Dxdegr

Ri, Si, Br (ртс+доллар+нефть)

MOEX:RIZ2016   RTS INDEX FUTURES
203 12 2
заметка на тему нефти и доллара и индекса РТС

если я построил торговый план по РТС и работаю с несколькими инструментами, значит у меня есть торговый план по ним, а так как инструменты взаимосвязаны то план будет выстроен на этой логике.

в итоге получается примерно следующее.

данный план я рассматриваю в промежутке времени - месяц
максимумы и минимумы конечно корректируются
линиями даны общие направления движения

в промежутке времен квартал уровни цен опубликую, так как идея в том, что доллар стремится к 70 и выше
а нефть к 40

индекс пройдя снижение вплоть до 950 ожидаю выше 1040

Related Ideas

Dxdegr
brent
Dxdegr about UKOIL 4 месяца назад
Dxdegr
Si
Dxdegr about SIZ2016 4 месяца назад
PolarSolar TOP
4 месяца назад
А если ММВБ прольют, нефть вырастет, а рубль нет? =)
Ответить
Dxdegr PolarSolar
4 месяца назад
ММВБ больше зависит от инструментов именно фондового рынка
таким образом даже сильное снижение ММВБ может не оказать большого влияние на рубль
а значит нефть при этом может сильно не вырасти

большее значение имеет индекс РТС
его сильное снижение будет сочетаться с ослаблением рубля и снижением по нефти
Ответить
PolarSolar TOP Dxdegr
4 месяца назад
Забавно. Вы видимо не в курсе что РТС это синтетический индекс и практически то же самое что ММВБ10/РТС стандарт умноженный на курс доллара =)

Чтобы использовать корреляции надо хотя бы понимать как они работают.
Ответить
Dxdegr PolarSolar
4 месяца назад
забавно то, что вы упомянули слово "синтетический" и привели видим свое видение индекса РТС

но вернемся к общепринятому

Главное отличие ММВБ от РТС, если говорить о них как о действующих фондовых индексах, заключается в том, что значения котировок акций в первом основаны на показателях капитализации фирм в рублях, во втором — на объемах капитала компаний в долларах США Подробнее: http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-mmvb-ot-rts/
в общем никто не умножает ммвю на курс доллара что бы получить ртс )))

в данной идее я не говорил о корреляции
я нарисовал логичный ход инструментов в зависимости от прогноза по РТС

в общем я не использовал корреляции )
Ответить
PolarSolar TOP Dxdegr
4 месяца назад
"на показателях капитализации фирм в рублях, во втором — на объемах капитала компаний в долларах США"...

...вот именно.

Капитализация российских компаний на российском фондовом рынке ВСЕГДА выражена в рублях, потому что вся отчетность ведется по российским стандартам. И чтобы получить капитализацию тех же компаний в долларах и в итоге значение индекса, нужно произвести операцию с курсом рубля к доллару. То есть это будет тот же фондовый индекс но выраженный в зависимости от курса рубля к доллару.

Поэтому и синтетический, потому что несамостоятельный. Если убрать одну составляющую, либо рублевый фондовый индекс, либо курс USDR/RUB - этого долларового фондового индекса существовать не будет.
Ответить
Dxdegr PolarSolar
4 месяца назад
спасибо за ответ.
далее...еще есть вопросы, которые непонятны и их бы еще разъяснить
Ответить
Dxdegr PolarSolar
4 месяца назад
кстати корреляция
доллар и нефть
вот доллар пролили
что с нефтью
можете сказать ?
Ответить
Dxdegr PolarSolar
4 месяца назад
вопрос.

когда ММВБ и РТС идут разно направленно

то что на что умножают ?
Ответить
PolarSolar TOP Dxdegr
4 месяца назад
Там сложная формула самого индекса + состав ММВБ10 и РТС немного отличается. Надо смотреть тенденции. Просто так умножением не получить. Но тенденции явно коррелируют.

Любой тренд на ослабление рубля приводит к снижению РТС если ММВБ10 стоит на месте
Любой тренд на ослабление ММВБ10 приводит к снижению РТС если USDRUB стоит на месте (боковик уже полгода)

Если ММВБ10 и рубль действуют на РТС разнонаправленно - будет боковик. Действуют одинаково - сильное движение.

Вот и все.

P.S.
Поэтому РТС позиционно я не торгую =)
Ответить
Dxdegr PolarSolar
4 месяца назад
спасибо за ответы


по моим постам понятно что я торгую РТС, но как правило у меня есть еще 3 открытых инструмента
что то из них я пробую использовать в качестве компенсирующих
т.е. так называемая корреляция используется

например индекс / доллар

или для снижения убытков при торговле нефтью тот же доллар (в ту же сторону)

Ответить
PolarSolar TOP Dxdegr
4 месяца назад
Для хэджирования такого типа (нейтралить дельту) надо использовать либо следующий контракт (встречная позиция) либо опционы (против фьючерса) на одном и том же инструменте.
Ответить
Dxdegr PolarSolar
4 месяца назад
спасибо

опционы иногда применяю, но на них очень низкая ликвидность (у меня сбер)
Ответить
Идеи Скрипты Графики
Россия
United States
United Kingdom
India
España
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Мои читатели Читаю Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Оплата Выйти