Ниже тест с комиссией 0.1% за 2017-2018 годы. Как ни странно каждый месяц в плюс (с комиссией), получается 15 из 15 месяцев, но это не значит что и в будущем будет так же. Вот отличии от прошлой версии 1.3 изменений очень много. Скрипт стратегии прикреплен внизу.
Изменения
Ранее был выбор на трендовую и контр-трендовую стратегию, или обе. Но с этими фильтрами результаты трендовой сильно ухудшились, поэтому убрал. Шорт по умолчанию выключен, с ним хуже, но можно включать. То есть её лучше использовать без шорта. Несмотря на то что скорее всего весь год будем наблюдать даунтренд.
Добавлены фильтры. Обычный фильтр по цвету и по телу свечи, как я обычно делаю. Можно отключить галками. Более интересен RSI фильтр - это тоже самое что в стратегии Fast RSI, то есть обычный RSI, но с периодом 7 вместо стандартного 14, и лимитом 30. Тут это работает как фильтр, а не как генератор сигналов, то есть сигнал от Боллинджера и от Fast RSI должен быть одновременно на одной свече (если стоит галка RSI-filter).
Стратегия
Так как изменений много, думаю стоит заново описать по какой вообще логике работает стратегия. Проще говоря, ей надо одновременный сигнал от Боллинджера и быстрого RSI, при этом есть фильтры ложных сигналов по телу и цвету свечи.
Стратегия не реверсивная. То есть закрывая лонг не нужно тут же открывать шорт.
Открыть лонг если (все условия обязательные):
1) Свеча закрылась ниже нижней линии Боллинджера
2) Свеча красного цвета
3) Тело свечи больше половины среднего
4) RSI с периодом 7 меньше 30
5) Цена ниже средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)
Для шорта тоже самое только наоборот.
Открыть шорт если (все условия обязательные):
1) Свеча закрылась выше верхней линии Боллинджера
2) Свеча зеленого цвета
3) Тело свечи больше половины среднего
4) RSI с периодом 7 больше 70
5) Цена выше средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)
Закрываются позиции по другим условиям.
Закрыть лонг если (все условия обязательные):
1) Свеча зеленого цвета
2) Тело свечи больше половины среднего
Закрыть шорт если (все условия обязательные):
1) Свеча красного цвета
2) Тело свечи больше половины среднего
Среднее тело свечи - это среднее-арифметическое тел предыдущих 10 свечек.
Индикатор Боллинджера тут не совсем стандартный, но можно сделать стандартный. Выбран источник цены OHLC4, который лучше работает чем close (у стандартного стоит close). Множитель я поставил 1, а у стандартного 2. Можно ставить множитель 2, сигналы будут точнее, но реже, из-за чего прибыль меньше, но выше % прибыльных сделок.
Изменения
Ранее был выбор на трендовую и контр-трендовую стратегию, или обе. Но с этими фильтрами результаты трендовой сильно ухудшились, поэтому убрал. Шорт по умолчанию выключен, с ним хуже, но можно включать. То есть её лучше использовать без шорта. Несмотря на то что скорее всего весь год будем наблюдать даунтренд.
Добавлены фильтры. Обычный фильтр по цвету и по телу свечи, как я обычно делаю. Можно отключить галками. Более интересен RSI фильтр - это тоже самое что в стратегии Fast RSI, то есть обычный RSI, но с периодом 7 вместо стандартного 14, и лимитом 30. Тут это работает как фильтр, а не как генератор сигналов, то есть сигнал от Боллинджера и от Fast RSI должен быть одновременно на одной свече (если стоит галка RSI-filter).
Стратегия
Так как изменений много, думаю стоит заново описать по какой вообще логике работает стратегия. Проще говоря, ей надо одновременный сигнал от Боллинджера и быстрого RSI, при этом есть фильтры ложных сигналов по телу и цвету свечи.
Стратегия не реверсивная. То есть закрывая лонг не нужно тут же открывать шорт.
Открыть лонг если (все условия обязательные):
1) Свеча закрылась ниже нижней линии Боллинджера
2) Свеча красного цвета
3) Тело свечи больше половины среднего
4) RSI с периодом 7 меньше 30
5) Цена ниже средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)
Для шорта тоже самое только наоборот.
Открыть шорт если (все условия обязательные):
1) Свеча закрылась выше верхней линии Боллинджера
2) Свеча зеленого цвета
3) Тело свечи больше половины среднего
4) RSI с периодом 7 больше 70
5) Цена выше средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)
Закрываются позиции по другим условиям.
Закрыть лонг если (все условия обязательные):
1) Свеча зеленого цвета
2) Тело свечи больше половины среднего
Закрыть шорт если (все условия обязательные):
1) Свеча красного цвета
2) Тело свечи больше половины среднего
Среднее тело свечи - это среднее-арифметическое тел предыдущих 10 свечек.
Индикатор Боллинджера тут не совсем стандартный, но можно сделать стандартный. Выбран источник цены OHLC4, который лучше работает чем close (у стандартного стоит close). Множитель я поставил 1, а у стандартного 2. Можно ставить множитель 2, сигналы будут точнее, но реже, из-за чего прибыль меньше, но выше % прибыльных сделок.
