Petrovi4
Длинная

ОБЗОР ПО РУБЛЮ. Держим курс НАВЕРХ. USDRUB, SI - LONG!

MOEX:SI1!   US DOLLAR-RUBLE FUTURES
Итак, подведем итоги двух моих предыдущих обзоров по РУБЛЮ!
Пара USDRUB             четко следуя выведенной мной цикличности и сезонности, начала свое восхождение, как писал в обзре↓ - «Цикл роста, который начался 06.06.2017»↓
https://ru.tradingview.com/chart/USDRUB_TOM/T44fTyZ2-kachestvennyj-analiz-rublya-usdrub-long/
Технически, как я и ожидал в SI1!             цена пробила среднюю часть нисходящего красного КАНАЛА и закрепилась над ним, используя его сейчас в качестве поддержки. На более мелком тайме видно, насколько точно цена отработала 2 ШИРИНЫ нисходящего зеленого канала, который я рисовал еще 31.05↓ А также рекомендация в этом обзоре↓ от 1 июня о «наборе ЛОНГА 56300-56200» так же оправдала все ожидания.↓

--------------ЧТО ФУНДАМЕНТАЛЬНО НОВОГО ПРОИЗОШЛО:
-- ФРС ПОВЫСИЛ ставку 0.25%
-- ЦБ РФ ПОНИЗИЛ ставку на 0.25%
-- ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ САНКЦИЙ сенатом США уже решеный вопрос, так как для автоматического принятия документа достаточно 60% голосов. По поводу санкций о запрете на покупку российских ОФЗ, документ тоже уже на подходе, но есть негласное мнение, что пока нерезидентам дали время несколько месяцев, чтобы выйти из ОФЗ.
-- ЗАПАДНЫЕ СПЕКУЛЯНТЫ АКТИВНО ПРОДОЛЖАЮТ ВЫХОДИТЬ ИЗ РУБЛЯ!
ПО ДАННЫМ КОМИССИИ ПО ТОРГОВЛЕ СЫРЬЕВЫМИ ФЬЮЧЕРСАМИ США, короткие позиции хедж-фондов и индивидуальных инвесторов за неделю по 13 июня увеличились на 19%. С начала же мая ХФ сократили инвестиции в РУБЛЬ на 38%. Чистая длинная позиция сокращается уже 7 неделю подряд, что является самым продолжительным периодом за последние 5 лет.
-- КУМУЛЯТИВНЫЙ ПОТОК СРЕДСТВ В ETF , ИНВЕСТИРУЮЩИХ В НЕФТЬ продолжает расти и находится на рекордных значениях с начала года. На 29.06.2017г. + 672,9 млн. дол. Это означает сильную перепроданность нефти и ее возможный коррекционный отскок. Собственно, он уже состоялся.
-- КУМУЛЯТИВНЫЙ ПОТОК СРЕДСТВ В ETF на российские ценные бумаги ( RSX             ) на 29.06.2017г. показал худшие значения с начала года. Инвесторы продолжили выводить средства с российского рынка, суммарный ОТТОК средств составил -363,6 млн. дол.

-- СЛАБОСТЬ РУБЛЯ. Та консолидация или проще говоря боковик, происходящий в рубле последние 2 недели с 21.06, на ФОНЕ ПАДЕНИЯ ИНДЕКСА ДОЛЛАРА и ОТКРОВЕННОГО РОСТА НЕФТИ - явно показывает СЛАБОСТЬ РУБЛЯ в паре USDRUB_TOM             и НАМЕРЕНИЕ РУБЛЯ ПАДАТЬ в дальнейшем!
- И конечно ПОСЛЕ такого пролива в DXY             вполне логичным будет возобновление роста ИНДЕКСА ДОЛЛАРА и КОРРЕКЦИЯ В НЕФТИ
- Опять же если взять пару EURRUB             , то видно, что она обновила новые максимумы! То же самое ожидает и USDRUB             в ИЮЛЕ!
График ДЕНЬ – EURRUB_TOM             , синий график это USDRUB_TOM            
snapshot

-- НЕФТЬ В РУБЛЯХ, в связи с этим, вполне логично показала РОСТ до значений 2860. Но этот рост очень краткосрочный и все равно ИЮНЬ стал худшим месяцем в 2017г по доп. выручке от нефтегазовых доходов за месяц. Как и предвещалось, ИЮНЬ стал ПОСЛЕДНИМ шансом для покупки ДОЛЛОРОВ Минфином. В Июле такой возможности уже не будет! Не на что будет просто.
График нефть в рублях (ДЕНЬ) - USDRUB*UKOIL            
snapshot

-- МИНИФН ПРОВАЛИЛ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ
Согласно плану, Минфин должен был привлечь в течение второго квартала 2017 г. 500 млрд рублей – неслыханный доселе объем средств. Но получится собрать за три месяца лишь 453 млрд. и даже если взять в учет еще и народные ОФЗ, все равно план не будет выполнен! Минфин вынужден повышать план по привлечению средств в ОФЗ, иначе платить по процентам на уже выпущенные облигации будет просто нечем! ИЮНЬ стал «отрицательным» для министерства, так как выплаты в июне по ранее выпущенным долгам, выше объема привлеченных более, чем на 30 млрд рублей.







Комментарий: - В третьем квартале 2017 г. планируется занять через продажу облигаций федерального займа 400 млрд рублей. В то же самое время в июле Минфин должен будет выплатить по процентам ранее выпущенных бумаг 7,9 млрд рублей.
Учитывая резкое снижение интереса к долговым бумагам России за последние два месяца (из 16 аукционов 6 оказались неудавшимися), на мой взгляд этот план врятли будет выполнен.
Кстати, согласно отчету за ИЮНЬ, ЦБ реализовал ОФЗ на открытом рынке на 36 млн рублей, уменьшив свои инвестиции в ОФЗ до 60 млрд рублей. Что это может означать? ЦБ уже сам избавляется от ОФЗ?

-- ИНДЕКС ОФЗ RGBI как я и ожидал, пробил ключевой уровень, что означало конец пятой волны и начало движения вниз. Так же пробита нижняя граница восходящего канала, что означает дальнейшее падение индекса. Судя по всему, падение не будет резким, а в боковом нисходящем канале.
График (4 часа) - RGBI
snapshot


-- ИНДЕКС БРИКС уже больше 2 недель утаптывает нижнюю границу клина. Консолидируется в очень узком диапазоне. Обычно такое бывает перед сильным выстрелом, в данном случае вниз.

Однако инедкс еще не начал лететь вниз, возможно потому, что несмотря на максимальный отток средств иностранных инвесторов из России (где за последние четыре месяца вывели - $1,6 млрд — максимальный отток за последние три с половиной года) и Китая (-$4 млрд), лидерами по привлечению средств, среди развивающихся стран стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно $2,6 млрд и $1 млрд.
Но стоит поступить какой-то сильно негативной новости, как инвесторы побегут от риска, и пружина разожмется КЛИН БУДЕТ ПРОБИТ!
График (ДЕНЬ) - SIPR
snapshot
Комментарий: -- ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА России по итогам 5 месяцев вырос до 563,7 млрд рублей. За май он увеличился еще на 52,6 млрд рублей. Дефицит бюджета хоть и остается на высоком уровне, но дела с доходной частью до последнего падения котировок нефти были более-менее… Но сейчас поступления в бюджет заметно снизились. Кроме того, в последний месяц упали и интерес инвесторов к российским ОФЗ, что может вынудить Минфин залезть в Резервный фонд.
А теперь внимание, новость этой недели! «Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год. Поправки снижают дефицит бюджета до 2,1% ВВП с ранее запланированных 3,2% ВВП.»
ВОПРОС! ЗАСЧЕТ ЧЕГО БУДЕТ ПОПОЛНЯТЬСЯ БЮДЖЕТ ПРИ ДАУНТРЕНДЕ В НЕФТИ? Правильно! ЗАСЧЕТ ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ! :))

