Nickonomics

Рубль: волны, уровни и новости

MOEX:USDRUB_TOM   Доллар США / Российский рубль TOM
Переменчивые настроения продолжают доминировать на рынке нефти. На вчерашних торгах ситуация развивалась весьма благоприятно: фьючерсы WTI прибавили почти 3%, приблизившись к отметке $38. Однако уже утром давление продавцов вернулось, и мы наблюдаем падение котировок на 1,8%. На этом фоне российский рубль открыл торги снижением, превысив уровень 73,00 в паре USDRUB . Одним из поводов для продаж стал отчет Американского института нефти ( API ), согласно которому запасы сырья выросли на 2,9 млн баррелей. Это достаточно слабая цифра, которая может говорить о том, что сокращение запасов на прошлой неделе являлось лишь отклонением от общего негативного тренда.

Во вчерашнем посте я рассматривал сценарий с удлинением волны ((iii)), в рамках которого ожидался откат цены к поддержке. Любопытно, что движение началось сразу после публикации поста. Волна ((iv)) завершилась, как и подобает, вблизи экстремума 4-ой волны младшего волнового уровня, где также располагался фибо-уровень 71,84 (это 76%-ая коррекция от абсолютного хай). Утром стартовала волна ((v)), чему способствовала негативная динамика рынка нефти, а также слабый отчет по производственному индексу PMI. По данным Markit, в декабре индекс опустился до 48,7 пункта, что оказалось ниже как среднего прогноза 49,3, так и предыдущего значения 50,1. Таким образом, после двух месяцев роста, отечественная промышленность вернулась к отрицательной динамике.

Прогнозировать область завершения пятой волны всегда сложно, особенно на тонком предновогоднем рынке - она может завершится в любой момент. Если оценивать длину волны (1), то цель может простираться до 74,00. Думаю, что такой сценарий возможен только в случае публикации откровенно негативного отчета по запасам нефти от Минэнерго США (18:30 мск). Более близкие цели расположены около 73,31 и 73,60. Ближайшей поддержкой является кластер 72,67-72,72. До тех пор, пока цена находится выше мувинга, любые разговоры о формировании вершины преждевременны.

Новостной риск:

Сегодня в фокусе трейдеров официальная статистика по запасам нефти. На прошлой неделе запасы неожиданно снизились на 5,8 млн баррелей. Консенсус-прогноз находился на уровне +1 млн. Это обстоятельство привело к существенному росту стоимости нефти: со среды по четверг котировки американского сорта WTI прибавили 4,5%. Прогноз на сегодня предполагает снижение запасов на 2,5 млн. Эта оценка является достаточно оптимистичной, однако ночные данные от API вызывают сомнения. В целом, в этом году рост объема запасов достиг максимума за несколько десятилетий, что стало одной из основных причин настоящего обвала нефтяного рынка. Наибольший прирост наблюдался в начале октября, когда всего за две недели запасы нефти выросли на 15,5 млн баррелей. В целом, за последние 13 недель рост запасов был отмечен в 11 случаях. Это очень негативный показатель, который продолжает оказывать давление на рынок.
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена: Обозначенную поддержку отработали практически пункт-в-пункт. Первая цель 73,31 достигнута. Впереди отчет по нефти.
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена: Цена достигла второй обозначенной цели 73,60. Любопытно наблюдать за тем, как три дня подряд рынок двигался точно по запланированному сценарию, отрабатывая практически каждый уровень на графике. Вероятно, у оператора этого рынка перед глазами была точно такая же разметка.
Комментарий: Развернулись от 73,60 на фоне роста геополитических рисков на Ближнем Востоке. Такой разворот хорошо укладывается в волновую модель.

Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.