Уже много иллюзий новичков я тут разрушил :) Продолжу традицию.
Большинство новичков думают "Чем больше % прибыльных сделок - тем выгоднее". И ошибаются :) Этот миф я уже доступно развенчал.
Так же большинство думают "Если убыточную стратегию торговать наоборот, то она станет прибыльной!". И ошибаются :) Не редко в комментариях могут предлагать даже торговать наоборот убыточные прогнозы других, не понимая что торговать убыточные наоборот это тоже убыточно :) Этот миф я тоже развенчал. А еще тут можно добавить: ну подумайте чисто логически, если бы убыточная стратегия при работе наоборот превращалась бы в прибыльную, тогда получается что все существующие стратегии приносили бы прибыль, просто некоторые надо торговать наоборот. Тогда любой дурак, который только пришел на рынок мог бы выбрать любую стратегию наугад просто и торгуя по ней или наоборот становился бы миллиардером в следующие 5-10 лет :) Причем вообще любой. Но мы же этого не наблюдаем. Следовательно, торговать убыточную стратегию наоборот - тоже убыточно.
Сегодня еще одну иллюзию развенчаю, но для этого нужен скрипт стратегии. Ну вот чтобы убедительно было совсем. Большинство новичков считают примерно так: "Чем больше кредитное плечо, тем профитнее будет торговля, если стратегия не сливается до нуля и прибыльна" - и ошибаются! :)
Я выложил скрипт стратегии PriceChannel 1.1, где можно указывать размер кредитного плеча в параметре. Ну так вот, при кредитном плече 1к5 у стратегии максимальная прибыль. При 1к6 прибыль уменьшается. При 1к7 еще меньше стает. А при 1к8 уже полный слив (просадка превысит 100% на тесте). Отсюда вывод, для данной стратегии плечо больше чем 1к5 менее выгодно. Такое оптимально, но оптимально лишь для теста по прошлому. На реальной практике такая стратегия с плечом 1к5 скорее всего получит просадку большее 100% (полный слив) рано или поздно. Так что конкретно её я бы предлагал юзать с плечом не более чем 1к3, хоть и оптимально для неё 1к5.
И это подводит к вопросу а какое плечо вообще лучше всего? Ну вот в среднем. Не зависимо от стратегии. Так как за последние годы я провел несколько тысяч всяких бектестов (не только тут на TW), то я пришел к выводу что плечо больше чем 1к5 почти никогда не бывает профитнее чем 1к5. Для некоторых стратегий оптимально 1к3, где-то 1к4, где-то 1к5.
То есть, оптимальное кредитное плечо колеблется от 1к3 до 1к5, в зависимости от стратегии.
Отсюда практический вывод: никогда не используйте плечо больше чем 1к5. И не только потому что больше 1к5 гораздо опаснее, а еще и потому что так менее профитно. То есть нет никакого смысла брать плечо больше чем 1к5.
Ну и заюзав скрипт этот можете сами покрутить параметр плеча и убедиться что такая штука есть.
Большинство новичков думают "Чем больше % прибыльных сделок - тем выгоднее". И ошибаются :) Этот миф я уже доступно развенчал.
Так же большинство думают "Если убыточную стратегию торговать наоборот, то она станет прибыльной!". И ошибаются :) Не редко в комментариях могут предлагать даже торговать наоборот убыточные прогнозы других, не понимая что торговать убыточные наоборот это тоже убыточно :) Этот миф я тоже развенчал. А еще тут можно добавить: ну подумайте чисто логически, если бы убыточная стратегия при работе наоборот превращалась бы в прибыльную, тогда получается что все существующие стратегии приносили бы прибыль, просто некоторые надо торговать наоборот. Тогда любой дурак, который только пришел на рынок мог бы выбрать любую стратегию наугад просто и торгуя по ней или наоборот становился бы миллиардером в следующие 5-10 лет :) Причем вообще любой. Но мы же этого не наблюдаем. Следовательно, торговать убыточную стратегию наоборот - тоже убыточно.
Сегодня еще одну иллюзию развенчаю, но для этого нужен скрипт стратегии. Ну вот чтобы убедительно было совсем. Большинство новичков считают примерно так: "Чем больше кредитное плечо, тем профитнее будет торговля, если стратегия не сливается до нуля и прибыльна" - и ошибаются! :)
Я выложил скрипт стратегии PriceChannel 1.1, где можно указывать размер кредитного плеча в параметре. Ну так вот, при кредитном плече 1к5 у стратегии максимальная прибыль. При 1к6 прибыль уменьшается. При 1к7 еще меньше стает. А при 1к8 уже полный слив (просадка превысит 100% на тесте). Отсюда вывод, для данной стратегии плечо больше чем 1к5 менее выгодно. Такое оптимально, но оптимально лишь для теста по прошлому. На реальной практике такая стратегия с плечом 1к5 скорее всего получит просадку большее 100% (полный слив) рано или поздно. Так что конкретно её я бы предлагал юзать с плечом не более чем 1к3, хоть и оптимально для неё 1к5.
И это подводит к вопросу а какое плечо вообще лучше всего? Ну вот в среднем. Не зависимо от стратегии. Так как за последние годы я провел несколько тысяч всяких бектестов (не только тут на TW), то я пришел к выводу что плечо больше чем 1к5 почти никогда не бывает профитнее чем 1к5. Для некоторых стратегий оптимально 1к3, где-то 1к4, где-то 1к5.
То есть, оптимальное кредитное плечо колеблется от 1к3 до 1к5, в зависимости от стратегии.
Отсюда практический вывод: никогда не используйте плечо больше чем 1к5. И не только потому что больше 1к5 гораздо опаснее, а еще и потому что так менее профитно. То есть нет никакого смысла брать плечо больше чем 1к5.
Ну и заюзав скрипт этот можете сами покрутить параметр плеча и убедиться что такая штука есть.
