RTS (Ri)| Дивергенция| Межрыночный анализ!
Многие из моих подписчиков торгуют на срочном рынке МосБиржи и очень любят погонять Si-шку и Ri-шку. По Si-шке (USDRUB) 26-го Апреля я давал детальный анализ лонга, который уже дает неплохие результаты. Теперь пришло время анализа Ri-шки (фьючерса на индекс РТС).
Как всегда, по сути и без трёпа!
Для начала проведем межрыночный анализ актива.
Давайте посмотрим на график относительной динамики индекса РТС и соотношение высокодоходных и высоконадежных кредитных облигаций США. Данное соотношение демонстрирует глобальный аппетит инвесторов к риску (то есть склонность к покупке рисковых активов – акций, к примеру).
Как мы видим, глобальный интерес инвесторов к риску снижается в последнее время, что негативно скажется на динамике рынка акций emerging markerts в особенности индекса РТС.
Далее мы смотрим на динамику индекса РТС относительно Индекса государственных облигаций РФ и стоимости бочки нефти в рублях!
Как мы видим, индекс РТС в определенной мере раздут и ожидается среднесрочная коррекция. Также стоит обратить внимание на ситуацию на рынке нефти. Текущее давление на нефтяные котировки безусловно негативно скажется и на динамике самого РТС.
Все мы знаем о зависимости российской экономики от рынка сырья, поэтому давайте взглянем на динамику индекса РТС относительно фонда US компаний, которые завязаны на природных ресурсах.
Как мы видим, данный рынок тоже начал корректироваться и это монета явно не в копилку РТС.
И теперь мой любимый межрыночный индикатор – МЕДЬ! Смотрим относительную динамику РТС и цен на медь.
Как мы видим, дивергенция на лицо (я знаю, что пишется слитно, но "дивергенция на лицо" все таки звучит, согласитесь😂)! Рынок меди улетел вниз в последнее время, пробив весомый уровень поддержки 2.86 на июльском фьюче, и это безусловно негативно сказывается на акциях EM. РТС, друг, пора догонять…
Кстати, для информации, корреляция между акциями emerging markets и ценами на медь составляет 0,92 за последние 5 лет! А кто знает, чем определяется цена на медь, тот знает, чем сейчас пахнет)
Само собой, ослабление рубля также оказывает негативный эффект на РТС. Читай анализ рубля в связанных идеях!
Теперь проанализируем рынок с точки зрения тех.анализа.
Тут сорян, ребята, MACD, стохастиков, мувингов и ГиП не будет – времени на воду нет. Сразу к делу!
Смотрим дневной cluster profile фьючерса Ri: i.gyazo.com/21c823d8...b064b3fb265a7f1e.png
Видим, что цена уже пробила важнейший уровень поддержки интереса покупателей в диапазоне 122400 – 121950, вывод – явный агрессивный дисбаланс продавцов. Также обращаем внимание на падающую динамику открытого интереса на снижении цены, что говорит о фиксации рынком своих лонг позиций, что привело к развороту цены. Данное действо сопровождалось агрессивными продажами, что отчетливо видно по дельте фьючерса. Исторические уровни спроса расположены в районе отметок 119700 и 118000, где рынок и ожидает увидеть цену!
Не буду на этом детально останавливаться, но помним: "Sell in May and go away!"
Желаю всем успешной торговли и профитов. Торгуйте вдумчиво и старайтесь развиваться, а не гонять стохастик с мувингом и клеить ума!
Как всегда, по сути и без трёпа!
Для начала проведем межрыночный анализ актива.
Давайте посмотрим на график относительной динамики индекса РТС и соотношение высокодоходных и высоконадежных кредитных облигаций США. Данное соотношение демонстрирует глобальный аппетит инвесторов к риску (то есть склонность к покупке рисковых активов – акций, к примеру).
Далее мы смотрим на динамику индекса РТС относительно Индекса государственных облигаций РФ и стоимости бочки нефти в рублях!
Все мы знаем о зависимости российской экономики от рынка сырья, поэтому давайте взглянем на динамику индекса РТС относительно фонда US компаний, которые завязаны на природных ресурсах.
И теперь мой любимый межрыночный индикатор – МЕДЬ! Смотрим относительную динамику РТС и цен на медь.
Кстати, для информации, корреляция между акциями emerging markets и ценами на медь составляет 0,92 за последние 5 лет! А кто знает, чем определяется цена на медь, тот знает, чем сейчас пахнет)
Само собой, ослабление рубля также оказывает негативный эффект на РТС. Читай анализ рубля в связанных идеях!
Теперь проанализируем рынок с точки зрения тех.анализа.
Тут сорян, ребята, MACD, стохастиков, мувингов и ГиП не будет – времени на воду нет. Сразу к делу!
Смотрим дневной cluster profile фьючерса Ri: i.gyazo.com/21c823d8...b064b3fb265a7f1e.png
Видим, что цена уже пробила важнейший уровень поддержки интереса покупателей в диапазоне 122400 – 121950, вывод – явный агрессивный дисбаланс продавцов. Также обращаем внимание на падающую динамику открытого интереса на снижении цены, что говорит о фиксации рынком своих лонг позиций, что привело к развороту цены. Данное действо сопровождалось агрессивными продажами, что отчетливо видно по дельте фьючерса. Исторические уровни спроса расположены в районе отметок 119700 и 118000, где рынок и ожидает увидеть цену!
Не буду на этом детально останавливаться, но помним: "Sell in May and go away!"
Желаю всем успешной торговли и профитов. Торгуйте вдумчиво и старайтесь развиваться, а не гонять стохастик с мувингом и клеить ума!
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена:
отлично идем, все по плану, первая цель на графике 1215 взята
Связанные идеи
