РТС. шорт. Второй вход1. Вульф
2. перекупленность + проход за утро больше чем дневной АТР
3. сильный уровень
Ртс
РТС лонг, бумажная сделкаНе падает сильно от уровня, к которому вернулся уже 4-й раз, значит будет пробой и лонг
РТС. шортаргумента также:
1. перекупленность в РСИ
2. дневной уровень - отскок
3. прошла дневной 2.6 от ДПЗ
РТС лонг аргументы:
1. лонговый тренд
2. 4-ка, возможно выход в 5 волну
3. 0ю38 фибо сделала вчера
но пока оформляла и входила - смотрится шортово :(
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 7.Ну вот я и дошёл до самой лучшей сделки по ловле "чёрных лебедей" за мои 17 лет торговли.
В 2019 году я увидел, что с 2014 целых 6 лет не было ни одной нормальной коррекции в акциях. Опционы пут (страховка от падения) стоили очень дёшево, у всех было полно нездорового оптимизма и я подумал, что это прекрасный шанс попытаться поймать "чёрного лебедя". Первое, что меня насторожило - в какой-то момент акции Газпрома начали отставать от рынка и пошли вниз. Индекс РТС свалился с 1650 на 1500 и завис там на 3 недели. Я посмотрел стоимость опционов пут со страйком 1350 с исполнением в марте 2020 года была 250 пунктов. Шёл февраль 2020 года и в интернете мелькали видео из печально известного Уханя и коронавирус казался очередным птичьим гриппом и мало кто ожидал каких-то там локдаунов и т.д. В общем, я купил 17 февраля на 5% от депозита тех самых мартовских опционов пут со страйком 1350 (если до середины марта индекс РТС падает ниже 1350, то опционы приносят деньги). Ещё у меня был небольшой шорт фьючерса на индекс РТС.
К 25 февраля индекс резко снизился в район 1460 и я решил увеличить позицию в опционах, которые за 8 дней выросли с 250 до 960 пунктов. Я полностью закрыл позицию по фьючерсам и оставил только опционы. Дальше коронавирусное падение пошло полным ходом. Самое трудное в таких ситуациях - это оставаться эмоционально спокойным, когда счёт вырастает на 100-200-300%. Я использовал для успокоения закрытие позиции лесенкой. Выставлял совсем малые части позиции опционов на продажу и меня немного успокаивало, что я что-то фиксирую. К 27му февраля опционы выросли в больше чем в 10 раз и стоили уже 3 000. 28го февраля они стоили уже 7 000 и счёт в моменте плюсовал около 350%. Когда 135 опционы выросли до 10 000 я уже не выдержал и продал довольно большую часть. Эмоциональное напряжение было довольно высоким, поэтому я ещё совершил довольно большое количество эмоциональных сделок. В итоге я продавал последние 135 опционы по 45 000, если брать начальную цену 250 пунктов, то моя начальная позиция выросла в 180 раз.
Когда РТС поехал ниже 1000, я совершил эмоциональную сделку и продал 90 000 опционы пут, решив что ниже уже некуда. Это было примерно, как последние слова полицейского: "6 выстрелов. Пошли, он истратил все патроны". К сожалению, в моей жизни эмоциональные сделки до добра никогда не доводили и часть прибыли от чёрного лебедя я отдал, когда РТС уехал на 800 и мне пришлось зафиксировать убыток. В общем и целом, на коронавирусе я сделал чуть больше 1 000% и был очень доволен. Теперь у меня были средства и возможность ждать следующего.
Продолжение следует...
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 6.После неудачи в поимке "чёрного лебедя" в 2014 году следующая возможность мне подвернулась только в 2016 году. В качестве отступления скажу, что прежде чем выйти на нормальную относительно стабильную прибыльность в трейдинге и инвестициях мне понадобилось 10 лет. С учётом того, что это было моей основной работой и занимался я этим по 8+ часов в день, срок оказался очень внушительным. Надеюсь, это отрезвит многих новичков, которые строят иллюзии о том, как они сидят на берегу океана и живут на доходы с трейдинга и инвестиций. Тут ещё стоит заметить, что я закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова в 19 лет и был далеко не самым глупым из тех, кто пришёл попробовать свои силы в заработке денег на бирже.
Вернёмся к 2016 году. Я тогда работал в инвестиционном бутике Cresco Finance и на одной из встреч с моим руководителем я сказал, что у меня есть высокорискованная, но потенциально высокодоходная алгоритмическая стратегия на фьючерсе на индекс РТС. Его это очень заинтересовало, в итоге мы создали описание и назвали эту стратегию очень амбициозно - "Доходность". Алгоритм входа в сделку был очень прост - если в течение дня на рынке появлялся сильный импульс вверх или вниз, открывалась сделка в направлении импульса в расчёте на то, что движение продолжится. Если движение разворачивалось, то срабатывал защитный стоп-приказ и принимался убыток в размере около 1% от портфеля. Самым опасным рынком для этой стратегии был боковик, когда после всплесков цена стабильно возвращалась обратно к началу движения. Запустили мы эту стратегию в мае 2016 года и первыми клиентами на этой стратегии стали мой руководитель и ещё один заинтересовавшийся клиент со стороны.
