joyfulLeader35515

Вероятности движения цены

Длинная
NYSE:RIG   Transocean Ltd (Switzerland)
728 просмотров
5
Выполнен статистический анализ движения цены акций за последний год.
С учетом этих данных вычислены предельные отклонения цены в ближайший месяц с вероятностью 80%, 86%, 90%. Указанные линии показывают, ниже какого уровня цена акций не опустится, либо наоборот, не поднимется, на горизонте в 1 месяц с соответствующей выше указанной вероятностью.

Модель показывает, что с текущих цен движение вверх более сильное, т.е. актив будет быстрее дорожать, нежели дешеветь. До ближайшей цели вверх рост составит 38% (4.63$). Стоп предлагаю поставить на ближайший уровень снижения цены в 10% (3,01$). Соотношение доходность/риск составляет чуть менее 4/1.

Посмотрим, насколько оправдает себя данный подход.
Комментарий: Цена отклонилась от среднестатистического значения на 16%, повышая тем самым вероятность возврата в диапазон 3,82$. На ускорении эту отметку можем проскочить. Наблюдаем.

Примечание: 19-20.08.2021 реализовался риск снижения цены до уровня 2,81$ с вероятностью 89% за месяц от расчетной даты 21.07.2021.
Сделка активна: Шустро проскочили середину диапазона. Если закрепимся выше 4,0$, то далее отметка 4,5$. Не ожидал что идея сработает настолько быстро.
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена