Объемы Или как торгует крупный игрок
Добрый день
Взгляните на 2 графика
prnt.sc/rumf4o
prnt.sc/rumgf4
Первый вы увидите везде, второй нигде
Второй график показывает как я вижу рынок-я вижу контрольные точки, модели, уровни
Но мы начнем с простого
Вы уже знаете что рынок движется спросом и предложением
С точки зрения объемного анализа у рынка есть 2 состояния
Баланс и дисбаланс
Баланс достигается когда на рынке покупают и продают примерно одно и тоже количество контрактов и обе стороны заинтересованы в цене
Дисбаланс происходит когда спрос не равен предложению, он меньше или больше
Когда покупатель встречает продавца, происходит сделка и мы видим объем этой сделки
Если вы думаете что рынок двигается сам по себе-то это не верно
Ваша задача как спекулянта-определить где покупают а где продают
и отыграть от этих зон
А кто покупает и продает?
Умные деньги и ритейл, первые бреют вторых, это закон
Для понимания объема нам нужно узнать как торгует крупный игрок
Давайте поедем за картошкой, чтобы объяснить на примере
Вы можете поехать на своей машине, но в ваш багажник помещается всего 100кг картошки, к тому же вы едите на поля, а там бездорожье, вы наверняка раздолбаете себе подвеску а что будет с ходовой ммм…
Вы потратите 5 тыс просто на ремонт машины
Еще учтите бензин примерно 10л на 100км
Поэтому вы берете камаз, вместо 100кг вы можете привезти 20т
Жрет он больше, 15л, но не ломается как машина
Итак вы едите, смотрим на скриншот
prnt.sc/runnew
Оранжевым выделены важные ситуации, смотрите на них
Ситуация 1- Мы приехали на поля там нам предложили картошку по 5 руб за кг, мы купили 5т, но больше у них нет, а везти половину кузова не очень выгодно
Ситуация 2-Мы едем в село, там нам предлагают картошку уже в сетках,
Очищенную от земли, но по 7 руб, мы берем 2т, больше у них нет
Объема все равно не хватает
Ситуация 3- Мы едим и нас останавливает странный человек, он предлагает нам картошку по 4 руб, но она ворованная с полей, делать нечего, нужно брать, у него не много, всего 0,2т
Ситуация 4- Мы едем на рынок и по дороге вы встречаем такой же камаз
Он заглох, полетела трансмиссия, но у него полный прицеп картошки
Мы предлагаем водителю продать нам полный прицеп 10т по 3 руб
Он понимает что попал на деньги, а скоро полдень и он не успеет продать всю картошку до заката, так что он соглашается и мы получаем еще 10т картошки, да мы увеличиваем затраты на бензин, но объем это покрывает
Мы получили среднюю цену в 4 рубля,
Ситуация 5- Приезжаем на оптовку и скидываем там часть, они купили 3т
Ситуация 6-Едем на рынок, вяжем картошку в сетки и продаем по 20к оптом, покупают хорошо и мы скидываем 10т
Ситуация 7- Рынок закрывается,а у нас еще 4,2т
Мы решаем скинуть картошку знакомым по сходной цене и “дворам”
Смысл в этом один-понять что крупный игрок не может загрузиться в одном баре, так же и разгрузка не может быть одномоментной
Теперь познакомимся с зонами- Зонами накопления, контроля, распределения
Вы можете их определить на истории при достаточном опыте, но лучше их определять в моменте
Для этого познакомьтесь- Открытый интерес/ОИ/OI
Он показывает количество открытых контрактов в рынке, он используется в синтезе с ценой для понимания фазы рынка
Дам вам шпаргалку для понимания prnt.sc/ruovsa
Итак зоны или уровни я называю их по разному, но суть одна-это не одна цена, это диапазон цен в котором есть реакция покупателей или продавцов
С самого начала идет зона накопления, именно с него цена и двигается
Потом образуется зона контроля, где происходит добор позиции и мы видим защиту уже открытого объема
И в самом конце мы видим распределение открытой позиции в руки ритейла
Тут важный фактор-если накапливалась позиция покупателя, чтобы ее распределить, он должен продать
Если же накапливал продавец, он должен купить чтобы закрыться
Это толкает цену в противоположную сторону от тренда
Рассмотрим интересную ситуацию по нефти, которую я не раз рекомендовал к покупке
Как вы знаете, ОПЕК готовит переговоры
Кто-то уже накопил позицию и уверен что переговоры будут удачными
Но когда будет официальное объявление-роста не будет, ритейл будет покупать, а умные деньги будут разгружать покупки в ритейл, помяните мое слово
Для наглядности мы будем рассматривать Brent, тк на MOEX Открытый интерес публикуется по часам, а на CME по дням
prnt.sc/rup8jw
Вы уже знаете про дельту и видите что в бирюзовой зоне снизу были покупки
К сожалению из-за особенностей экспирации фьючей мы не увидим в этой зоне рост ОИ, но он там есть
Далее из этой зоны мы увидели импульсный рост, который захотели агрессивно распродать, но в желтой зоне мы увидели покупателя, который защищает свою позицию и добирает ее на рыночных продажах,
все предложение было поглощено и мы увидели еще один импульсный рост, на котором во второй бирюзовой зоне был тест нашей ЗОНЫ КОНТРОЛЯ покупателя
Подтвердим догадку кластерным объемом
prnt.sc/rupbf1
Действительно, в зоне контроля покупателя мы наблюдали повышенный объем и рост ОИ, который указывает на то, что в этой зоне открывались покупатели
В следующем посте мы совместим полученные знания для анализа рынка на текущим момент
Не пропустите
Если есть вопросы-в лс или по ссылке в профиле
Добрый день
Взгляните на 2 графика
prnt.sc/rumf4o
prnt.sc/rumgf4
Первый вы увидите везде, второй нигде
Второй график показывает как я вижу рынок-я вижу контрольные точки, модели, уровни
Но мы начнем с простого
Вы уже знаете что рынок движется спросом и предложением
С точки зрения объемного анализа у рынка есть 2 состояния
Баланс и дисбаланс
Дисбаланс происходит когда спрос не равен предложению, он меньше или больше
Когда покупатель встречает продавца, происходит сделка и мы видим объем этой сделки
Если вы думаете что рынок двигается сам по себе-то это не верно
Ваша задача как спекулянта-определить где покупают а где продают
и отыграть от этих зон
А кто покупает и продает?
Умные деньги и ритейл, первые бреют вторых, это закон
Для понимания объема нам нужно узнать как торгует крупный игрок
Давайте поедем за картошкой, чтобы объяснить на примере
Вы можете поехать на своей машине, но в ваш багажник помещается всего 100кг картошки, к тому же вы едите на поля, а там бездорожье, вы наверняка раздолбаете себе подвеску а что будет с ходовой ммм…
Вы потратите 5 тыс просто на ремонт машины
Еще учтите бензин примерно 10л на 100км
Поэтому вы берете камаз, вместо 100кг вы можете привезти 20т
Жрет он больше, 15л, но не ломается как машина
Итак вы едите, смотрим на скриншот
prnt.sc/runnew
Оранжевым выделены важные ситуации, смотрите на них
Ситуация 1- Мы приехали на поля там нам предложили картошку по 5 руб за кг, мы купили 5т, но больше у них нет, а везти половину кузова не очень выгодно
Ситуация 2-Мы едем в село, там нам предлагают картошку уже в сетках,
Очищенную от земли, но по 7 руб, мы берем 2т, больше у них нет
Объема все равно не хватает
Ситуация 3- Мы едим и нас останавливает странный человек, он предлагает нам картошку по 4 руб, но она ворованная с полей, делать нечего, нужно брать, у него не много, всего 0,2т
Ситуация 4- Мы едем на рынок и по дороге вы встречаем такой же камаз
Он заглох, полетела трансмиссия, но у него полный прицеп картошки
Мы предлагаем водителю продать нам полный прицеп 10т по 3 руб
Он понимает что попал на деньги, а скоро полдень и он не успеет продать всю картошку до заката, так что он соглашается и мы получаем еще 10т картошки, да мы увеличиваем затраты на бензин, но объем это покрывает
Мы получили среднюю цену в 4 рубля,
Ситуация 5- Приезжаем на оптовку и скидываем там часть, они купили 3т
Ситуация 6-Едем на рынок, вяжем картошку в сетки и продаем по 20к оптом, покупают хорошо и мы скидываем 10т
Ситуация 7- Рынок закрывается,а у нас еще 4,2т
Мы решаем скинуть картошку знакомым по сходной цене и “дворам”
Смысл в этом один-понять что крупный игрок не может загрузиться в одном баре, так же и разгрузка не может быть одномоментной
Теперь познакомимся с зонами- Зонами накопления, контроля, распределения
Вы можете их определить на истории при достаточном опыте, но лучше их определять в моменте
Для этого познакомьтесь- Открытый интерес/ОИ/OI
Он показывает количество открытых контрактов в рынке, он используется в синтезе с ценой для понимания фазы рынка
Дам вам шпаргалку для понимания prnt.sc/ruovsa
Итак зоны или уровни я называю их по разному, но суть одна-это не одна цена, это диапазон цен в котором есть реакция покупателей или продавцов
С самого начала идет зона накопления, именно с него цена и двигается
Потом образуется зона контроля, где происходит добор позиции и мы видим защиту уже открытого объема
И в самом конце мы видим распределение открытой позиции в руки ритейла
Тут важный фактор-если накапливалась позиция покупателя, чтобы ее распределить, он должен продать
Если же накапливал продавец, он должен купить чтобы закрыться
Это толкает цену в противоположную сторону от тренда
Рассмотрим интересную ситуацию по нефти, которую я не раз рекомендовал к покупке
Как вы знаете, ОПЕК готовит переговоры
Кто-то уже накопил позицию и уверен что переговоры будут удачными
Но когда будет официальное объявление-роста не будет, ритейл будет покупать, а умные деньги будут разгружать покупки в ритейл, помяните мое слово
Для наглядности мы будем рассматривать Brent, тк на MOEX Открытый интерес публикуется по часам, а на CME по дням
prnt.sc/rup8jw
Вы уже знаете про дельту и видите что в бирюзовой зоне снизу были покупки
К сожалению из-за особенностей экспирации фьючей мы не увидим в этой зоне рост ОИ, но он там есть
Далее из этой зоны мы увидели импульсный рост, который захотели агрессивно распродать, но в желтой зоне мы увидели покупателя, который защищает свою позицию и добирает ее на рыночных продажах,
все предложение было поглощено и мы увидели еще один импульсный рост, на котором во второй бирюзовой зоне был тест нашей ЗОНЫ КОНТРОЛЯ покупателя
Подтвердим догадку кластерным объемом
prnt.sc/rupbf1
Действительно, в зоне контроля покупателя мы наблюдали повышенный объем и рост ОИ, который указывает на то, что в этой зоне открывались покупатели
В следующем посте мы совместим полученные знания для анализа рынка на текущим момент
Не пропустите
Если есть вопросы-в лс или по ссылке в профиле
Комментарий:
prnt.sc/rumgf4
С момента публикации 7 Апреля указанный сценарий из начала обзора полностью себя отработал, для анализа я использовал только голый график, что только подтверждает мою теорию
