YuriyIvashchenko

RTS (Ri)| Дивергенция| Межрыночный анализ!

Короткая
MOEX:RTSI   Фондовый индекс РТС
Многие из моих подписчиков торгуют на срочном рынке МосБиржи и очень любят погонять Si-шку и Ri-шку. По Si-шке ( USDRUB ) 26-го Апреля я давал детальный анализ лонга, который уже дает неплохие результаты. Теперь пришло время анализа Ri-шки (фьючерса на индекс РТС).

Как всегда, по сути и без трёпа!
Для начала проведем межрыночный анализ актива.

Давайте посмотрим на график относительной динамики индекса РТС и соотношение высокодоходных и высоконадежных кредитных облигаций США. Данное соотношение демонстрирует глобальный аппетит инвесторов к риску (то есть склонность к покупке рисковых активов – акций, к примеру).
Как мы видим, глобальный интерес инвесторов к риску снижается в последнее время, что негативно скажется на динамике рынка акций emerging markerts в особенности индекса РТС.

Далее мы смотрим на динамику индекса РТС относительно Индекса государственных облигаций РФ и стоимости бочки нефти в рублях!
Как мы видим, индекс РТС в определенной мере раздут и ожидается среднесрочная коррекция. Также стоит обратить внимание на ситуацию на рынке нефти. Текущее давление на нефтяные котировки безусловно негативно скажется и на динамике самого РТС.

Все мы знаем о зависимости российской экономики от рынка сырья, поэтому давайте взглянем на динамику индекса РТС относительно фонда US компаний, которые завязаны на природных ресурсах.
Как мы видим, данный рынок тоже начал корректироваться и это монета явно не в копилку РТС.

И теперь мой любимый межрыночный индикатор – МЕДЬ! Смотрим относительную динамику РТС и цен на медь.
Как мы видим, дивергенция на лицо (я знаю, что пишется слитно, но "дивергенция на лицо" все таки звучит, согласитесь😂)! Рынок меди улетел вниз в последнее время, пробив весомый уровень поддержки 2.86 на июльском фьюче, и это безусловно негативно сказывается на акциях EM. РТС, друг, пора догонять…
Кстати, для информации, корреляция между акциями emerging markets и ценами на медь составляет 0,92 за последние 5 лет! А кто знает, чем определяется цена на медь, тот знает, чем сейчас пахнет)

Само собой, ослабление рубля также оказывает негативный эффект на РТС. Читай анализ рубля в связанных идеях!

Теперь проанализируем рынок с точки зрения тех.анализа.
Тут сорян, ребята, MACD , стохастиков, мувингов и ГиП не будет – времени на воду нет. Сразу к делу!

Смотрим дневной cluster profile фьючерса Ri: https://i.gyazo.com/21c823d8a7f08a06b064...

Видим, что цена уже пробила важнейший уровень поддержки интереса покупателей в диапазоне 122400 – 121950, вывод – явный агрессивный дисбаланс продавцов. Также обращаем внимание на падающую динамику открытого интереса на снижении цены, что говорит о фиксации рынком своих лонг позиций, что привело к развороту цены. Данное действо сопровождалось агрессивными продажами, что отчетливо видно по дельте фьючерса. Исторические уровни спроса расположены в районе отметок 119700 и 118000, где рынок и ожидает увидеть цену!

Не буду на этом детально останавливаться, но помним: "Sell in May and go away!"

Желаю всем успешной торговли и профитов. Торгуйте вдумчиво и старайтесь развиваться, а не гонять стохастик с мувингом и клеить ума!
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена: отлично идем, все по плану, первая цель на графике 1215 взята

Комментарии

хорошо что я не оставляю позы на ночь и можно не учить так много умных слов))
+6 Ответить
YuriyIvashchenko kak_tebe_takoe_Elon_Musk
@kak_tebe_takoe_Elon_Musk, когда то придёт время расти дальше) а пока все ок👍
+4 Ответить
UnknownUnicorn1036348 kak_tebe_takoe_Elon_Musk
@kak_tebe_takoe_Elon_Musk, я как раз наоборот - всю ночь в позе.. иногда - даже в двух! =)
+4 Ответить
YuriyIvashchenko UnknownUnicorn1036348
@UnknownUnicorn1036348, тонко, однако😉
+3 Ответить
Хм... Интересно... Но и сложно! Снимаю шляпу, коллега... А то вон в соседней ветке кое-кто даже дивергенции правильно нарисовать не может :)
+6 Ответить
YuriyIvashchenko UnknownUnicorn1036348
@UnknownUnicorn1036348, я даю довольно ценную инфу, и аналогов анализа по данному подходу тут не наблюдал. Цель - дать трейдерам возможность развиваться, а не стоять на месте... Хотя тут многим это побоку)
+11 Ответить
UnknownUnicorn1036348 YuriyIvashchenko
@YuriyIvashchenko, есть старый проверенный лайфхак на TW: "добавляем на график стохастик.. MA-20.. сравниваем теплое с мягким (например, биткойн с Apple).. пишем много разных слов" - вуаля!!! вы топе =).. и можно продавать курсы "как пересидеть просадку в 1,5 года и наконец-то угадать куда пойдет цена!!!" 😁😁😁😁😁
+7 Ответить
UnknownUnicorn1036348 UnknownUnicorn1036348
@UnknownUnicorn1036348, это я к тому, что пока не будет вышеперечисленных факторов - всем будет побоку действительно толковое рассуждение и макроанализ (в этой идее)..
+5 Ответить
YuriyIvashchenko UnknownUnicorn1036348
@UnknownUnicorn1036348, ну не думай, тут есть много толковых людей!
+4 Ответить
UnknownUnicorn1036348 YuriyIvashchenko
@YuriyIvashchenko, все толковые - в комментах тут =)..
+3 Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О нас Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Личные сообщения Чат Выйти