Всем привет) Сегодня будет много слов, мало дела))))
В общем, все что мы видели в предыдущей идее, является работой торговой системы (далее тс), я не искал каждый раз каких-то новых правил, входов, причин и тд и тп, просто следовал заранее установленным условиям.
Давайте немного поговорим, что же это такое ТС, вопрос вроде очень простой и когда спрашиваешь, а у вас есть какая-то ТС, получаешь уверенный ответ, конечно, как без нее. Но, как обычно дьявол кроется в деталях и спрашивая человека, а вы можете описать какое-нибудь правило из этой ТС, начинаешь получать в ответ некую путаницу из разных, бывает и не связанных, частей.
Так что же такое ТС (исключительно на мой взгляд), это матрешка)). Внешняя оболочка, это управление риском, некий своеобразный фильтр, который либо пропускает наружу что-то, либо нет; внутри этой оболочки находятся правила входа и выхода, результат работы этих правил фильтрует или корректирует внешняя оболочка.
Что такое правила (далее рассмотрим лишь правила входа, т.к. выход аналогичен), это некое условие или набор условий, описанных в виде «если……, то…..», причем эта связка не подразумевает никакого другого действия кроме ранее описанного, такой небольшой пример, чтобы прочувствовать жесткость этой конструкции «если 2+2, то 4» или «если я отпущу яблоко находясь на планете Земля, то оно упадет вниз»)))), нельзя одним условием описать два каких-то разных действия, т.е. часть, которая следует после «то» она четко обусловлена частью «если» (нельзя сказать если что-то там, то сегодня я делаю одно, а завтра другое, всегда будет «одно»); отсюда и условие и действия должны соответствовать этому критерию, если не получается описать условие в таком однозначном виде, значит на его основе нельзя построить ТС, ну либо вы просто неправильно его описываете.
Почему так? В таком виде, условие, ну или правило ТС, как хотите, гарантирует «повторяемость», для чего это нужно, во-первых, это полностью исключает субъективный фактор, всякие «я художник, я так вижу», т.е. если в один момент времени вы и Вася из Ч. будете следовать этому правилу, то вы получите один и тот же результат, а во-вторых, только в таком виде вы сможете применить некие статистические выводы по этой ТС, ведь если у вас нет «повторяемости», то как вы вообще сможете оценить работает правило или нет, если каждый раз у вас будут разные причины для открытия? Если мы будем открывать каждый ордер по-разному, используя разные правила, сегодня так, завтра этак, то мы по факту получаем каждый раз новое правило или новую ТС, т.е. вообще нет никакой возможности оценить ее работоспособность.
Как пример возьмем самое простое, допустим мы решаем использовать ЕМА, определяем таймфрэйм, период ЕМА и тогда правило будет выглядеть следующим образом «если на 5 минутном графике, цена находится над ЕМА с периодом, пусть будет 13, то я покупаю», ээээ не хватает входа так, не бесконечно же покупать пока она над ней)))) Немного переделаем «если на 5 минутном графике, цена находится над ЕМА с периодом 13 и двигаясь по направлению к линии касается ее, то я покупаю», уже лучше, тут нужно только определить, что такое касается, прям цена равна цене ЕМА или это будет диапазон в +/- от нее, в общем описать эти мелочи. И когда мы оформим правило в таком виде, то только тогда мы сможем его проверить, оно вообще работает или нет и если работает, то как.
Стоит упомянуть, насчет величины условия. Не нужно их строить многоэтажные, зубодробильные, в которых весьма легко запутаться и сложно связать все части вместе). Чем проще, тем легче контролировать. Но можно связывать разные условия вместе. Допустим есть у вас условие A, вы его проверили, вас все устроило, вы его начали использовать, тут в голову пришло условие B, вы его тоже проверили и вас тоже устроило, можно начать использовать их совместно, т.е. есть условие A и условие B одновременно, совместное использование этих двух условий увеличит вероятность отработки вашего сигнала, что довольно легко посчитать, зная вероятность отработки условия A и условия B (это мы узнаем из проверки): P(A + B) = P(A) + P(B) – P(A*B) (www.matburo.ru/tvbook_sub.php?p=par14). Однако есть одно очень важное но))) не стоит увлекаться вероятностью отработки в ущерб доходности!
Такой пример, есть условие, по которому вероятность отработки каждого, конкретного ордера равна, пусть будет 60%, доходность при этом будет 200 в месяц и есть второе условие, по которому вероятность отработки каждого, конкретного ордера равна 90% но доходность 150 за два месяца (а скорее всего так и будет, просто добавив второе условие мы получим меньшее количество входов), зачем нам эти +30% вероятности на отработку конкретного ордера, это совершенно бессмысленно. Из этого примера видно, что, комбинируя условия и увеличивая вероятность отработки каждого конкретного ордера, точно не стоит этого делать в ущерб доходности ТС, а все-таки руководствоваться здравым смыслом.
Из личного опыта). Решил я добавить как-то жесткую комбинацию двух условий, т.е. открывать ордера только когда оба условия присутствуют одновременно и я просто добавил это условие к существующей статистике, т.е. проверил это на прошедших ордерах. Вышло, что если бы я открывал ордер только тогда, когда присутствуют оба условия, то я бы потерял половину прибыли в единицу времени, хотя я бы получи прирост отработки этих ордеров, т.е. я бы заплатил 50% за это увеличение, думаю это не просто бессмысленно, но и глупо). Хотя такое увеличение вероятности можно использовать по другому, например можно увеличить риск, ведь события с большей вероятностью, происходят чаще…..
И еще по поводу вероятности отработки конкретного ордера (просто как-то много внимания этой вещи уделяют), что нам дает в конкретном ордере вероятность его отработки 60% и 90%, вроде бы, чем больше, тем лучше, но правильный ответ – НИЧЕГО, т.е. вообще ничего, в конкретном, единичном ордере, это абсолютно не важно. Это работает только на статистически значимой величине наблюдений, вот если вы откроете скажем 1000 ордеров, то при вероятности 60% у вас отработает 600 ордеров, а при вероятности 90% 900 ордеров, можете найти любую симуляцию где участвует вероятность события и количество наблюдений (игр) и меняя это количество наблюдений сами во всем убедитесь, если еще не…))))
Ладно, вероятности хорошо, но для чего они вообще тогда, если применять их к конкретному ордеру бессмысленно, может это как-то характеризует нашу ТС, вроде вот есть у меня ТС и по ней вероятность отработки 90%, я крутой)))), так нет, как было сказано выше, ТС характеризует только доходность в единицу времени, но, знать это нужно) Вот эти вероятности отработки нужны как сигнал обратной связи для нашей оболочки, т.е. для управления риском, думаю вы по разному будете себя вести зная что 4 из 10 ордера отрабатывают или 7 из 10).
В целом цепочка примерно такая: формулируете гипотезу – описываете ее в виде условия – проверяете (собираете статистику) – принимаете решение использовать или нет. И когда вы соберете эту матрешку и начнете применять, то с радостью обнаружите как это просто, заниматься спекуляцией)))
Как-то так в общем, ищите и найдете) Всем профита)
В общем, все что мы видели в предыдущей идее, является работой торговой системы (далее тс), я не искал каждый раз каких-то новых правил, входов, причин и тд и тп, просто следовал заранее установленным условиям.
Давайте немного поговорим, что же это такое ТС, вопрос вроде очень простой и когда спрашиваешь, а у вас есть какая-то ТС, получаешь уверенный ответ, конечно, как без нее. Но, как обычно дьявол кроется в деталях и спрашивая человека, а вы можете описать какое-нибудь правило из этой ТС, начинаешь получать в ответ некую путаницу из разных, бывает и не связанных, частей.
Так что же такое ТС (исключительно на мой взгляд), это матрешка)). Внешняя оболочка, это управление риском, некий своеобразный фильтр, который либо пропускает наружу что-то, либо нет; внутри этой оболочки находятся правила входа и выхода, результат работы этих правил фильтрует или корректирует внешняя оболочка.
Что такое правила (далее рассмотрим лишь правила входа, т.к. выход аналогичен), это некое условие или набор условий, описанных в виде «если……, то…..», причем эта связка не подразумевает никакого другого действия кроме ранее описанного, такой небольшой пример, чтобы прочувствовать жесткость этой конструкции «если 2+2, то 4» или «если я отпущу яблоко находясь на планете Земля, то оно упадет вниз»)))), нельзя одним условием описать два каких-то разных действия, т.е. часть, которая следует после «то» она четко обусловлена частью «если» (нельзя сказать если что-то там, то сегодня я делаю одно, а завтра другое, всегда будет «одно»); отсюда и условие и действия должны соответствовать этому критерию, если не получается описать условие в таком однозначном виде, значит на его основе нельзя построить ТС, ну либо вы просто неправильно его описываете.
Почему так? В таком виде, условие, ну или правило ТС, как хотите, гарантирует «повторяемость», для чего это нужно, во-первых, это полностью исключает субъективный фактор, всякие «я художник, я так вижу», т.е. если в один момент времени вы и Вася из Ч. будете следовать этому правилу, то вы получите один и тот же результат, а во-вторых, только в таком виде вы сможете применить некие статистические выводы по этой ТС, ведь если у вас нет «повторяемости», то как вы вообще сможете оценить работает правило или нет, если каждый раз у вас будут разные причины для открытия? Если мы будем открывать каждый ордер по-разному, используя разные правила, сегодня так, завтра этак, то мы по факту получаем каждый раз новое правило или новую ТС, т.е. вообще нет никакой возможности оценить ее работоспособность.
Как пример возьмем самое простое, допустим мы решаем использовать ЕМА, определяем таймфрэйм, период ЕМА и тогда правило будет выглядеть следующим образом «если на 5 минутном графике, цена находится над ЕМА с периодом, пусть будет 13, то я покупаю», ээээ не хватает входа так, не бесконечно же покупать пока она над ней)))) Немного переделаем «если на 5 минутном графике, цена находится над ЕМА с периодом 13 и двигаясь по направлению к линии касается ее, то я покупаю», уже лучше, тут нужно только определить, что такое касается, прям цена равна цене ЕМА или это будет диапазон в +/- от нее, в общем описать эти мелочи. И когда мы оформим правило в таком виде, то только тогда мы сможем его проверить, оно вообще работает или нет и если работает, то как.
Стоит упомянуть, насчет величины условия. Не нужно их строить многоэтажные, зубодробильные, в которых весьма легко запутаться и сложно связать все части вместе). Чем проще, тем легче контролировать. Но можно связывать разные условия вместе. Допустим есть у вас условие A, вы его проверили, вас все устроило, вы его начали использовать, тут в голову пришло условие B, вы его тоже проверили и вас тоже устроило, можно начать использовать их совместно, т.е. есть условие A и условие B одновременно, совместное использование этих двух условий увеличит вероятность отработки вашего сигнала, что довольно легко посчитать, зная вероятность отработки условия A и условия B (это мы узнаем из проверки): P(A + B) = P(A) + P(B) – P(A*B) (www.matburo.ru/tvbook_sub.php?p=par14). Однако есть одно очень важное но))) не стоит увлекаться вероятностью отработки в ущерб доходности!
Такой пример, есть условие, по которому вероятность отработки каждого, конкретного ордера равна, пусть будет 60%, доходность при этом будет 200 в месяц и есть второе условие, по которому вероятность отработки каждого, конкретного ордера равна 90% но доходность 150 за два месяца (а скорее всего так и будет, просто добавив второе условие мы получим меньшее количество входов), зачем нам эти +30% вероятности на отработку конкретного ордера, это совершенно бессмысленно. Из этого примера видно, что, комбинируя условия и увеличивая вероятность отработки каждого конкретного ордера, точно не стоит этого делать в ущерб доходности ТС, а все-таки руководствоваться здравым смыслом.
Из личного опыта). Решил я добавить как-то жесткую комбинацию двух условий, т.е. открывать ордера только когда оба условия присутствуют одновременно и я просто добавил это условие к существующей статистике, т.е. проверил это на прошедших ордерах. Вышло, что если бы я открывал ордер только тогда, когда присутствуют оба условия, то я бы потерял половину прибыли в единицу времени, хотя я бы получи прирост отработки этих ордеров, т.е. я бы заплатил 50% за это увеличение, думаю это не просто бессмысленно, но и глупо). Хотя такое увеличение вероятности можно использовать по другому, например можно увеличить риск, ведь события с большей вероятностью, происходят чаще…..
И еще по поводу вероятности отработки конкретного ордера (просто как-то много внимания этой вещи уделяют), что нам дает в конкретном ордере вероятность его отработки 60% и 90%, вроде бы, чем больше, тем лучше, но правильный ответ – НИЧЕГО, т.е. вообще ничего, в конкретном, единичном ордере, это абсолютно не важно. Это работает только на статистически значимой величине наблюдений, вот если вы откроете скажем 1000 ордеров, то при вероятности 60% у вас отработает 600 ордеров, а при вероятности 90% 900 ордеров, можете найти любую симуляцию где участвует вероятность события и количество наблюдений (игр) и меняя это количество наблюдений сами во всем убедитесь, если еще не…))))
Ладно, вероятности хорошо, но для чего они вообще тогда, если применять их к конкретному ордеру бессмысленно, может это как-то характеризует нашу ТС, вроде вот есть у меня ТС и по ней вероятность отработки 90%, я крутой)))), так нет, как было сказано выше, ТС характеризует только доходность в единицу времени, но, знать это нужно) Вот эти вероятности отработки нужны как сигнал обратной связи для нашей оболочки, т.е. для управления риском, думаю вы по разному будете себя вести зная что 4 из 10 ордера отрабатывают или 7 из 10).
В целом цепочка примерно такая: формулируете гипотезу – описываете ее в виде условия – проверяете (собираете статистику) – принимаете решение использовать или нет. И когда вы соберете эту матрешку и начнете применять, то с радостью обнаружите как это просто, заниматься спекуляцией)))
Как-то так в общем, ищите и найдете) Всем профита)