-- ВАЖНО! Минфин в конце мая опубликовал поправки, в которых до конца года из Резервного фонда Минфин НАМЕРЕН ИЗЪЯТЬ 1,06 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
Однако в настоящий момент таких денег в фонде, просто нет. По собственным данным Минфина, на 1 июня Резервный фонд, оценивался лишь в 932 млрд рублей.
Таким образом, чтобы план правительства был выполнен валютная корзина, должна подорожать относительно рубля на 128 млрд рублей, или 13,8%. ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!

-- МИНФИН ПЕРЕСМОТРЕЛ ЦЕНУ НЕФТИ С 40 ДО 45,6 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ. Курс национальной валюты повышен до 64,2 рублей за доллар. Таким образом, теперь стоимость бочки российской Urals в бюджете на 2017 г. РАВНА 2927 РУБЛЯМ. За период с января по май средняя цена барреля составила примерно 2964 рубля, при заложенных 2700 рублей за бочку.

- В МИНУВШУЮ СРЕДУ СОВЕТ ЕС ПРОДЛИЛ СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ. В пятницу Москва предприняла ответные действия, продлив ограничения. «Иллюзии относительно нормализации отношений между Россией и Западом окончательно улетучились. Снижает привлекательность рублевых активов и обострение корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система». «Ситуация вокруг АФК “Система”, безусловно, не улучшает инвестиционный климат на российском рынке.

-- НАЧАЛА РОСТИ ДОХОДНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ И США. Этот рост понемногу начинает склонять чашу весов в пользу их облигаций. Это значит, что поток зеленых денег обратно домой из развивающихся стран будет только нарастать.

-- НЕКОММЕРЧЕСКИЕ УЧАСТНИКИ ЧИКАГСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ ВПЕРВЫЕ С ЯНВАРЯ 2016 Г. ПОСТАВИЛИ НА ПАДЕНИЕ РУБЛЯ. По состоянию на 27 июня они открыли 5,6 тыс. коротких и 4,9 тыс. длинных позиций. Таким образом, объем их чистого “шорта” составил 668 контрактов или 1,7 млрд рублей.
В последний раз некоммерческие участники биржи предпочитали “шортить” рубль в декабре 2015 и январе 2016 гг. Как раз в период резкого падения российской валюты.

-------Респект тем, кто дочитал до конца! Еще больший респект тем, кто понял, о чем я писал и сделал правильные выводы!
-------Если вам понравился обзор ставьте палец вверх и подписывайтесь. По любым вопросам и предложениям пишите в личку.
Июл 3 Petrovi4 :" ИНДЕКС ОФЗ RGBI как я и ожидал, пробил ключевой уровень, что означало конец пятой волны " Petrovi4, как сегодня видите ИНДЕКС ОФЗ RGBI ? Petrovi4, спасибо
Ответить
Petrovi4, как на сегодня Вы оцениваете ситуацию ? Видите обновление низов? Спасибо,Petrovi4
Ответить
123GPS 123GPS
@123GPS, по паре usd/rub
Ответить
тестируем границу канала?
Ответить
evrorub budet rosti v avguste ? ili uge na 70 rublei ostanovitsia?
Ответить
смена тренда 100% ? разворот произошел? обновление низов не будет?
Ответить
Petrovi4 GeorgDem
@GeorgDem, 100% гарантию дает только страховой полис). Перечитай все три обзора по рублю еще раз и сам реши для себя, как будет и произошел ли разворот..
+1 Ответить
todayuser Petrovi4
@Petrovi4, рекомендация «наборе ЛОНГА 56300-56200» будет в нужном интервале?
Ответить
Petrovi4 todayuser
@todayuser, не совсем понял вопрос?
Ответить
todayuser Petrovi4
@Petrovi4, в прошлый раз Вы очень точно указали диапазон добора перед движением, в этот раз будет что то подобное, в зависимости от ситуации?
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти