Продолжая тему сигналов по открытым позициям, делюсь наблюдениями по ОИ главной для Brent биржи ICE.
Аналогично отчёту мамбы по открытым позициям есть отчет по открытым позициям на площадке ice futures europe, который по пятницам (раз в неделю) выкладывается комиссией по торговле товарными фьючерсами США.
Ниже я покажу свои наблюдения, и покажу на графике как они отрабатывали с 2014 по 2020 год.
Что рассмотрим:
1. Отчёт CFTC по Brent- отчёт по открытым позициям по категориям участников.
2. Каких участников в данном отчёте стоит рассматривать.
На какие позиции стоит обратить внимание. Т.к. традиционный анализ, предлагаемый для отчетов в интернете, не дает той информации которую все ищут.
3. Что такое "долг" на графике.
4. График с 2013 по 2020 с разметкой ОИ по CFTC. +ссылка на файл с данными CFTC за 2010-2020 годы. Надеюсь вы так же найдете что-то чего я не учёл.
Начнем:
1. Отчёт CFTC - в отчёте дана информация по открытым позициям по категориям участников. www.theice.com/marketdata/reports/122
Я традиционно рассматриваю отчеты по фьючерсам и по опционам вместе.
В данном отчете видны открытые в лонг и в шорт позиции по категориям:
- Producer/Merchant/ Processor/User
- Swap Dealers
- Managed Money – институциональные фонды
- Other Reportables – крупные игроки
- NonreportablePositions
2. Каких участников стоит рассматривать для определения сентимента:
Managed Money (далее ММ) – всегда нетто позиция в лонге
Other Reportables (далее OR) - практически всегда нетто позиция в шорте.
Основная идея – анализ не преобладающей позиции этих участников, а «слабой» позиции этих участников.
Например: ММ всегда в лонге, но когда фонды предполагают что цена начнет падать, они наращивают шорт. – шорт это «слабая» позиция MM
ОR – всегда в шорте, но когда они предполагают что цена будет расти, они хеджируют свой шорт позицией лонг. – лонг это «слабая» позиция ОR
И самое интересное: для определения тренда Брент надо сравнивать лонг OR с шорт MM.
Например лонговый сентимент: 12 мая 2020 по отчету CFTC: лонг OR 85 682 - шорт MM 69 638 = 16 044 в лонг.
Например шортовый сентимент:
Commitments of TradersFutures and optionsBICE Brent Crude Futures and Options - ICE Futures Europe07/04/2020
лонг OR 98 818 - шорт MM 125 996 = -26 178 в шорт.
3. Точка на графике в которой произошло преломление сентимента с шорта на лонг имеет важное значение.
Если например сентимент указывает на лонг, а цена идет против точки где начался лонговый сентимент – это указывает что цена обязательно вернется к точке начала лонгового сентимента. Эта точка «долг».
с июля 2016 по апрель 2017 наглядно много «долгов». В целом картина «долгов» говорит о боковике.
Нормальным состоянием является следование цены за сентиментом после преломления (тренд). Пример тренда:
4. Картина 2013-2020 по CFTC:
ссылка на файл с данными:
dropmefiles.com/gdPcf
Всем профита.
Аналогично отчёту мамбы по открытым позициям есть отчет по открытым позициям на площадке ice futures europe, который по пятницам (раз в неделю) выкладывается комиссией по торговле товарными фьючерсами США.
Ниже я покажу свои наблюдения, и покажу на графике как они отрабатывали с 2014 по 2020 год.
Что рассмотрим:
1. Отчёт CFTC по Brent- отчёт по открытым позициям по категориям участников.
2. Каких участников в данном отчёте стоит рассматривать.
На какие позиции стоит обратить внимание. Т.к. традиционный анализ, предлагаемый для отчетов в интернете, не дает той информации которую все ищут.
3. Что такое "долг" на графике.
4. График с 2013 по 2020 с разметкой ОИ по CFTC. +ссылка на файл с данными CFTC за 2010-2020 годы. Надеюсь вы так же найдете что-то чего я не учёл.
Начнем:
1. Отчёт CFTC - в отчёте дана информация по открытым позициям по категориям участников. www.theice.com/marketdata/reports/122
Я традиционно рассматриваю отчеты по фьючерсам и по опционам вместе.
В данном отчете видны открытые в лонг и в шорт позиции по категориям:
- Producer/Merchant/ Processor/User
- Swap Dealers
- Managed Money – институциональные фонды
- Other Reportables – крупные игроки
- NonreportablePositions
2. Каких участников стоит рассматривать для определения сентимента:
Managed Money (далее ММ) – всегда нетто позиция в лонге
Other Reportables (далее OR) - практически всегда нетто позиция в шорте.
Основная идея – анализ не преобладающей позиции этих участников, а «слабой» позиции этих участников.
Например: ММ всегда в лонге, но когда фонды предполагают что цена начнет падать, они наращивают шорт. – шорт это «слабая» позиция MM
ОR – всегда в шорте, но когда они предполагают что цена будет расти, они хеджируют свой шорт позицией лонг. – лонг это «слабая» позиция ОR
И самое интересное: для определения тренда Брент надо сравнивать лонг OR с шорт MM.
Например лонговый сентимент: 12 мая 2020 по отчету CFTC: лонг OR 85 682 - шорт MM 69 638 = 16 044 в лонг.
Например шортовый сентимент:
Commitments of TradersFutures and optionsBICE Brent Crude Futures and Options - ICE Futures Europe07/04/2020
лонг OR 98 818 - шорт MM 125 996 = -26 178 в шорт.
3. Точка на графике в которой произошло преломление сентимента с шорта на лонг имеет важное значение.
Если например сентимент указывает на лонг, а цена идет против точки где начался лонговый сентимент – это указывает что цена обязательно вернется к точке начала лонгового сентимента. Эта точка «долг».
с июля 2016 по апрель 2017 наглядно много «долгов». В целом картина «долгов» говорит о боковике.
Нормальным состоянием является следование цены за сентиментом после преломления (тренд). Пример тренда:
4. Картина 2013-2020 по CFTC:
ссылка на файл с данными:
dropmefiles.com/gdPcf
Всем профита.