ВЕРОЯТНОСТНАЯ СИСТЕМА. Как переиграть других.
ВЕРОЯТНОСТНАЯ СИСТЕМА. Как переиграть других. ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ТРЕНДОВЫМИ И ФЛЕТОВЫМИ.
Кто работает активно на фондовом и других рынках, спустя несколько лет приходят к тому, что если вы планируете и дальше работать на рынке и при этом торговать в положительный баланс, то несомненно у вас должно быть какое-то преимущество перед большинством участников рынка.
На рынке ежесекундно проходят тысячи операций – это борьба тысяч разных стратегий, разного уровня инвесторов, трейдеров, банков, инвестиционных фондов и т.д. По теории вероятности у нас практически в любой точке вероятность 50 на 50.
Глупо полагать что броуновское движение, образованное при взаимодействии всех систем в единой плоскости, вызывает какие-то явно выраженные направления.
Спрос и предложение на рынке фундамент для формирования цены, но никак не является причиной длительного движения цены в том или ином направлении. На рынке правят эмоции! Только они заставляют массы делать тот или иной выбор, а тот, кто может влиять и направлять эмоции в нужное русло – и есть настоящий маг рынка.
А разве есть кукл?) можете называть его или их как хотите, но то что некоторые игроки могут в определённые периоды времени управлять настроениями масс и тем самым двигать рынки – это факт. Новости не просто так появляются, они создаются, и многие те, кто пытался по ним когда-либо работать, наверняка знают, что положительная новость далеко не всегда дает активу рост, либо рост кратковременный, с обязательным возвратом к точке отсчета (ложные пробои, выносы, шпильки, пр.)
Всегда после флета начнется тренд, и после тренда наступает флет – это закономерность.
Так какой тогда смысл в трендовых и флетовых системах? Смысл конечно определенный есть, но часто только на небольших интервалах времени, при работе внутри дня или скальпинге.
Время показывает, что спустя какой-то период (неделя, месяц, год) трейдер все равно сливает: система как бы ломается, рынок меняется. Тренды сменяются на флеты и наоборот. Здесь вывод один - заработать можно, но часто немного (не беру единичные сделки), а чем дольше в рынке, тем больше шанс отдать рынку заработанное.
Как тогда можно получить преимущество и / или какую-никакую стабильность? Стабильность я имею в виду тоже как понятие относительное, т.к. на рынке нет постоянных констант.
Я пришел к тому, что выход один – создать вероятностную систему. Зная азы теории вероятности, можно сразу решить несколько насущных проблем трейдера. Я выделил 10 наиболее важных:
1. Чем больше количество сделок, тем больше человек подвержен животным инстинктам, и тем больше гемблинга в торговле, поэтому включается тильт, зависание над убыточной сделкой. Это ведет к потере времени и денег.
Решить можно довольно легко - бОльший таймфрейм (дневка и выше)
2. Неоднократное проведение тестов, показало, что ТА и ФА на больших периодах работает значительно лучше.
Почему? Потому что новости часто делают для импульсного движения против толпы, толпа либо плохо, либо совсем не понимает технический и фундаментальный анализ. Толпу легко сдвинуть на небольших таймфреймах создав панику. Стадо думает, что ТА и ФА на всех ТФ одинаково работает. Толпа думает, что со своими 10 – 100 тыс. $ на счету может как-то противостоять миллиардным фондам.
Я не сторонник ТА и ФА в чистом виде, т.к. нужно понимать логику формирования движения, а не просто набор паттернов или сухих признаков, любой опытный трейдер это подтвердит.
3. Срабатывание стопов на линейных инструментах. В любом случае, рано или поздно, вы сталкиваетесь с ситуацией постоянного съёма стопов, либо сняло стоп тик в тик и пошло в нужную сторону, либо не угадали стоп но все равно движение пошло в нужном направлении, либо запилило в флете.
Решение: Использование страховки хедж инструментами, к примеру, опционами, различными конструкциями, это убирает вероятность «убийства по стопам».
4. Всегда есть смещение вероятности в лонговом направлении при выходе компании на IPO или слиянии / поглощении.
Рынки чаще растут чем падают.
5. Увеличивается RR сделок.
Для каждого инструмента, таймфрейма, и сделки, данные по RR могут быть разные, т.к. мы помним, что констант на рынке нет, но тем не менее есть зависимость, поэтому если используете как данные соотношение стопа к тейку, то этот параметр нужно учитывать, хотя по большей части это только для скальперов и пипсовщиков, где они пытаются с помощью RR сдвинуть вероятность положительного исхода по серии сделок.
6. Вероятность бычьего рынка для периода после сдутия пузыря значительно повышается. И в целом, рынок развитых стран чаще всего показывает рост.
7. Конкуренции, пока вы не миллиардный фонд, между вами и другими мелкими участниками на рынке нет, вылет с бизнеса возможен только по причине потери капитала. Это можно назвать одним из
преимуществ перед бизнесом в реальном секторе.
8. Намного легче не пропустить точку входа и выхода, когда вы на большом таймфрейме. Не нужно сидеть целыми днями в попытке войти в нужную минуту, запоздание на бОльшом ТФ в день или даже неделю чаще всего не критично, плюс снимает с вас психологическую нагрузку в высиживании с постоянным пялиньем в мониторы.
Ну и для некоторых возможно банальные вещи, но все же подтвержденные своими годами и не только
9. Вероятность удачного закрытия сделки повышается с опытом. Чем больше кол-во именно неудачных сделок вами закрыто, тем больше вы начнете понимать технику ведения сделки. И чаще всего, выигрыш на дистанции, во многом зависит от того, как вы управляете убыточными сделками.
10. Вероятность закрытия сделки в минус или плюс при четко сформированной, записанной, и беспрекословно применяемой ТС – значительно повышает ваши шансы на успех.
Принимая и используя эти вероятности в практике, мы перестраиваемся на альтернативное ведение трейдинга как бизнеса, когда бизнес имеет стратегический характер, и тогда перед вами начинают открываться совсем другие возможности.
У каждого инструмента есть свои плюсы и минусы, чаще больше минусов, но даже если в каких-то случаях они и меньше, то полностью перекрывают все плюсы. После понимания этого, начинается уже другой этап, по подбору типа конструкции, применяемого рынка, инструмента, времени. Это уже более нивелирная работа, т.к. каждый пункт можно рассмотреть под микроскопом и разложить более детально, но об этом постараюсь рассказать в своих следующих публикациях.
Зарабатывайте! 😉
Кто работает активно на фондовом и других рынках, спустя несколько лет приходят к тому, что если вы планируете и дальше работать на рынке и при этом торговать в положительный баланс, то несомненно у вас должно быть какое-то преимущество перед большинством участников рынка.
На рынке ежесекундно проходят тысячи операций – это борьба тысяч разных стратегий, разного уровня инвесторов, трейдеров, банков, инвестиционных фондов и т.д. По теории вероятности у нас практически в любой точке вероятность 50 на 50.
Глупо полагать что броуновское движение, образованное при взаимодействии всех систем в единой плоскости, вызывает какие-то явно выраженные направления.
Спрос и предложение на рынке фундамент для формирования цены, но никак не является причиной длительного движения цены в том или ином направлении. На рынке правят эмоции! Только они заставляют массы делать тот или иной выбор, а тот, кто может влиять и направлять эмоции в нужное русло – и есть настоящий маг рынка.
А разве есть кукл?) можете называть его или их как хотите, но то что некоторые игроки могут в определённые периоды времени управлять настроениями масс и тем самым двигать рынки – это факт. Новости не просто так появляются, они создаются, и многие те, кто пытался по ним когда-либо работать, наверняка знают, что положительная новость далеко не всегда дает активу рост, либо рост кратковременный, с обязательным возвратом к точке отсчета (ложные пробои, выносы, шпильки, пр.)
Всегда после флета начнется тренд, и после тренда наступает флет – это закономерность.
Так какой тогда смысл в трендовых и флетовых системах? Смысл конечно определенный есть, но часто только на небольших интервалах времени, при работе внутри дня или скальпинге.
Время показывает, что спустя какой-то период (неделя, месяц, год) трейдер все равно сливает: система как бы ломается, рынок меняется. Тренды сменяются на флеты и наоборот. Здесь вывод один - заработать можно, но часто немного (не беру единичные сделки), а чем дольше в рынке, тем больше шанс отдать рынку заработанное.
Как тогда можно получить преимущество и / или какую-никакую стабильность? Стабильность я имею в виду тоже как понятие относительное, т.к. на рынке нет постоянных констант.
Я пришел к тому, что выход один – создать вероятностную систему. Зная азы теории вероятности, можно сразу решить несколько насущных проблем трейдера. Я выделил 10 наиболее важных:
1. Чем больше количество сделок, тем больше человек подвержен животным инстинктам, и тем больше гемблинга в торговле, поэтому включается тильт, зависание над убыточной сделкой. Это ведет к потере времени и денег.
Решить можно довольно легко - бОльший таймфрейм (дневка и выше)
2. Неоднократное проведение тестов, показало, что ТА и ФА на больших периодах работает значительно лучше.
Почему? Потому что новости часто делают для импульсного движения против толпы, толпа либо плохо, либо совсем не понимает технический и фундаментальный анализ. Толпу легко сдвинуть на небольших таймфреймах создав панику. Стадо думает, что ТА и ФА на всех ТФ одинаково работает. Толпа думает, что со своими 10 – 100 тыс. $ на счету может как-то противостоять миллиардным фондам.
Я не сторонник ТА и ФА в чистом виде, т.к. нужно понимать логику формирования движения, а не просто набор паттернов или сухих признаков, любой опытный трейдер это подтвердит.
3. Срабатывание стопов на линейных инструментах. В любом случае, рано или поздно, вы сталкиваетесь с ситуацией постоянного съёма стопов, либо сняло стоп тик в тик и пошло в нужную сторону, либо не угадали стоп но все равно движение пошло в нужном направлении, либо запилило в флете.
Решение: Использование страховки хедж инструментами, к примеру, опционами, различными конструкциями, это убирает вероятность «убийства по стопам».
4. Всегда есть смещение вероятности в лонговом направлении при выходе компании на IPO или слиянии / поглощении.
Рынки чаще растут чем падают.
5. Увеличивается RR сделок.
Для каждого инструмента, таймфрейма, и сделки, данные по RR могут быть разные, т.к. мы помним, что констант на рынке нет, но тем не менее есть зависимость, поэтому если используете как данные соотношение стопа к тейку, то этот параметр нужно учитывать, хотя по большей части это только для скальперов и пипсовщиков, где они пытаются с помощью RR сдвинуть вероятность положительного исхода по серии сделок.
6. Вероятность бычьего рынка для периода после сдутия пузыря значительно повышается. И в целом, рынок развитых стран чаще всего показывает рост.
7. Конкуренции, пока вы не миллиардный фонд, между вами и другими мелкими участниками на рынке нет, вылет с бизнеса возможен только по причине потери капитала. Это можно назвать одним из
преимуществ перед бизнесом в реальном секторе.
8. Намного легче не пропустить точку входа и выхода, когда вы на большом таймфрейме. Не нужно сидеть целыми днями в попытке войти в нужную минуту, запоздание на бОльшом ТФ в день или даже неделю чаще всего не критично, плюс снимает с вас психологическую нагрузку в высиживании с постоянным пялиньем в мониторы.
Ну и для некоторых возможно банальные вещи, но все же подтвержденные своими годами и не только
9. Вероятность удачного закрытия сделки повышается с опытом. Чем больше кол-во именно неудачных сделок вами закрыто, тем больше вы начнете понимать технику ведения сделки. И чаще всего, выигрыш на дистанции, во многом зависит от того, как вы управляете убыточными сделками.
10. Вероятность закрытия сделки в минус или плюс при четко сформированной, записанной, и беспрекословно применяемой ТС – значительно повышает ваши шансы на успех.
Принимая и используя эти вероятности в практике, мы перестраиваемся на альтернативное ведение трейдинга как бизнеса, когда бизнес имеет стратегический характер, и тогда перед вами начинают открываться совсем другие возможности.
У каждого инструмента есть свои плюсы и минусы, чаще больше минусов, но даже если в каких-то случаях они и меньше, то полностью перекрывают все плюсы. После понимания этого, начинается уже другой этап, по подбору типа конструкции, применяемого рынка, инструмента, времени. Это уже более нивелирная работа, т.к. каждый пункт можно рассмотреть под микроскопом и разложить более детально, но об этом постараюсь рассказать в своих следующих публикациях.
Зарабатывайте! 😉