SergBk

Теория вероятности, закон трех сигм и трейдинг

TVC:UKOIL   Нефть марки Brent
1463 23 22
I.ВВЕДЕНИЕ:
1. Стоимость любого фьючерса на рынке определяется, ценой сделки здесь и сейчас. Но сам фьючерсный контракт есть договор, заключающийся на понижение цены или на ее повышение, поэтому остается важный вопрос - как изменится цена через минуту, день и месяц. То есть появляется некий диапазон ожидания цены. Каждая "японская" свеча или бар, не зависимо от таймфрейма, имеет цену открытия, цену закрытия, меридианную цену (средняя цена), то есть тоже некое математическое ожидание всего рынка.
2. Рынок состоит из множества трейдеров: крупных, средних и мелких. Крупных трейдеров на рынке не одна сотня, поэтому предугадать их настрой, отношение к информации и соответственно предугадать их намерения практически не реально, но его можно увидеть на графике используя закон трех сигм.

II. Применения закона трех сигм, для определения возможного диапазона цены.
Среднеквадратическое отклонение (сигма) измеряется в единицах измерения самой случайной величины и используется при расчёте стандартной ошибки среднего арифметического, при построении доверительных интервалов, при статистической проверке гипотез, при измерении линейной взаимосвязи между случайными величинами. Определяется как квадратный корень из дисперсии случайной величины.

Правило трёх сигм — практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале ( среднее арифметическое+- 3*сигма). Более строго — приблизительно с вероятностью 0,9973 значение нормально распределённой случайной величины лежит в указанном интервале (при условии, что величина среднеарифметическая истинная, а не полученная в результате обработки выборки).

Среднее квадратическое отклонение доходности портфеля отождествляется с риском портфеля.

В техническом анализе среднеквадратическое отклонение используется для построения линий Боллинджера, расчёта волатильности.


На графике оранжевая линия - линия цены.
Красная - сигма 1,
Зеленая - сигма 2,
Синяя - сигма 3.

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА

Рынок в консолидации:
Это сужение расстояния между сигмами (уровнями вероятности) и практически ровный канал:


Комментарий:
snapshot
Комментарий: Рассмотрим что такое линия цены (оранжевая линия) на нашем графике - это среднеарифметическая цена с учетом n - периодов назад.
Одна из функций описывающая данный параметр это скользящая средняя. Скользящая средняя (англ. moving average, MA) — общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период. Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов. Математически скользящее среднее является одним из видов свёртки, и поэтому его можно рассматривать как фильтр низких частот, используемых в обработке сигналов. Более подробное описание функций можно посмотреть здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
Комментарий: Что такое математическое ожидание?
Математическое ожидание — среднее значение случайной величины (распределение вероятностей)
Исходя из понятия математического ожидания и понятия лини цены на нашем графике можно сделать вывод, что линия цены это некое математическое ожидание стоимости нашего продукта (ценной бумаги) всем рынком вне зависимости от места проведения торгов.
Комментарий: Понимание математического ожидания цены не дает нам представления о картине рынка, о том в каком он состоянии находится и стоит ли в него "прыгать". Многие разработчики индикаторов, трейдеры на основе МА, АМА, ЕМА, ТЕМА, КАМА разных периодов, их наклона и пересечений разрабатываю торговые сигналы и свои торговые стратегии. Предлагаю рассмотреть отличный вариант восприятия "мира".
Комментарий: Математическое ожидание цены (линия цены) у нас есть.
Применяя закон (правило) трех сигма. Мы понимаем что Вероятность того, что случайная величина (цена) отклонится от своего математического ожидания (линия цены) на большую величину, чем утроенное среднее квадратичное отклонение (синяя линия на графике), практически равна нулю.
То есть мы теперь понимаем, что в настоящее время на данном таймфрейме наша фактическая цена не выйдет (практически не выйдет с вероятностью 99%) за сигма 3. Примечание: чем больше период математического ожидания (например 34, а не 13), тем реже будут проскакивать пробои сигма 3.
Комментарий: Пока рынок находится без давления крупных трейдеров, как правило ими идет "набор позиции" или ее переворот, то есть рынок находится в консолидации -цена не то что не выходит за линию сигма 3, она как правило до нее не доходит, и колебания происходят в рамках сигма 2 (зеленая линия). Выход цены за сигма 2 в торону сигма 3 это уже сигнал о появлении "агрессивности на рынке. Если "давление" нарастает, то происходит не пробой сигма 3, а ее разжатие, Рынок меняет границы вероятности происходит расширение его границ.

snapshot
Комментарий: И это происходит на любом таймфрейме, вот например М5

snapshot
Комментарий:
snapshot
Сергей, Спасибо! С графиками стало более понятна идея! Dr АГЛ с инвестинг)))
Ответить
продолжение не будет!?
Ответить
SergBk tomatos
@tomatos, Будет, но пока руки не доходят. Торги мешают.
Ответить
tomatos SergBk
@SergBk, ок спс,будем ждать!
Ответить
Дополнение :)Я имею ввиду торгово-АНАЛИТИЧЕСКУЮ платформу, где больше данных и они точнее.
Ответить
SergBk IuriiKonst
@IuriiKonst, самая точная аналитика а терминале))) ТД (платный) и Финам в открытом доступе, но подбирать соответствие терминалу, таймфреймов и периодов приходится подбирать все равно.
Ответить
@SergBk, Понял Вас, спасибо! И ещё, хотелось, бы если можно, читать Ваши комментарии по текущей ситуации, как Вы это делали на инвестинге, особенно в начале торгового дня, было здорово.
Ответить
Здравствуйте Сергей! Спасибо Вам за полезную и интересную информацию! Я в трейдинге недавно, Ваши знания очень помогают(читал Ваши посты на инвестинге). Подскажите пожалуйста, как Вы считаете, какая торговая платформа удобнее для работы по Вашему методу?
Ответить
SergBk IuriiKonst
@IuriiKonst, день добрый! Спасибо! На инвестинге теперь редко появляюсь. Я пока на МТ5 торгую, для мобильного (передвижного) варианта мне удобно. А так человек привыкает ко всему.
Ответить
Скажите, пожалуйста, на Tradingview можно настроить сигмы?
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
Deutschland
France
España
Italia
Polska
Türkiye
Brasil
Indonesia
Malaysia
Việt Nam
日本
한국
简体
繁體
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Приоритетная поддержка Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти