Рыночная капитализация криптовалют, BTC/USD, ETH/USD, USDT/USD, XRP/USD, Биткоин
USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, USD/JPY, USD/CNY, Индекс доллара США
Сбербанк, Газпром, Банк ВТБ, ЛУКОЙЛ, АЛРОСА ПАО АО, ПАО НК РОСНЕФТЬ
Индекс МосБиржи, Индекс РТС, S&P 500, Dow 30 (DJI), Nikkei 225, FTSE 100
Нефть Brent, Нефть WTI, Золото, Серебро, Природный газ, Биткоин
Государственные облигации США, 10 лет, Евробонд, Государственные облигации Германии, 10 лет, Государственные облигации Японии, 10 лет, Государственные облигации Великобритании, 10 лет, Государственные облигации Индии, 10 лет
Учитывая разницу в доходности между 10-ти летними и 2-х летними казначейскими ценными бумагами США, можно говорить о восстановлении экономики США. Инвесторы больше начинают верить в будущее. Ожидаю роста до июля 21 года.
ТИКЕР:US10Y Доходность 10-летних облигаций США в ближайшее время вырастет. у нас для Вас два прогноза, один до конца этой недели, тоесть до 5 сентября. и вторая идея более продолжительная от 1-2 недель до нескольких месяцев. Однако первая идея более вероятная и из нее вытекает вторая, так что по порядку. 1 стратегия краткосрочная: Отскок от цены 0.605 был очень...
... или акции полетят в пропасть, как в 08-м. - купить колл-опцион на tlt? - зашортить NDX?
Технический анализ SPY и 10 летних казначейских облигаций ФРС США указывает четкую раскореляцию стоимости активов вызванную увеличением долларовой денежной массы. Снижение доходности в 10 летних трежерис вынуждает участников рынка покупать инструменты с большей доходностью. Данный дисбаланс представляется мне как неэффективность и рынка. В текущей ситуации...
Сравнение графиков доходностей в американских трежерис и японских гос облигаций указывает на остановку снижения доходности в обоих облигациях и высокую вероятность начала роста доходности.
Обычно, если кривая доходности нормализуется (доходность долгосрочных трежерис растет быстрее краткосрочных), рынок акций падает. Инвесторы переводят капитал из рисковых активов (акции) в гособлигации длинной дюрации. Если же текущее движение (рост доходности дальних трежерис) - лишь временный отскок, как в 1999-м, нас ждет еще одна волна роста акций. А затем...
Глубокая или не очень. В случае, если доллар (DXY) продолжит укрепляться. Так было раньше...
обычно рассматривают инверсию разницы доходности бонды-векселя (10 летки минус 3 месячные), и потом определяют на каком уровне разницы доходностей было дно. Однако, это абсолютные величины (к примеру 2002 год разница 2% на дне рынка СИПИ, в 2009 году 2.6% на дне СИПИ). Когда много денег (ФРС не скупится) - на мой взгляд нельзя ориентироваться на абсолютные...
доходность будет расти ,соответственно это становиться более привлекательным для инвесторов и спекулянтов так как риски минимальны ....
это первый сигнал для остальных рынков (если выход из треугольника вниз - будут еще "предупреждения")... рост доходности "безрискового" актива ведет к требованию большей доходности (снижению цен) на других рынках
Контракты на ставку ФОМС на CME дают примерно одинаковую (~50/50) вероятность ставки на 5.11.2020 года в коридорах 1,25-1,5 и текущем 1,5-1,75. При этом целевая (по мнению ФРС) инфляция - 2% годовых (при ее достижении текущая реальная процентная ставка становиться отрицательной), а дальнейшее снижение ставки фактически монетарно "обезоруживает" ФРС в случае...
просто для понимания: за 1,5% в год вы покупаете долг погашаемый через 10 лет государства, у которого тройной дефицит (бюджета, торгового баланса...) и он "невозвратен", потому что это 22,5 триллиона долларов!!! это 30% годового мирового ВВП... хотя на рынке всегда возникают "гораздо лучшие условия" - тут речь о вероятности наступления события с точки зрения...
...ожидание решений ФРС определяют цену трешей, а не спрос и предложение, и даже видимо не кредитоспособность заемщика (в сентябре очередной "потолок госдолга")
По аналогии с рецессиями 2000-1 и 2007-8 года