Large-range days. Дни с большими диапазонами. Статистика.
Цитаты из книги Ларри Вильямса:
1. Мы делаем деньги только в дни с большими диапазонами.
2. Дни с большими диапазонами обычно закрываются на уровне максимума или около него, если день верхненаправленный, и на уровне или около минимума, если день нижненаправленный.
3. В подавляющем количестве дней, отличающихся крупными диапазонами и закрывшихся с повышением, вы должны заметить, что цена открывалась около минимума дня и закрывалась около максимума. Крупнодиапазонные дни, закрывшиеся с понижением, демонстрируют прямо противоположную торговую фигуру: открытия около максимумов и закрытия около минимумов дня.
Это означает: в своей торговле вы должны принимать во внимание два момента. Первый — если мы поднимаемся «на борт» в день, когда, как мы думаем, будет большой диапазон, то не ищете точку покупки очень далеко ниже открытия. Как я уже говорил, дни больших верхненаправленных диапазонов (large-range up days) редко проторговываются намного ниже цены открытия дня. Это означает: вы не должны искать возможность покупки существенно ниже цены открытия.
Наиболее выгодная стратегия выбора выигрышных сделок — это держаться ближе к закрытию.
Проверяю данные тезисы на бектесте.
Средний ATR для больших диапазонов было решено высчитывать исходя из наибольшего значения ATR(1) за 22 дня, к которому применил 300 дневную МА. Далее из этих значений отбирались наименьшие за 300 дней и по ним строилась скользящая средняя с периодом 300. Если вкратце из максимальных значений выбрал минимальные и сгладил.
Синим цветом отмечены бары где превышен средний ATR, красным цветом отмечены бары где превышен средний ATR и закрытие находится в пределе 20% от своего экстремума.
Комментарии по тезисам из книги:
1. В том числе и в дни с большим диапазоном
2. Не указано на сколько близко к максимуму должно быть закрытие, поэтому использовалось 2 значения. На нефти Brent, в пределах 20% от экстремума закрылось 62.6% дней с большим диапазоном, из них 36.5% закрылись в пределах 10% от экстремума. По SP 500: 62.5%. По бондам: 46%. В более чем половине дней с большим диапазоном, цена закроется в пределах 20% от своего экстремума.
3. Данный тезис не актуален, т.к. подобное поведение цены наблюдается не в подавляющем количестве дней, а в ~15%, если брать 10% дельту отклонения цены открытия и закрытия от экстремума.
1. Мы делаем деньги только в дни с большими диапазонами.
2. Дни с большими диапазонами обычно закрываются на уровне максимума или около него, если день верхненаправленный, и на уровне или около минимума, если день нижненаправленный.
3. В подавляющем количестве дней, отличающихся крупными диапазонами и закрывшихся с повышением, вы должны заметить, что цена открывалась около минимума дня и закрывалась около максимума. Крупнодиапазонные дни, закрывшиеся с понижением, демонстрируют прямо противоположную торговую фигуру: открытия около максимумов и закрытия около минимумов дня.
Это означает: в своей торговле вы должны принимать во внимание два момента. Первый — если мы поднимаемся «на борт» в день, когда, как мы думаем, будет большой диапазон, то не ищете точку покупки очень далеко ниже открытия. Как я уже говорил, дни больших верхненаправленных диапазонов (large-range up days) редко проторговываются намного ниже цены открытия дня. Это означает: вы не должны искать возможность покупки существенно ниже цены открытия.
Наиболее выгодная стратегия выбора выигрышных сделок — это держаться ближе к закрытию.
Проверяю данные тезисы на бектесте.
Средний ATR для больших диапазонов было решено высчитывать исходя из наибольшего значения ATR(1) за 22 дня, к которому применил 300 дневную МА. Далее из этих значений отбирались наименьшие за 300 дней и по ним строилась скользящая средняя с периодом 300. Если вкратце из максимальных значений выбрал минимальные и сгладил.
Синим цветом отмечены бары где превышен средний ATR, красным цветом отмечены бары где превышен средний ATR и закрытие находится в пределе 20% от своего экстремума.
Комментарии по тезисам из книги:
1. В том числе и в дни с большим диапазоном
2. Не указано на сколько близко к максимуму должно быть закрытие, поэтому использовалось 2 значения. На нефти Brent, в пределах 20% от экстремума закрылось 62.6% дней с большим диапазоном, из них 36.5% закрылись в пределах 10% от экстремума. По SP 500: 62.5%. По бондам: 46%. В более чем половине дней с большим диапазоном, цена закроется в пределах 20% от своего экстремума.
3. Данный тезис не актуален, т.к. подобное поведение цены наблюдается не в подавляющем количестве дней, а в ~15%, если брать 10% дельту отклонения цены открытия и закрытия от экстремума.