Спред облигаций США и рынок SPX
Всем привет! В продолжении макро про экономику США, рассмотрим спред государственных облигаций США #US10Y-US02Y и сравним его с динамикой #SPX
на таймфрейме месяц с 1989 года.
Этот популярный индикатор используют множество инвесторов, экономистов и трейдеров по всему миру, в том числе Василий Олейник и Дмитрий Солодин.
Про инверсию доходностей и описание данного инструмента уже много сказано, поэтому рассмотрим простую и очевидную динамику.
Историческая зависимость показана на скрине:
- При снижении спреда, происходит рост SPX;
- При росте спреда происходит коррекция SPX;
На данный момент этот индикатор вернулся в свой исторический диапазон, что является вероятным сценарием за продолжение его роста (да и помним, таймфрейм месяц на графике).
Всем удачных инвестиций!
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках
#макросуббота
#макро
#макроэкономика
#spx
#спреды
#usa
на таймфрейме месяц с 1989 года.
Этот популярный индикатор используют множество инвесторов, экономистов и трейдеров по всему миру, в том числе Василий Олейник и Дмитрий Солодин.
Про инверсию доходностей и описание данного инструмента уже много сказано, поэтому рассмотрим простую и очевидную динамику.
Историческая зависимость показана на скрине:
- При снижении спреда, происходит рост SPX;
- При росте спреда происходит коррекция SPX;
На данный момент этот индикатор вернулся в свой исторический диапазон, что является вероятным сценарием за продолжение его роста (да и помним, таймфрейм месяц на графике).
Всем удачных инвестиций!
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках
#макросуббота
#макро
#макроэкономика
#spx
#спреды
#usa
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.