Средний Истинный Диапазон/Average True Range (ATR) - индикатор для расчёта уровня волатильности. Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени. ATR не укажет направление движения цены, но поможет определить, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду. Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.
ATR = Moving Average (TRj, n),
где TRj = максимальному из трех значений, n - период (обычно 14);
Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
Абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
Абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.
Если диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то скорее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то наиболее вероятно для расчета TR будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта обычно получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум.
Низкий уровень индикатора ATR обозначает тихую торговлю в небольшом диапазоне, а высокие значения обозначают интенсивную торговлю в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает консолидацию, которая, скорее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту. Высокие значения ATR обычно являются следствием быстрых движений и редко остаются на длительный период.
Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше значение индикатора, тем больше вероятность разворота тренда; чем меньше значение индикатора, тем слабее направленность тренда.
Недостатки: при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность.
ATR = Moving Average (TRj, n),
где TRj = максимальному из трех значений, n - период (обычно 14);
Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
Абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
Абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.
Если диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то скорее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то наиболее вероятно для расчета TR будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта обычно получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум.
Низкий уровень индикатора ATR обозначает тихую торговлю в небольшом диапазоне, а высокие значения обозначают интенсивную торговлю в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает консолидацию, которая, скорее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту. Высокие значения ATR обычно являются следствием быстрых движений и редко остаются на длительный период.
Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше значение индикатора, тем больше вероятность разворота тренда; чем меньше значение индикатора, тем слабее направленность тренда.
Недостатки: при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность.