Hooligan
Длинная

На пути к Aim1 у нас есть существенный ценовой рендж. Прошлое...

MOEX:SIU2016   US DOLLAR-RUBLE FUTURES
351 20 7
snapshot

Доброго времени!

В рублевой паре мы подошли к серьезному сопротивлению (если ориентировать на стоимость базового актива, то есть usd/rub_tom) это - 67. Этот уровень является многомесячным минимумом для рубля, далеко не один раз от него отправляли рубль в укрепление. Сегодня у нас снова, словно эффект дежавю)) - снова 67 и снова сильный катализатор который сможет повлиять на дальнейшее движение - заседание ЦБ РФ и объявление ставки.

У меня в позиции также как и в нефти - 1/3 от объема, сегодня тут буду ждать решение регулятора и принимать дальнейшее решение по позиции. Вчера вечером поступила информация и я решил прикрыть 1/3 позиции. Логичней было бы сегодня до заседания это сделать, но также на мое решение повлиял и ЦБ Японии, который должен был объявить результат в 6.00 утра.

Если абстрогироваться от новостного фона, то конечно же я бы удерживал позицию полностью до Aim2, но... всегда есть Но. Лучше синица в руках ;) В общем и целом тут ждем решение регулятора и принимаем дальнейшее решение по сделке. Жду также отката по нескольким целям (их вероятность зависит от решение по ставке) - первая 67000, вторая - 66500. в это диапазоне и буду стараться набрать дальнейший лонг.

Подписывайтесь на обновление по сделке, чтоб быть всегда в курсе последних новостей. Спасибо! Всем отличной пятницы и завершения рабочей недели!
Комментарий: прикрыть 2/3 позиции - опечатка в посте
Хорошая идея, своевременная. Вот только объясните пожалуйста про размер позиции в контрактах, соответствующих спецификации фьючерса SIU6 на рынке ФОРТС Мос Биржи? К примеру, - на покупку / продажу 1 контракта (в котором 1000 условных долларов - (SIU)), на фьючерс доллар рубль, на ФОРТС - срочном рынке Мос. Биржи, нужно гарантийное обеспечение 5 400 рублей, таким образом если я беру 10 контрактов на 10 процентов от депо , то понятно чем я рискую и располагаю в данной сделке, если сделка на 1000 или более контрактов то же, ... и так далее. Все это регламентировано паспортами фьючерсных контрактов и их спецификациями. Вот как тут к примеру - http://moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.16 , ... А вот сколько контрактов в "1/3 или 2/3 позиции" , как написано у вас - не ясно! К тому же купить или продать можно количество контрактов только кратное 1 - му в пределах размера имеющегося на счету ГО. Поясните этот аспект пожалуйста!? Спасибо заранее, МК.
Ответить
Hooligan MikleKey
1/3 это от объема который я заложил на позицию))) если условно у меня 300 рублей на покупку эти фьючерсов, то сейчас фьючерсов в позиции на 30%, то есть на 100 с небольшим рублей от 300 возможных, которые и ждут своего часа
Ответить
MikleKey Hooligan
Что такое долевая часть от целого мы проинформированы.
Вопрос был о том - сколько размер целого! От чего вы берете доли? Эти параметры важны с точки зрения управления рисками. Так о них можно и в условных долевых пропорциях говорить, а не в абсолютных ценах.
Скажите тогда: Какова % доля от депо на эту сделку, какое соотношение риск /профит для этого объёма был принят, ... если бы эта информация была - было бы понятнее о чем речь,
- " ... в позиции также как и в нефти - 1/3 от объема, сегодня ... буду ... принимать ... решение по позиции.... я решил прикрыть 1/3 позиции. ... прикрыть 2/3 позиции - опечатка в посте..."
- ... хотя ... хм ... путаница все равно остаётся, - непонятно - вы решили прикрыть 1/3 от 1/3 ... а потом решили что прикрыть нужно было 2/3 от той начальной 1/3 - некого объёма так что ли?
Ну ... в общем путаница путанная. Хорошо б, что бы было попонятнее! :)
Ответить
Hooligan MikleKey
предположим у меня 1000 рублей депозит. 300 на нефть, 300 на доллар, остальное - остальное) соотношение риск/прибыль указано в сделке :) или вас конкретно интересует СКОЛЬКО у меня на депозите?))
Ответить
MikleKey Hooligan
Нет не интересует. Я не заметил, что на графике есть позиция с параметрами, извиняюсь.
А с 1/3 от 1/3 и далее с 2/3 то ли от первых 1/3 , то ли от вторых 1/3 вы конкретно запутали .... :)
Ладно , фиг с ним, ... это ваше дело вы же пишите.
Спасибо.
Ответить
Hooligan MikleKey
давайте так!))) открывается позиция, для нее есть объем ден средств на депозите :) это 100руб. Есть цели от первой до глобальной (черные метки), где цена предположительно войдет в консолидацию, вот на этих уровнях робот скидывает 2/3 позиции и потом набирает СНОВА по начальному направлению позиции :)) в случае если цена дня закрывается выше уровня то по рынку входит на закрытии торговой сессии :) (там еще есть моментум, от него зависит войдет он в рынок остатками по рыночной цене или нет, то есть этими 2/3 которые скинул когда цена впервые достигла промежуточной цели он и апперирует в рендже, а та 1/3 которая осталась так и болтается туда сюда)

на данный момент я вчера, руками, скинул 2/3 позиции в долларе, опасаясь за решение ЦБ и высокую волатильность, и теперь до первой цели едет только 1/3 от позиции, то есть объем в 33 рубля (предположим это 100контрактов), но если бы я не струхнул))) то сейчас стоять в позиции должно было 100 рублей или 300 контрактов :)

разобрались?)
Ответить
MikleKey Hooligan
Ну вот так понятно.
Ответить
Hooligan MikleKey
прошу прощения если запутал :))
Ответить
Hooligan MikleKey
даже скажу так... 30% от депозита у меня нефть торгуется роботом, 30% сейчас заложено на доллар. и 40% медь и алюминий. РТС сейчас не торгую совсем. там слишком высокая волатильность
Ответить
MikleKey Hooligan
А вот это , - понятно сразу. Но странно - вы "расписали" что 100% вашего ДЕПО обычно разложено по инструментам торговли, а где же тогда запас на просадки ... и представьте если вдруг все эти инструменты пойдут в разные стороны активно - они просто уничтожат ваше ДЕПО. Вы, что , никогда не ошибаетесь?
Ответить
Hooligan MikleKey
это практически исключено ввиду диверсификации. не одно так другое нивелирует падение третьего актива. В портфеле всегда 4 состовляющие. Просадки компенсируются за счет маржинальности даже если они есть, я же без плеч торгую, ну максимум 1ое.
Ответить
MikleKey Hooligan
Ясно. спасибо.
Ответить
Hooligan MikleKey
не за что :) обратите внимание, я всегда пишу пути решения для тех кто маржинально торгует. Вообще честно говоря не пробовал, но почти уверен что если я еще добавлю сюда Ри то маржинальную торговлю спокойно выдержит депозит. Как правило медь и люма абсолютно не зависят от Си и Ри
Ответить
MikleKey Hooligan
Вы торгуете на срочном рынке Мос Биржи или где то в другом месте?
Ответить
Hooligan MikleKey
Си, Ри, Нефть только на срочке. Медь и люма на lme
Ответить
MikleKey Hooligan
Счас поясню, ясно что в основе котировок любого брокера или кухни дающей эти инструменты Си Ри и т.д. лежат котировки с фортс, Через какого брокера торгуете?
Ответить
Hooligan MikleKey
Финам
Ответить
MikleKey Hooligan
Ясно, спасибо. Это хороший брокер ... (из Российских).
Ответить
Hooligan MikleKey
да, тоже не жалуюсь. оперативно решают вопросы если что вдруг. хотя кто-то и жалуется... но я не исключаю что уровень обсуживания зависит от размера депозита)) я работал в брокерке и знаю что такое private banking и ключевые клиенты. Конечно я вряд ли дотягиваю до ключевиков) но менеджер у меня свой есть. Славный паренек, быстро решает вопросы. Связь ни разу не вылетела на глобальных трясках срочки РФ (типа рублевого шока или нефти...), максимум на 10-15 секунд, в момент новостей, но это для моих позиций совсем ни о чем
Ответить
MikleKey Hooligan
Ну и славно! Спасибо , за вменяемую коммуникацию!
+1 Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти