PolarSolar
Короткая

Наглый и бессовестный развод? (D)

MOEX:SIM2017   US DOLLAR-RUBLE FUTURES
392 3 2
Вот до сих пор не разделяю оптимизма по поводу ослабления рубля в ближайшей перспективе и считаю, что он еще даже не начал, хотя исключать нельзя конечно резвый марш-бросок на 68, однако картина говорит за то, что была 3-4 среднего порядка и сейчас будет формироваться треугольник на выходе из коррекции, что было отражено в одной из идей серии "ПоSiделки".

Как это понять? Очень просто, по средним.

Красным залита область где EMА(8с) ниже EMА(35с), зеленым, там где ситуация обратная. Как правило, именно 3-4 образует такие пересечения с выходом быстрой против медленной ("3-4 похожа на разворот (C) Билл Вильямс"), что очень хорошо видно по MACD . Всю разволновку видно великолепно.

Арун явно указывает на рейндж, при том что MACD уже пересеклась с сигналом. Так о каком движении речь? :)

В данной ситуации самое логичное решение - дельта-нейтральная позиция с короткой ногой на июньском/мартовском контракте и длинной на декабрьском или споте. В самом худшем случае ~2,85р движения по споту на контракт с контанго поиметь можно при минимальном риске при любом развитии ситуации. Торговать сейчас только спот или только декабрьский без хеджирования, будет себе дороже.

* с учетом контанго, ориентир цели по споту ~62.5р. во второй половине декабря (на экспирацию декабрьского контракта вполне могут достать), традиционно спот может не дотянуть до цели внизу. При сломе сценария, что так же возможно, поедем на ~68р. с текущих.
Разве может 4 (красная )(69700) подняться выше, чем 2(красная) (68042)?
Ответить
@saprosku, волна 1-2 красная, заканчивается на уровне 70380, а на уровне 68042 она начинается. Но суть вопроса понял...
В 4-5 такое возможно, потому что структура распадается, отдельные волны легко размечаются а в целое не собираются по всем правилам.

Но это может быть вообще не 4-5, а 1-2 подволны (внутри 2-3 красной). В этом случае 62.5 уже не отделаться.
Ответить
@saprosku, во-вторых, не надо забывать что это валютный фьючерс, а у валют есть своп которай график искажает на величину ставки, а у фьючерса еще контанго или бэквордация. ТОМ тому пример, там вообще кривизна неописуемая и фьючерс по мере приближения к дате экспирации начинает вести себя так же.
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти