Мысли по биткоину. Текущая ситуация на Bitmex:XBTUSD
Всем привет! Моя первая опубликованная идея, поэтому сильно ногами не пинать, буду рад комментариям))
Рынок в замешательстве – растем уже 3 месяц, а качественной коррекции так и нет.
Я постарался абстрагироваться от всех аналитиков и провести свой анализ.
Начнем с динозавров и добавим немного теории для общего понимания моих выводов – в сентябре 2018 года рынок завис - до 13 ноября мы болтались в диапазоне 6100-6800. Если рынок завис – значит кто-то копит позиции. Сейчас уже очевидно, что позиция это была шортовая, хотя в тот момент все аналитики не верили в пролив ниже 6000 ну максимум – 5800. На ТВ есть удобный инструмент – профиль объема и применив его можно обнаружить, что основной проторгованный объем в тот период был в районе 6400$. Что это значит – значит что по цене ~6400 накоплена большая позиция – скуплено или продано наибольшее количество актива в указанный период.
Я торгую в основном на BitMex поэтому эта история про нее. Большинству известно, что на битмексе есть большие кредитные плечи – например имея 0.1 биток баланса можно взять позицию аж в 10 битков, но у этого есть и обратная сторона медали – неприятная штука под названием Margin Call – принудительная ликвидация позиции. Как это работает – допустим биткоин стоит 10000$ у вас есть 0.1 битка (1000$) вы берете позицию Short с максимальным плечом х100 на весь депозит = вы продали 10 битков на сумму 100 000$ в надежде откупить их дешевле и заработать. Ваша 1000$ выступает обеспечением кредита – маржой(Вы взяли 100000 на бирже, 1000 положили своих в обеспечение). Если цена пошла вниз = отлично Вы богаты=)) Но если цена идет не туда что происходит? При цене 10100$ за биткоин стоимость 10 битков = 101000. Биржа не может потерять свои деньги и принудительно покупает обратно свои 10 битков потратив 101000$ = вы потеряли 1000$. По факту все значительно сложнее – учитываются комиссии, лимиты рисков и по итогу свою 1000$ Вы потеряете уже при цене битка ~ 10050$.
Зная что есть определенные уровни на которых позиция ликвидируется я их рассчитал и сделал для себя индикатор – зоны ликвидации при разных кредитных плечах который в том числе использую для анализа. Выше я написал, что была зона накопления в районе 6400 – если использовать этот уровень как отправную точку получается следующее: пролив 14 ноября 6300 -> 5312 (первая остановка)а на уровне 5358 была зона ликвидации кредитного плеча х5. Что это значит? Это значит что все кто входил в позицию лонг «на всю катлету» использую довольно консервативное 5 кредитное плечо по ценам выше 6400 получили ликвид. Конечно цена входа у всех разная и можно усредниться если есть на что, но очень многие трейдеры считают усреднение злом (вполне оправдано).
Кто-то торгует без стопов, но и стоп если он длинный Вас к сожалению не спас бы – почему? Когда стоп срабатывает, биржа отправляет ордер на продажу по рыночной цене (если стоп рыночный). 6000 был очень сильным уровнем. Под ним 2 месяца копились стопы = огромная сумма.
Что происходит дальше – уровень пробивается под ним есть «ведра» - допустим в стакане стоит ордеров на 500 млн. стопы набираются комом – у кого-то по 5999 сработал, 5998…и все они исполняются по очереди – а ликвидности в стакане нет – например в диапазоне 6000-5999 в стакане 40м а стопов сработало на 100 = всем не хватит и цена летит ниже и ниже и исполнят первых тех, у кого стоп был выше. Именно по этой причине на пампах и дампах битмекс «зависает» - срабатывает огромное количество стопов, ликвидаций и все это надо обработать до того как исполнить ваш только что отправленный ордер.
Далее на 4 дня мы зависли на уровне ~ 5500 – кто-то решил фух пронесло – усреднился. Но это биток – выкупи дно и получи 2 в подарок!
Следующая остановка 4200 - на 4283 снесло плечо х2 у тех, кто заходил по 6400+, дальше был сквиз на 4040 (4142 – ликвид х3 для тех кто купил «дно» на 5500 и дальше у них забрали остатки на 3680 – ликвидация плеча х2 от 5500).
Признаться честно меня тоже ликвиднуло на этом полете вниз – благо я торгую на нескольких аккаунтах и это был не основной, хотя и очень неприятно – длинных стопов с тех пор я не ставлю.
Далее у нас начинается нудное полугодовое накопление «на дне». Все кричат пузырь лопнул, крипта скам, мы все умрем:) – уже и цена 1-2к за биток в целом кажется вполне реальной – ну а почему нет мы даже по такой цене не сломали бы «глобальный восходящий тренд». Но у тех, кто устроил этот обвал очевидно план иной и мы сейчас это наблюдаем.
Если мы применим инструмент профиль объема на период с декабря по апрель, то получим основной объем примерно на уровне 3800. Ликвидация самого «распространенного» х10 плеча от этого уровня для шортистов = 4200 и на этом уровне нас до этого разворачивали – сильный уровень! Но когда пришло время мы за счет стопов и ликвидаций почти с ходу запрыгнули на 5000 – тут мы зависли. Еще многие верили в дно, шортисты сопротивлялись и у нас тут образовалось новое накопление – в районе 5200, судя по профилю объема. Кто-то усреднил свой шорт и мы пошли выше.
К чему я все это?
Все сейчас жду коррекцию.
Почему?
1. Бесконечного роста не бывает – всегда были и будут коррекции – большие или не очень большие.
2. Фазы рынка – накопление, распределение – купить по 3 и продать по 20 конечно интересно, но можно за это время обернуть капитал не 1 десяток раз, что интереснее – а для этого нужны откаты.
3. Волновая теория Эллиота – структура роста подразумевает наличие импульсных и коррекционных волн – мы на рынке и все, что тут происходит не ново. Я не специалист в волновом анализе – не постиг я еще всех его таинств, но в целом любой, глянув на график, может увидеть эти волны – 3 вверх, между ними 2 вниз, коррекция. Я попробую набросить волновой анализ на текущую ситуацию – возможно меня закидают камнями))
Классическое соотношение волн по фибо:
волна 2 0.382, 0.5 или 0.618 волны 1,
волна 3 – 0.618, 1.1618 или 2.618 волны 1,
волна 4 – 0.382 или 0.5 волны 1,
волна 5 – 0.382, 0.5 или 0.618 волны 1.
Всегда ли все так четко?
Давайте глянем на дневной график XBTUSD Bitmex в период с 16 июля 2017 года по 15 сентября 2017 года
как по мне так выглядит прямо как в учебнике) а что с соотношением?
Волна 2 – четко 0.5 волны 1
Волна 3 – и не туда и не сюда – перебили 1.618 а до 2.618 не доползли
Волна 4 – за счет хвоста улетела почти на длину волны 1
Волна 5 – больше волны 1 но до 1.618 не доползла
Волна А – тут все как у людей 0.618 волны 5
Волна Б – опять не совсем все как у людей) на 0.618 волны А ушла
И волну С тоже чуть «пережали» - ушла она дальше чем 1.618 волны А.
Итог? Кто скажет, что это не 5 волновка – пусть кинет в меня камень) но соотношения не всегда идеальны на нашем манипулируемом фомо-рынке.
Что у меня получилось сейчас?
1. На 10300 у нас ликвидирует х2 плечо у всех кто шортил ниже 5200 – есть все еще те, кто вошел в шорт на 4к, усреднялся и ждет сильной коррекции.
2. Попробовал разволновать график
- волна 1 – ~3850->5482
- волна 2 – почти 0.382 – не дотянули – все изголодались по росту и не дали упасть.
- волна 3 – как по мне – ее удлинили, а временный сквиз был манипуляциями – рынок в США на котором строится теория регулируется! А у нас дикий запад!
- волна 4 – равна волне 1
- волна 5. – вот тут у нас встает вопрос)) на уровне ~9150 волна 5 у нас будет равна волне 1, на уровне 10300 она будет равна приблизительно 1.618 волны 1.
При этом все основные правила соблюдены – волна 2 не ушла ниже 1 волны, 3 волна самая длинная, волна 4 не пересекает волну 1.
Ощущения – страшно, что биток пойдет расти. У меня есть несколько знакомых которые давно молчали потеряв на падении с 20к и сейчас они начинают обращаться с просьбой помочь с покупкой битка, опросы в целом говорят что многие сидят в лонге = благодатная почва для распределения.
Не стоит забывать, что волны более старшего временного порядка можно поделить на волны младшего – там где на суточном графике одна волна на часовом будет скорее всего 5, а это значит, что структура которую мы сейчас формируем должна быть волной 1 более глобального масштаба, а за волной 1 всегда идет волна 2.
Почему на мой взгляд мы еще не пошли дальше и сквизы вниз не были коррекцией в ее понимании теории Эллиота – коррекция АВС после 5 волновой структуры должна быть волной 2 более глобального масштаба, а следовательно если проливки вниз были коррекцией, мы сейчас должны быть в 3 волне, которая характеризуется «безудержным весельем» - ростом на повышенных объемах и почти без откатов, а цена явно так себя не ведет – народ побаивается.
Мои выводы:
1. мы еще не скорректировались и нас ждет таки поход вниз.
2. мы можем «нырнуть» вниз с текущих – вроде как по соотношениям фибо мы уже и так перебили размер 1 волны, что не характерно для классической теории, но при этом сверху у нас есть зона 10300 – там есть ликвидность и это опять таки ложится на фибку, хоть и не «характерную», опять же идти так долго и так высоко и не собрать тех, до кого рукой подать, посадить еще больше лонгов в поезд верующих в бесконечный рост – соблазнительно=)
Куда пойдем?
-с текущих – 0.382 ~7300, 0.5 = 6650
-если нас тянут на 10300, тогда 0.382 это ~ 7830, 0.5 в районе 7000.
Всем кто встает в лонг выше 8500 – на ~7100 ликвиднет 5 плечо, на 6400 -3.
Я лично не думаю что нас пустят ниже 7000 – очень много народу хочет купить по 6000-6500 и наливать им ведра чтобы вместе с ними пойти вверх мне кажется не очень разумно, но кто знает.
Всем профита и не жадничайте! Большие плечи и крупные позиции могут сделать вас богатым, но чаще всего это приводит к полной потере депозита.
Рынок в замешательстве – растем уже 3 месяц, а качественной коррекции так и нет.
Я постарался абстрагироваться от всех аналитиков и провести свой анализ.
Начнем с динозавров и добавим немного теории для общего понимания моих выводов – в сентябре 2018 года рынок завис - до 13 ноября мы болтались в диапазоне 6100-6800. Если рынок завис – значит кто-то копит позиции. Сейчас уже очевидно, что позиция это была шортовая, хотя в тот момент все аналитики не верили в пролив ниже 6000 ну максимум – 5800. На ТВ есть удобный инструмент – профиль объема и применив его можно обнаружить, что основной проторгованный объем в тот период был в районе 6400$. Что это значит – значит что по цене ~6400 накоплена большая позиция – скуплено или продано наибольшее количество актива в указанный период.
Я торгую в основном на BitMex поэтому эта история про нее. Большинству известно, что на битмексе есть большие кредитные плечи – например имея 0.1 биток баланса можно взять позицию аж в 10 битков, но у этого есть и обратная сторона медали – неприятная штука под названием Margin Call – принудительная ликвидация позиции. Как это работает – допустим биткоин стоит 10000$ у вас есть 0.1 битка (1000$) вы берете позицию Short с максимальным плечом х100 на весь депозит = вы продали 10 битков на сумму 100 000$ в надежде откупить их дешевле и заработать. Ваша 1000$ выступает обеспечением кредита – маржой(Вы взяли 100000 на бирже, 1000 положили своих в обеспечение). Если цена пошла вниз = отлично Вы богаты=)) Но если цена идет не туда что происходит? При цене 10100$ за биткоин стоимость 10 битков = 101000. Биржа не может потерять свои деньги и принудительно покупает обратно свои 10 битков потратив 101000$ = вы потеряли 1000$. По факту все значительно сложнее – учитываются комиссии, лимиты рисков и по итогу свою 1000$ Вы потеряете уже при цене битка ~ 10050$.
