Торговый канал, Монетарный фильтр и Индикатор силы индексов. SP
Информация из книги Джеральда Аппеля "Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора".
Среднесрочный монетарный фильтр
Рассчитывается как среднее арифметическое 3-летних и 5 летних казначейских облигаций (US02Y+US05Y)/2. Далее рассчитывается 33 недельный ROC, к полученным данным. Если доходность ниже, чем она была 33 недели назад, считается что процентные ставки имеют тенденцию к снижению, что благоприятно для фондового рынка. Если среднее значение выше, чем 33 недели назад, считается что процентные ставки имеют неблагоприятную тенденцию к росту.
Индикатор относительной силы индексов NASDAQ/NYSE
Рассчитывается путем деления двух индексов NASDAQ/NYSE, с дальнейшем применением скользящей средней с периодом 10 недель. Если коэф. относительной силы индексов находится выше своей 10 недельной МА, считается что NASDAQ Composite опережает индекс NYSE по относительной силе. Это будет означать наличие бычьих настроений(сигнал покупать). Если индекс ниже МА, означает менее бычьи последствия для рынка(нейтральный сигнал).
Торговые каналы на основе скользящих средних
Канал рассчитывается как обычная скользящая средняя и к ней прибавляются и вычитаются значения равные требуемому проценту от МА. Автор предлагает использовать 14 дневные МА и 6-8% отступы для границ канала, для дневного ТФ. Для месячного ТФ, автор предлагает использовать 21 МА, и 11% границы канала. В текущем примере используется 26 недельная МА и 6% отступы для границ канала.
Необходимо подбирать скользящие средние чтобы приблизительно 85-90% изменения цены актива, лежали в границах торгового канала.
В книге подробно описаны все правила, фазы, требуемые условия фаз и т.д. Как формируется дно, вершина, как проходит основное движение, как сочетать канал с индикаторами RSI, MACD и представлена методика построения осциллятора на базе данного канала.
P.S. Возможно кому-то данный материал пригодится, в отличии от меня.
Среднесрочный монетарный фильтр
Рассчитывается как среднее арифметическое 3-летних и 5 летних казначейских облигаций (US02Y+US05Y)/2. Далее рассчитывается 33 недельный ROC, к полученным данным. Если доходность ниже, чем она была 33 недели назад, считается что процентные ставки имеют тенденцию к снижению, что благоприятно для фондового рынка. Если среднее значение выше, чем 33 недели назад, считается что процентные ставки имеют неблагоприятную тенденцию к росту.
Индикатор относительной силы индексов NASDAQ/NYSE
Рассчитывается путем деления двух индексов NASDAQ/NYSE, с дальнейшем применением скользящей средней с периодом 10 недель. Если коэф. относительной силы индексов находится выше своей 10 недельной МА, считается что NASDAQ Composite опережает индекс NYSE по относительной силе. Это будет означать наличие бычьих настроений(сигнал покупать). Если индекс ниже МА, означает менее бычьи последствия для рынка(нейтральный сигнал).
Торговые каналы на основе скользящих средних
Канал рассчитывается как обычная скользящая средняя и к ней прибавляются и вычитаются значения равные требуемому проценту от МА. Автор предлагает использовать 14 дневные МА и 6-8% отступы для границ канала, для дневного ТФ. Для месячного ТФ, автор предлагает использовать 21 МА, и 11% границы канала. В текущем примере используется 26 недельная МА и 6% отступы для границ канала.
Необходимо подбирать скользящие средние чтобы приблизительно 85-90% изменения цены актива, лежали в границах торгового канала.
В книге подробно описаны все правила, фазы, требуемые условия фаз и т.д. Как формируется дно, вершина, как проходит основное движение, как сочетать канал с индикаторами RSI, MACD и представлена методика построения осциллятора на базе данного канала.
P.S. Возможно кому-то данный материал пригодится, в отличии от меня.