и планирую падение в волну 5. Но с другой стороны откат волны 2 очень сильный.

На недельке виден крест и после него была попытка на рост, но не удачная по объему и продвижению.

Если в Ри начинается восходящее движение, то первая цель для пристального внимания это 104 800 - это 61,8% от волны 1 и далее до преодоления уровня начала волны.

ПЛАН
На откате при цене Ри 110400 покупаю пут 97500 на 5000 рублей.

Комментарий:

Цена отскочила от уровня. Считаю, что началась волна (iii) и сейчас развивается ii в ее составе.
На текущий момент вижу оконченной только волну А, но она уже достигла цели, поэтому возможна плоская коррекция.

ПЛАН
Выставил лимитку по пут опционам на 450 страйк 97500 экспирация 21.05.
Отмена при отскоке от 106830 или пересечение уровня отмены начала волны 5.

Сделка активна:

Опцион пут 97500 эксп 21.05.20
buy limit 450 (BA 111830)
TP BA 100000

Я ожидал такую структуру волны ii (тройка), поэтому приметил цену опциона на уровне волны (А), после на волна (В) определил цель по волне (С), в Quik в тестере стратегии определил цену нужного опциона и выставил лимит.
Практически идеально сработано.
Единственное, структура у волны (С) не полная, поэтому все правила открытия не выдержаны...

ПЛАН
Закрытие позиции вручную при появление хороших покупок от уровня 109280

Сделка активна:

Хороший паттерн на продолжение падения. Можно присмотреться к добавлению позиции.

Сделка активна:

Есть поджатие. Это значит, что покупатели выдавливали продавцов все выше, но один уровень пройти не смогли. Сейчас идет явная импульсная свеча вниз, поэтому нужно набирать позицию.

ПЛАН
На откате
1. Покупка 3 пут 105000 эксп 14.05 по 380 (может получится лучше)
2. Продажа 1 колл 115000 эксп 14.05 по 2300.

Сделка активна:

Купил 5 пут 105000 по 144 эксп 14.05.20.
Цену выдавили из покупок и продаваили вниз, поэтому решил покупать.
Закрывать позицию буду завтра до 16.00

Сделка активна:

Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена:

Экспирация прошла по нулям с убытоком