Зная что есть определенные уровни на которых позиция ликвидируется я их рассчитал и сделал для себя индикатор – зоны ликвидации при разных кредитных плечах который в том числе использую для анализа. Выше я написал, что была зона накопления в районе 6400 – если использовать этот уровень как отправную точку получается следующее: пролив 14 ноября 6300 -> 5312 (первая остановка)а на уровне 5358 была зона ликвидации кредитного плеча х5. Что это значит? Это значит что все кто входил в позицию лонг «на всю катлету» использую довольно консервативное 5 кредитное плечо по ценам выше 6400 получили ликвид. Конечно цена входа у всех разная и можно усредниться если есть на что, но очень многие трейдеры считают усреднение злом (вполне оправдано).
Кто-то торгует без стопов, но и стоп если он длинный Вас к сожалению не спас бы – почему? Когда стоп срабатывает, биржа отправляет ордер на продажу по рыночной цене (если стоп рыночный). 6000 был очень сильным уровнем. Под ним 2 месяца копились стопы = огромная сумма.
Что происходит дальше – уровень пробивается под ним есть «ведра» - допустим в стакане стоит ордеров на 500 млн. стопы набираются комом – у кого-то по 5999 сработал, 5998…и все они исполняются по очереди – а ликвидности в стакане нет – например в диапазоне 6000-5999 в стакане 40м а стопов сработало на 100 = всем не хватит и цена летит ниже и ниже и исполнят первых тех, у кого стоп был выше. Именно по этой причине на пампах и дампах битмекс «зависает» - срабатывает огромное количество стопов, ликвидаций и все это надо обработать до того как исполнить ваш только что отправленный ордер.
Далее на 4 дня мы зависли на уровне ~ 5500 – кто-то решил фух пронесло – усреднился. Но это биток – выкупи дно и получи 2 в подарок!
Следующая остановка 4200 - на 4283 снесло плечо х2 у тех, кто заходил по 6400+, дальше был сквиз на 4040 (4142 – ликвид х3 для тех кто купил «дно» на 5500 и дальше у них забрали остатки на 3680 – ликвидация плеча х2 от 5500).
Признаться честно меня тоже ликвиднуло на этом полете вниз – благо я торгую на нескольких аккаунтах и это был не основной, хотя и очень неприятно – длинных стопов с тех пор я не ставлю.
Далее у нас начинается нудное полугодовое накопление «на дне». Все кричат пузырь лопнул, крипта скам, мы все умрем:) – уже и цена 1-2к за биток в целом кажется вполне реальной – ну а почему нет мы даже по такой цене не сломали бы «глобальный восходящий тренд». Но у тех, кто устроил этот обвал очевидно план иной и мы сейчас это наблюдаем.
Если мы применим инструмент профиль объема на период с декабря по апрель, то получим основной объем примерно на уровне 3800. Ликвидация самого «распространенного» х10 плеча от этого уровня для шортистов = 4200 и на этом уровне нас до этого разворачивали – сильный уровень! Но когда пришло время мы за счет стопов и ликвидаций почти с ходу запрыгнули на 5000 – тут мы зависли. Еще многие верили в дно, шортисты сопротивлялись и у нас тут образовалось новое накопление – в районе 5200, судя по профилю объема. Кто-то усреднил свой шорт и мы пошли выше.
К чему я все это?
Все сейчас жду коррекцию.
Почему?
1. Бесконечного роста не бывает – всегда были и будут коррекции – большие или не очень большие.
2. Фазы рынка – накопление, распределение – купить по 3 и продать по 20 конечно интересно, но можно за это время обернуть капитал не 1 десяток раз, что интереснее – а для этого нужны откаты.
3. Волновая теория Эллиота – структура роста подразумевает наличие импульсных и коррекционных волн – мы на рынке и все, что тут происходит не ново. Я не специалист в волновом анализе – не постиг я еще всех его таинств, но в целом любой, глянув на график, может увидеть эти волны – 3 вверх, между ними 2 вниз, коррекция. Я попробую набросить волновой анализ на текущую ситуацию – возможно меня закидают камнями))
Классическое соотношение волн по фибо:
волна 2 0.382, 0.5 или 0.618 волны 1,
волна 3 – 0.618, 1.1618 или 2.618 волны 1,
волна 4 – 0.382 или 0.5 волны 1,
волна 5 – 0.382, 0.5 или 0.618 волны 1.
