По традиции раз в году приходится мне поднимать эту тему, ибо набегают всё новые и новые хомячки, которых приходится "лечить" от болезни "мне надо много попаданий". Недавно пришедший на рынок хомячок думает что это такой новый 3D-шутер у него, где самое главное это попадать, а промахи это плохо якобы, потому что потом Game Over. Удивительно, невероятно на факт, но рынок это не 3D-шутер, и % попаданий тут не важен и часто попадать не только не нужно, но еще и вредно.
Давайте я снова убедительно это продемонстрирую. Сравним 2 торговых системы, одна будет попадать в 96% случаев (то есть 96% прибыльных сделок), а другая только в 35% (следовательно, остальные 65% сделок будут убыточны - большинство). Какая стратегия покажет себя лучше.
95% прогнозов в плюс - легко
Чтобы делать овер 95% сделок в плюс много ума не надо. Более того ума не надо вовсе. Чтобы придумать и закодить такую стратегию мне только что потребовалось менее 5 минут времени. Стратегия у нас тут тупая как валенок, всё время октрывает сделки в лонг, даже сразу же после закрытия. Тейк профит 1%, а стоп-лосс 30%. Да-да, тут стоп-лосс в 30 раз аж больше тейк профита. Что в итоге получилось? 96% сделок в плюс. Что и не удивительно вовсе. Как видим это очень и очень лего.
Ссылка на скрипт этой стратегии (ведёт тоже на TradingView) с открытым исходным кодом.
Доходность с нулевой комиссией показала 4089%, тогда как доходность рынка за тот же период 5418%. Получается что стратегия с 96% прибыльных сделок проигрывает рынку даже с нулевой комиссией :) Что ж было бы с комиссией в реальный условиях? - Высокоскоростной слив всех денег, пусть и 96% прогнозов в плюс :) Можно успеть перед сетевыми дружбанами похвастаться а-ля "А у меня овер 90% сделок в плюс!". Ведь если эти сетевые дружбаны в трейдинг не понимают абсолютно ничего то они ж оценят это "достижение" :)
35% прогнозов в плюс - сложно
А теперь рассмотрим прибыльную торговую систему. Как я уже неоднократно объяснял прибыльные трендовые системы обычно имеют близкий к оптимальному % прибыльных сделок. А оптимальный для трендовых это 38%. То есть наилучший результат для трендовых стратегий это когда остальные 62% прогнозов в минус.
Для честного сравнения с предыдущей стратегий комиссию тоже поставлю 0%. Бэктест можете внизу посмотреть. Итак, при 35% "попаданий" стратегия выдеёт уже 19.744% профита, что уже почти в 4 раза больше рыночного 5418%.
Ссылка на скрипт этой стратегии (ведёт тоже на TradingView) с открытым исходным кодом. Ей кстати насыпали уже 850 лайков, не случайно.
Выводов?
Итак, человек в сети пишет что у него овер 95% прибыльных прогнозов или сделок. Что это значит? Это значит что человек в трейдинге нифига не соображает. Так как хвастается абсолютно не важным показателем, легко достижимым вообще для любого дурака. В прямом смысле. Абсолютно любой дурак может открывать лонги от балды в любое время с тейком в 1% и стопом в 30%. Тут реально ума не надо.
Но если вам надо не 3D-шутер, не попадания, а прибыль как у меня в сотни процентов годовых :) ? Тогда придётся смириться что 3D-шутеры кончились, нужна оптимальность, ваши цели должны быть такие:
1) Большинство моих сделок/прогнозов должны быть в минус
2) В идеале 62% моих сделок должны быть в минус
Для трендовых стратегий самое оптимальное число прибыльных прогнозов это 38%. А для контр-трендовых 62%. То есть если будет больше - то будет только хуже. И доходность снизится и просадки увеличатся. Дурачки чаще всего используют трендовые подход (входят в сторону движения рынка), где оптимум 38%, но они стремятся к сливным 60-70% прибыльных сделок, и что не удивительно - всегда сливаются. Ошибочные ориентиры. Но было бы странно если бы человек пришел на рынок сразу с правильными выигрышными ориентирами. Кто-то же должен проигрывать. Все же не могут выигрывать. Вот потому то у новичков ошибочные ориентиры - юзать трендовый подход, и не понимать что овер 38% прибыльных сделок это плохо.
А дураки в комментариях этого похоже никогда не поймут, так и будут смотреть на рынок как на 3D-шутер и считать у какого дурака больше попаданий по сравнению с другим дураком. Есть в этом и хорошее - они на заводы ходят, нам на рынок деньги приносят. То есть нам они как бы нужны получается :) Пусть учатся лучше целиться, чаще попадать, пусть дальше хвастается кто на сколько меткий. Один на 65% профитных прогнозах всю зарплату жены слил, второй еще круче - на 85% прибыльных прогнозах слил и свою зарплату и пенсию бабушки. Кто из них двоих круче определить сложно, невозможно, да и насрать, их деньги я вчера тратил.
Там, кстати, внизу на бэктесте есть маленькая стрелочка-переключатель между этими двумя стратегиями. Так что можно сравнить, не отходя от кассы, так сказать. Довольно наглядно что 35% профитных прогнозов значительно лучше чем 96% профитных прогнозов. Так что стремление хомячков "мне надо больше всех попадать" по сути и есть самая главная причина почему они постоянно сливают деньги.
Давайте я снова убедительно это продемонстрирую. Сравним 2 торговых системы, одна будет попадать в 96% случаев (то есть 96% прибыльных сделок), а другая только в 35% (следовательно, остальные 65% сделок будут убыточны - большинство). Какая стратегия покажет себя лучше.
95% прогнозов в плюс - легко
Чтобы делать овер 95% сделок в плюс много ума не надо. Более того ума не надо вовсе. Чтобы придумать и закодить такую стратегию мне только что потребовалось менее 5 минут времени. Стратегия у нас тут тупая как валенок, всё время октрывает сделки в лонг, даже сразу же после закрытия. Тейк профит 1%, а стоп-лосс 30%. Да-да, тут стоп-лосс в 30 раз аж больше тейк профита. Что в итоге получилось? 96% сделок в плюс. Что и не удивительно вовсе. Как видим это очень и очень лего.
Ссылка на скрипт этой стратегии (ведёт тоже на TradingView) с открытым исходным кодом.
Доходность с нулевой комиссией показала 4089%, тогда как доходность рынка за тот же период 5418%. Получается что стратегия с 96% прибыльных сделок проигрывает рынку даже с нулевой комиссией :) Что ж было бы с комиссией в реальный условиях? - Высокоскоростной слив всех денег, пусть и 96% прогнозов в плюс :) Можно успеть перед сетевыми дружбанами похвастаться а-ля "А у меня овер 90% сделок в плюс!". Ведь если эти сетевые дружбаны в трейдинг не понимают абсолютно ничего то они ж оценят это "достижение" :)
35% прогнозов в плюс - сложно
А теперь рассмотрим прибыльную торговую систему. Как я уже неоднократно объяснял прибыльные трендовые системы обычно имеют близкий к оптимальному % прибыльных сделок. А оптимальный для трендовых это 38%. То есть наилучший результат для трендовых стратегий это когда остальные 62% прогнозов в минус.
Для честного сравнения с предыдущей стратегий комиссию тоже поставлю 0%. Бэктест можете внизу посмотреть. Итак, при 35% "попаданий" стратегия выдеёт уже 19.744% профита, что уже почти в 4 раза больше рыночного 5418%.
Ссылка на скрипт этой стратегии (ведёт тоже на TradingView) с открытым исходным кодом. Ей кстати насыпали уже 850 лайков, не случайно.
Выводов?
Итак, человек в сети пишет что у него овер 95% прибыльных прогнозов или сделок. Что это значит? Это значит что человек в трейдинге нифига не соображает. Так как хвастается абсолютно не важным показателем, легко достижимым вообще для любого дурака. В прямом смысле. Абсолютно любой дурак может открывать лонги от балды в любое время с тейком в 1% и стопом в 30%. Тут реально ума не надо.
Но если вам надо не 3D-шутер, не попадания, а прибыль как у меня в сотни процентов годовых :) ? Тогда придётся смириться что 3D-шутеры кончились, нужна оптимальность, ваши цели должны быть такие:
1) Большинство моих сделок/прогнозов должны быть в минус
2) В идеале 62% моих сделок должны быть в минус
Для трендовых стратегий самое оптимальное число прибыльных прогнозов это 38%. А для контр-трендовых 62%. То есть если будет больше - то будет только хуже. И доходность снизится и просадки увеличатся. Дурачки чаще всего используют трендовые подход (входят в сторону движения рынка), где оптимум 38%, но они стремятся к сливным 60-70% прибыльных сделок, и что не удивительно - всегда сливаются. Ошибочные ориентиры. Но было бы странно если бы человек пришел на рынок сразу с правильными выигрышными ориентирами. Кто-то же должен проигрывать. Все же не могут выигрывать. Вот потому то у новичков ошибочные ориентиры - юзать трендовый подход, и не понимать что овер 38% прибыльных сделок это плохо.
А дураки в комментариях этого похоже никогда не поймут, так и будут смотреть на рынок как на 3D-шутер и считать у какого дурака больше попаданий по сравнению с другим дураком. Есть в этом и хорошее - они на заводы ходят, нам на рынок деньги приносят. То есть нам они как бы нужны получается :) Пусть учатся лучше целиться, чаще попадать, пусть дальше хвастается кто на сколько меткий. Один на 65% профитных прогнозах всю зарплату жены слил, второй еще круче - на 85% прибыльных прогнозах слил и свою зарплату и пенсию бабушки. Кто из них двоих круче определить сложно, невозможно, да и насрать, их деньги я вчера тратил.
Там, кстати, внизу на бэктесте есть маленькая стрелочка-переключатель между этими двумя стратегиями. Так что можно сравнить, не отходя от кассы, так сказать. Довольно наглядно что 35% профитных прогнозов значительно лучше чем 96% профитных прогнозов. Так что стремление хомячков "мне надо больше всех попадать" по сути и есть самая главная причина почему они постоянно сливают деньги.