Здравствуйте коллеги, господа, дорогие друзья и тд. и тд. Сегодня хотел бы немного затронуть тему "инерции" и не только ее, так сказать продолжу смущать умы дорогой публики.))
Дело вот в чем, есть такое предположение, что рынок, любой, имеет инерционность, т.е. ранее начатое движение вполне может продолжится или после импульса надо действовать в направлении импульса или подождать закрытия над\под "фигурой" и действовать в направлении пробоя, короче много предположений насчет этой самой инерции.
А она вообще существует? Или это из тех априорных знаний, которые все знают что есть, но никто не может объяснить?))) В общем далее будет несколько "левых" графиков (ну вот нельзя просто загрузить в идею картинку), циферки, рассуждения и тд., кто не готов это все смотреть\читать не тратьте время))))
Для начала вводные: график прикрепленный к идее никакого отношения к ней не имеет); покажу все на примере часовых данных, начинаются они с 2021-05-03 08:00:00 и кончаются 2023-08-09 07:00:00 или 12505 свечей.
Введем понятие волатильности, т.е. изменения цены, я взял изменение между открытием и закрытием свечи, в связи с этим волатильность может иметь знак, отрицательные значения - это рост (цена открытия ниже цены закрытия), положительные значения - это снижение (наоборот). Вот график частоты значений волатильности за весь период
https://radikal.host/i/FZmb8A
Что тут можно видеть, нууу, скажем изменение на 10 USD весьма редкий друг, чаще болтаемся мы возле ноля (это будет нужно для лучшего представления дальнейшего).
А сколько всего было свечей роста и свечей снижения, как думаете? Ответ интересный (во многих смыслах) и для кого-то вполне ожидаемый:
Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01
Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55
Почти одинаково, разница такова, что можно ей вообще пренебречь (0.09 %), мало того, что одинаково количество самих свечей, так еще и одинаковое изменение цены (ну почти)). О чем нам это говорит? А говорит нам это о 50 на 50, вверх или вниз))) Но это же и так известно..... или нет? А знаете еще о чем это говорит, о невозможности сказать куда вероятнее будет пройдена любая "фигура" ТА, любые линии поддержек\сопротивлений и прочее, на достаточно длительном интервале времени рынок будет стремится вот к этому равновесию и любая стратегия основанная на "фигурах" будет иметь отрицательное мат. ожидание из-за комиссий, спредов и иже с ними, т.е. при условии, что вы имеете равные прибыль и убыток и достаточном количестве средств на счете, мы будем просто платить брокеру. Отсюда и происходит "правило" risk\rewards 1 к 3, но как мы можем обеспечить эти 3, если рынок стремиться к равновесию или если можно так выразится "нормальности"?
Использую "нормальность", т.к. есть места на графике, где это равновесие нарушается и вы вероятно догадались, что это великие и ужасные "тренды", наши любимые друзья), но действительность такова, что тренд, это аномалия, которую система стремиться исправить.
Еще одно замечание по поводу вышеизложенного, для любой ТС, работоспособность которой предполагается в длительном промежутке времени, не имеет значения покупать или продавать, т.к.
Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01
Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55.
Ладно, вернемся к инерции, так сколько же было случаев за 2 с лишним года или 12500 свечей, когда следующая свеча была в направлении предыдущей (тут не беру сколько она прошла, а просто сам факт)?
Закрытие следующей свечи ниже текущей наблюдалось в 2035 случаях при общем количестве свечей 12505
Процент инерции от общего количества свечей 16.273490603758496
Среднее значение последующего изменения 2.190759620189905
Это справедливо как для снижения, так и для роста в равновесном состоянии рынка, т.е. у нас есть 16% вероятность, что следующая свеча будет направлена в сторону предыдущей, при этом средняя разница между закрытием первой и второй свечи 2 доллара (график частоты значений волатильности).
А, что если не две подряд однонаправленных свечи, а больше:
https://radikal.host/i/FZz0eP
https://radikal.host/i/FZzNwW
Инерция существует? Определенно. Использовать можно? Да, если вас устроит максимальная вероятность в 16% и максимально вероятное изменение в 2 USD.
Но это же только часовые данные, может на других таймах, что-то по другому?
Нет, от минуты до дня (неделя по золоту имеет перекос в силу тренда), всё те же 50 на 50 и все та же максимальная вероятность в 16% для двух однонаправленных свечей.
Ну ладно, а может продолжение не на следующей свече, а через n свечей?
https://radikal.host/i/FZ3hBa
Вероятность того, что движение будет продолжено через одну свечу (на третьей) примерно равно вероятности двух подряд свечей, вероятность того, что продолжится через 2 свечи (на четвертой) гораздо выше, чем просто 4 подряд, но как видно из графика она все равно падает.
Среднее изменение при таком варианте:
https://radikal.host/i/FZ3RzU
Все меньше и меньше "окошечко" да?)))
Всем удачи и терпения на этом не простом пути и надеюсь кого-то все изложенное заставит задуматься, на что тратить свое время, а оно одна из самых драгоценных сущностей что есть)))
Дело вот в чем, есть такое предположение, что рынок, любой, имеет инерционность, т.е. ранее начатое движение вполне может продолжится или после импульса надо действовать в направлении импульса или подождать закрытия над\под "фигурой" и действовать в направлении пробоя, короче много предположений насчет этой самой инерции.
А она вообще существует? Или это из тех априорных знаний, которые все знают что есть, но никто не может объяснить?))) В общем далее будет несколько "левых" графиков (ну вот нельзя просто загрузить в идею картинку), циферки, рассуждения и тд., кто не готов это все смотреть\читать не тратьте время))))
Для начала вводные: график прикрепленный к идее никакого отношения к ней не имеет); покажу все на примере часовых данных, начинаются они с 2021-05-03 08:00:00 и кончаются 2023-08-09 07:00:00 или 12505 свечей.
Введем понятие волатильности, т.е. изменения цены, я взял изменение между открытием и закрытием свечи, в связи с этим волатильность может иметь знак, отрицательные значения - это рост (цена открытия ниже цены закрытия), положительные значения - это снижение (наоборот). Вот график частоты значений волатильности за весь период
https://radikal.host/i/FZmb8A
Что тут можно видеть, нууу, скажем изменение на 10 USD весьма редкий друг, чаще болтаемся мы возле ноля (это будет нужно для лучшего представления дальнейшего).
А сколько всего было свечей роста и свечей снижения, как думаете? Ответ интересный (во многих смыслах) и для кого-то вполне ожидаемый:
Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01
Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55
Почти одинаково, разница такова, что можно ей вообще пренебречь (0.09 %), мало того, что одинаково количество самих свечей, так еще и одинаковое изменение цены (ну почти)). О чем нам это говорит? А говорит нам это о 50 на 50, вверх или вниз))) Но это же и так известно..... или нет? А знаете еще о чем это говорит, о невозможности сказать куда вероятнее будет пройдена любая "фигура" ТА, любые линии поддержек\сопротивлений и прочее, на достаточно длительном интервале времени рынок будет стремится вот к этому равновесию и любая стратегия основанная на "фигурах" будет иметь отрицательное мат. ожидание из-за комиссий, спредов и иже с ними, т.е. при условии, что вы имеете равные прибыль и убыток и достаточном количестве средств на счете, мы будем просто платить брокеру. Отсюда и происходит "правило" risk\rewards 1 к 3, но как мы можем обеспечить эти 3, если рынок стремиться к равновесию или если можно так выразится "нормальности"?
Использую "нормальность", т.к. есть места на графике, где это равновесие нарушается и вы вероятно догадались, что это великие и ужасные "тренды", наши любимые друзья), но действительность такова, что тренд, это аномалия, которую система стремиться исправить.
Еще одно замечание по поводу вышеизложенного, для любой ТС, работоспособность которой предполагается в длительном промежутке времени, не имеет значения покупать или продавать, т.к.
Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01
Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55.
Ладно, вернемся к инерции, так сколько же было случаев за 2 с лишним года или 12500 свечей, когда следующая свеча была в направлении предыдущей (тут не беру сколько она прошла, а просто сам факт)?
Закрытие следующей свечи ниже текущей наблюдалось в 2035 случаях при общем количестве свечей 12505
Процент инерции от общего количества свечей 16.273490603758496
Среднее значение последующего изменения 2.190759620189905
Это справедливо как для снижения, так и для роста в равновесном состоянии рынка, т.е. у нас есть 16% вероятность, что следующая свеча будет направлена в сторону предыдущей, при этом средняя разница между закрытием первой и второй свечи 2 доллара (график частоты значений волатильности).
А, что если не две подряд однонаправленных свечи, а больше:
https://radikal.host/i/FZz0eP
https://radikal.host/i/FZzNwW
Инерция существует? Определенно. Использовать можно? Да, если вас устроит максимальная вероятность в 16% и максимально вероятное изменение в 2 USD.
Но это же только часовые данные, может на других таймах, что-то по другому?
Нет, от минуты до дня (неделя по золоту имеет перекос в силу тренда), всё те же 50 на 50 и все та же максимальная вероятность в 16% для двух однонаправленных свечей.
Ну ладно, а может продолжение не на следующей свече, а через n свечей?
https://radikal.host/i/FZ3hBa
Вероятность того, что движение будет продолжено через одну свечу (на третьей) примерно равно вероятности двух подряд свечей, вероятность того, что продолжится через 2 свечи (на четвертой) гораздо выше, чем просто 4 подряд, но как видно из графика она все равно падает.
Среднее изменение при таком варианте:
https://radikal.host/i/FZ3RzU
Все меньше и меньше "окошечко" да?)))
Всем удачи и терпения на этом не простом пути и надеюсь кого-то все изложенное заставит задуматься, на что тратить свое время, а оно одна из самых драгоценных сущностей что есть)))
