Добрый день!
Ранее я публиковал торговую идею "SBER - Сбербанк по 320 руб, мечта или реальность?", сегодня я хочу проверить на прочность эту идею, а так же, показать как старшие тайм фреймы могут сломать младших "братьев" и обнулить депозит.
Всем знаком спор о том, какой тайм фрейм является ведущим, кто оказывает большее влияние на цену, младшие тайм фреймы или старшие. Я попытаюсь дать свой ответ на этот вопрос со стороны анализа долгосрочного инвестирования в инструмент на примере Сбербанка - SBER.
За основу возьмем тайм фрейм месяц, тип графика Base Line и фигуры ТА "Двойное дно", "Двойная вершина", а так же индикатор Volume и Volume Profiler.
Начертав все импульсы движения цены и построив ключевые уровни сопротивления и поддержки(Объяснение чего я приводить не буду, тут все максимально просто и наглядно) мы замечаем следующую картину. В период с 2007 по 2016 год, цена набирала силу, это видно по коридору который сформировали уровни LSu -I и LSt - I так же мы видим значительную активность по объемам, и доминирующие уровни активности цены между LSu -I и LSt - I по Volume Profiler что послужило фундаментом для формирования сильного импульса движения цены к первому историческому максимуму в 273 руб за акцию.
Однако равномерных коррекций этого импульса не последовало, основополагающий принцип волновой теории Эллиотта сломан. В результате начиная с 2018 года началась формироваться "Двойная вершина", фигура которая является разворотной в техническом анализе цены. Тут то мы и попадаем в западню. Технический анализ на дневном тайм фрейме говорит нам что будет серьезный взлет вверх, однако рассмотрев период в месяц, мы приходим к выводу, что та чаша, что формируется на дневном тайм фрейме ни что иное, как сценарий пробития уровня в 273 руб(Так как это будет 4 касание этого уровня, а как известно, 4 касание пробивает уровень) на месячном периоде с обратным ретестом уровня(На графике это обозначено уровнем "Local strategy "Bowl").
Если локальный сценарий отработает, а учитывая показания Volume Profiler в которых нет активности на этот период, сформируется фигура "Двойное дно" но нам это не поможет, потому что, это то же фигура разворота тренда. Повторюсь что с уровня 120 руб до уровня 273 нет активной динамики по Volume Profiler, что может послужить причиной стремительного падения цены, так как она не будет встречать на своем пути в низ каких либо серьезных препятствий.
Теперь давайте сразу оценим шансы текущего сценария, по акциям сейчас ждут дивиденды, в начале марта должен выйти отчет, а как показывают предыдущие квартальные отчеты, что-то как то дела у них не очень(шатко валко я бы сказал). На основе чего я бы дал этому анализу процентов 65 к "живучести".
Ранее я публиковал торговую идею "SBER - Сбербанк по 320 руб, мечта или реальность?", сегодня я хочу проверить на прочность эту идею, а так же, показать как старшие тайм фреймы могут сломать младших "братьев" и обнулить депозит.
Всем знаком спор о том, какой тайм фрейм является ведущим, кто оказывает большее влияние на цену, младшие тайм фреймы или старшие. Я попытаюсь дать свой ответ на этот вопрос со стороны анализа долгосрочного инвестирования в инструмент на примере Сбербанка - SBER.
За основу возьмем тайм фрейм месяц, тип графика Base Line и фигуры ТА "Двойное дно", "Двойная вершина", а так же индикатор Volume и Volume Profiler.
Начертав все импульсы движения цены и построив ключевые уровни сопротивления и поддержки(Объяснение чего я приводить не буду, тут все максимально просто и наглядно) мы замечаем следующую картину. В период с 2007 по 2016 год, цена набирала силу, это видно по коридору который сформировали уровни LSu -I и LSt - I так же мы видим значительную активность по объемам, и доминирующие уровни активности цены между LSu -I и LSt - I по Volume Profiler что послужило фундаментом для формирования сильного импульса движения цены к первому историческому максимуму в 273 руб за акцию.
Однако равномерных коррекций этого импульса не последовало, основополагающий принцип волновой теории Эллиотта сломан. В результате начиная с 2018 года началась формироваться "Двойная вершина", фигура которая является разворотной в техническом анализе цены. Тут то мы и попадаем в западню. Технический анализ на дневном тайм фрейме говорит нам что будет серьезный взлет вверх, однако рассмотрев период в месяц, мы приходим к выводу, что та чаша, что формируется на дневном тайм фрейме ни что иное, как сценарий пробития уровня в 273 руб(Так как это будет 4 касание этого уровня, а как известно, 4 касание пробивает уровень) на месячном периоде с обратным ретестом уровня(На графике это обозначено уровнем "Local strategy "Bowl").
Если локальный сценарий отработает, а учитывая показания Volume Profiler в которых нет активности на этот период, сформируется фигура "Двойное дно" но нам это не поможет, потому что, это то же фигура разворота тренда. Повторюсь что с уровня 120 руб до уровня 273 нет активной динамики по Volume Profiler, что может послужить причиной стремительного падения цены, так как она не будет встречать на своем пути в низ каких либо серьезных препятствий.
Теперь давайте сразу оценим шансы текущего сценария, по акциям сейчас ждут дивиденды, в начале марта должен выйти отчет, а как показывают предыдущие квартальные отчеты, что-то как то дела у них не очень(шатко валко я бы сказал). На основе чего я бы дал этому анализу процентов 65 к "живучести".
