Trade_lab

Как заработать на росте доходностей гос облигаций?

Длинная
AMEX:TMV   DIREXION SHARES ETF TRUST DIRXON DLY 20+ YEAR TRESRY BEAR 3X (P/S
Всем привет!

Одним из главных потенциальных рисков для мировой экономики является более быстрый рост инфляции относительно ожиданий.

Опасения не без основательны, так как есть прямая взаимосвязь:

ожидания( фактически) подъёма инфляции → рост кривой доходностей по облигациям → а это в свою очередь в какой то момент может привести к ужесточению монетарной политики мировых центральных банков (повышение ставки, сворачивание денежных стимулов) → распродажа рисковых активов

Потенциальный рост инфляции уже ярко проявляется через рост доходностей государственных облигаций США, особенно по бондам с большой дюрацией (погашение через 10 лет и более)

treasury 30 year bond yield

Также в качестве подтверждение того, что рост доходностей бондов скорее всего продолжится, указывает ratio copper / gold , которое растёт в период инфляции/ожидании инфляции (оранжевая линия)


Согласитесь, я думаю каждый из вас уже заметил, как шустро переставляются вверх ценники в продовольственных магазинах, на авто, недвижимость, товары длительного пользования и т.п.

То есть инфляция уже во всей красе повсеместно проявляется, от исторически максимальных отметок по рисковым активам (крипта, фондовые индексы, рост сырья) до товаров на прилавках в магазине. Причина простая - беспрецедентный прирост денежной массы в мире (передадим "привет" мировым центральным банкам), что бесследно просто не могло отразится. По сути, монетарные власти предотвратили кризис краткосрочными мерами (тупо залили всё деньгами), но вместе с тем, проблемы в экономике фундаментально никуда не делись, они лишь на время замаскированы, в дальнейшем только сильнее проявятся и будет ещё "больнее", но козырей в рукавах у ЦБ уже не осталось...

Пожалуй, лирики на этом достаточно, перейдём к практической части. Рост доходностей treasury bonds можно реализовать через покупку следующих ETFов, которые обращаются на американском фондовом рынке:

- Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3x Shares (тикер TMV , представлен на графике) - ETF для более рискованных инвесторов, которых отображает индекс 20-летних казначейских облигаций США в обратной последовательности, но в тройном масштабе, то есть, если доходности 20-ти леток растут на 1% (имеется ввиду, если сейчас доходность 20-ти леток около 2%, то +1% изменения это 2.02%), тогда ETF прибавит 3% соответственно, а вот когда доходности поднимутся до 3% с текущих 2% (это 3/2 = 50%), то ETF + 150%

- ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (тикер TBT ) - ETF для инвесторов с умеренным риском, всё тоже самое что и по TMV , только в двойном масштабе

- ProShares Short 20+ Year Treasury (тикер TBF ) - ETF для инвесторов с консервативным уровнем риска, масштаб 1 к 1

Главный нюанс заключается в том, что для реализации данной идеи необходимо иметь статус квалифицированного инвестора, то есть соответствовать одному из следующих требований:

* У вас есть 6 млн рублей (например, на вкладах)

* Вы владеете акциями, облигациями или другими ценными бумагами на сумму от 6 млн рублей (достаточно быть держателем активов на указанную сумму всего лишь один день, даже с учётом заёмных средств брокера, для этого отлично подходят ОФЗ с ближайшим сроком погашения)

* Вы работали не менее 2 лет в компании, у которой есть статус профессионального участника рынка ценных бумаг,
или от 3 лет — в организации, не имеющей этого статуса, но торговавшей ценными бумагами или производными. Работа должна быть непосредственно связана с ценными бумагами

* Вы в течение последнего года совершали не менее 1 сделки в месяц и не менее 10 — в квартал. Оборот по сделкам должен быть не менее 6 млн рублей в совокупности
​​​​​​​​​​​​​​
* У вас есть высшее экономическое образование аккредитованного вуза или аттестат специалиста финансового рынка (ФСФР), аудитора, страхового актуария; сертификат Chartered Financial Analyst ( CFA ), Certified International Investment Analyst (CIIA) или Financial Risk Manager ( FRM )

Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
✅ Торговые сигналы и аналитика в телеграм канале https://t.me/tradelabteam

✅ Набираем группу для обучения биржевой торговле и инвестированию https://t.me/thetradelab_bot

✅ Сервис автоследования, +163% в битке за 2020 год, https://t.me/tradelab_manager

Комментарии

Спасибо за информацию , очень полезно 🔥
+3 Ответить
Trade_lab timeto_trade
@timeto_trade, спасибо 😉
Ответить
Снова новая инфа! Спасибо!
+2 Ответить
Trade_lab optionub
@optionub, спасибо Вам!
Ответить
Хорошая консолидация для выстрела вверх
+1 Ответить
Trade_lab P_S_trade
@P_S_trade, спасибо
Ответить
Спасибо!
Очень познавательно. Не знал о такой возможности на рынке.
+1 Ответить
Trade_lab Sergey_KS
@Sergey_KS, благодарю за комментарий
+1 Ответить
Отличная идея. Так держать 😉
+1 Ответить
Trade_lab Artiprofit
@Artiprofit, thanks)
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О нас Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Личные сообщения Чат Выйти