Всегда ли все так четко?
Давайте глянем на дневной график XBTUSD Bitmex в период с 16 июля 2017 года по 15 сентября 2017 года
как по мне так выглядит прямо как в учебнике) а что с соотношением?
Волна 2 – четко 0.5 волны 1
Волна 3 – и не туда и не сюда – перебили 1.618 а до 2.618 не доползли
Волна 4 – за счет хвоста улетела почти на длину волны 1
Волна 5 – больше волны 1 но до 1.618 не доползла
Волна А – тут все как у людей 0.618 волны 5
Волна Б – опять не совсем все как у людей) на 0.618 волны А ушла
И волну С тоже чуть «пережали» - ушла она дальше чем 1.618 волны А.
Итог? Кто скажет, что это не 5 волновка – пусть кинет в меня камень) но соотношения не всегда идеальны на нашем манипулируемом фомо-рынке.
Что у меня получилось сейчас?
1. На 10300 у нас ликвидирует х2 плечо у всех кто шортил ниже 5200 – есть все еще те, кто вошел в шорт на 4к, усреднялся и ждет сильной коррекции.
2. Попробовал разволновать график
- волна 1 – ~3850->5482
- волна 2 – почти 0.382 – не дотянули – все изголодались по росту и не дали упасть.
- волна 3 – как по мне – ее удлинили, а временный сквиз был манипуляциями – рынок в США на котором строится теория регулируется! А у нас дикий запад!
- волна 4 – равна волне 1
- волна 5. – вот тут у нас встает вопрос)) на уровне ~9150 волна 5 у нас будет равна волне 1, на уровне 10300 она будет равна приблизительно 1.618 волны 1.
При этом все основные правила соблюдены – волна 2 не ушла ниже 1 волны, 3 волна самая длинная, волна 4 не пересекает волну 1.
Ощущения – страшно, что биток пойдет расти. У меня есть несколько знакомых которые давно молчали потеряв на падении с 20к и сейчас они начинают обращаться с просьбой помочь с покупкой битка, опросы в целом говорят что многие сидят в лонге = благодатная почва для распределения.
Не стоит забывать, что волны более старшего временного порядка можно поделить на волны младшего – там где на суточном графике одна волна на часовом будет скорее всего 5, а это значит, что структура которую мы сейчас формируем должна быть волной 1 более глобального масштаба, а за волной 1 всегда идет волна 2.
Почему на мой взгляд мы еще не пошли дальше и сквизы вниз не были коррекцией в ее понимании теории Эллиота – коррекция АВС после 5 волновой структуры должна быть волной 2 более глобального масштаба, а следовательно если проливки вниз были коррекцией, мы сейчас должны быть в 3 волне, которая характеризуется «безудержным весельем» - ростом на повышенных объемах и почти без откатов, а цена явно так себя не ведет – народ побаивается.
Мои выводы:
1. мы еще не скорректировались и нас ждет таки поход вниз.
2. мы можем «нырнуть» вниз с текущих – вроде как по соотношениям фибо мы уже и так перебили размер 1 волны, что не характерно для классической теории, но при этом сверху у нас есть зона 10300 – там есть ликвидность и это опять таки ложится на фибку, хоть и не «характерную», опять же идти так долго и так высоко и не собрать тех, до кого рукой подать, посадить еще больше лонгов в поезд верующих в бесконечный рост – соблазнительно=)
Куда пойдем?
-с текущих – 0.382 ~7300, 0.5 = 6650
-если нас тянут на 10300, тогда 0.382 это ~ 7830, 0.5 в районе 7000.
Всем кто встает в лонг выше 8500 – на ~7100 ликвиднет 5 плечо, на 6400 -3.
Я лично не думаю что нас пустят ниже 7000 – очень много народу хочет купить по 6000-6500 и наливать им ведра чтобы вместе с ними пойти вверх мне кажется не очень разумно, но кто знает.
Всем профита и не жадничайте! Большие плечи и крупные позиции могут сделать вас богатым, но чаще всего это приводит к полной потере депозита.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.