Дальше начался мой ночной кошмар - индекс РТС вошёл на 6 месяцев в тот самый боковик с периодическими всплесками цены. Стратегия "Доходность" почти ежедневно открывала сделки в направлении импульсов, но потом рынок возвращался и срабатывали стоп-приказы. Каждую неделю на инвестиционных комитетах мне приходилось отчитываться о регулярных убытках в среднем по 2-3%. Остальные участники комитетов (кроме руководителя, который терял деньги) тихо смеялись над тем, что стратегия с названием "Доходность" опускалась всё ниже и ниже. К ноябрю 2016 года суммарный убыток составил около 38%.
В торговле есть правило - если ситуация выходит из под контроля и нет понимания, что может быть дальше, нужно снижать риск. Это правило спасало меня не один раз за 16 лет от того, чтобы потерять весь счёт .
В итоге я снизил риск на сделку и начал заходить половиной от планируемой позиции. Поэтому, когда в ноябре 2016 года пришла суперприбыльная сделка, она принесла всего лишь в районе 20% и не смогла отбить убыток, который накопился до этого. Год по стратегии "Доходность" закрылся где-то -20% и было принято решение стратегию закрыть. Что интересно, на свой собственный счёт я решил просто купить опционов колл, чтобы не отвлекаться от управления клиентскими деньгами, и это оказалось намного более прибыльным решением. Деньги вложенные в опционы из-за непрерывного роста индекса РТС на 20% за 4.5 недели увеличились в 30 раз и год по собственным средствам неожиданно для себя я закрыл в неплохом плюсе.
"Чёрные лебеди" обычно ассоциируются с падением рынка, поэтому страховка от падения на рынке стоит традиционно больше, чем страховка от роста. Из-за этого потенциальная прибыль на опционах колл оказывается выше, если удаётся спрогнозировать резкое движение вверх.
Из-за околонулевых результатов по клиентским деньгам в середине 2017 года я написал заявление и ушёл в свободное плавание. С тех пор в офис я не возвращался.
Продолжение следует...
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 5.К марту 2014 года я ежемесячно вкладывал в "лотерейки" уже почти год и суммарно потерял на ожидании "Чёрного лебедя" уже больше 1 млн. рублей и тут случилось абсолютно непрогнозируемое событие. Так как мои предыдущие исследования предполагали покупки страхующих опционов непосредственно за 2 недели до экспирации, чтобы цены были как можно ниже, то это было слабым местом стратегии. Тогда ещё не было опционов на каждую неделю, как сейчас и были только на месяц и на квартал. За месяц до экспирации опционы были слишком дорогие и не предполагали такого невероятного соотношения прибыль/риск, как те, которые были близко к истечению.
Из-за этого 2 недели в месяце я был без позиции и для меня было важно, чтобы событие произошло именно в оставшиеся 2 недели, когда на моём счету присутствовала страховка от падения. 28 февраля 2014 года цены на опционы пут были очень низкими и мало кто предполагал, что произойдёт невероятное событие. Я тогда выставил заявку на покупку по выгодной цене и заявка исполнилась только на 0.1 или 0.2 от общего объёма. Так как уже купленных опционов было слишком мало, я принял "гениальное" решение и продал их обратно в стакан процентов на 20-30 дороже изначальной покупки. "Докуплю в понедельник, не страшно" - были у меня такие мысли. В итоге в воскресенье случился "Крым Наш" и я понял, что в понедельник я уже ничего не куплю .
Фьючерс РТС в понедельник сразу же открылся на нижней планке и за день улетел на 20 000 пунктов вниз, те опционы, которые я купил по 150 пунктов и "удачно" продал по 200, выросли до 20 000. Таким образом те 100 000, которые я не вложил, могли бы вырасти до 15-20 млн рублей, но история не знает сослагательного наклонения.
Я был страшно расстроен. Особенно грустно было осознавать то, что я прочитал лекцию перед группой людей и правильно спрогнозировал событие, а в итоге не смог тогда поймать "Чёрного лебедя". Из-за своих негативных эмоций я ещё тогда решил, что в ближайшее время нового такого события не случится и перестал вкладывать ежемесячно. Самое смешное, что следующий "Чёрный лебедь" произошёл буквально в том же году и оказался намного мощнее, чем мартовский. В декабре 2014 индекс РТС упал с 1 100 до 600 буквально за пару недель. В тот год я чувствовал себя полным неудачником, несмотря на то, что закрыл его в плюс 30-40%.
Какие я сделал выводы из 2014 года?
1. Если хочешь поймать "чёрного лебедя", то позиция должна быть открыта всегда, так как он может произойти абсолютно в любое время.
2. Эмоции - самый страшный враг во время торговли на таких событиях. "Чёрного лебедя" можно поймать только в максимально собранном и холодном состоянии ума.
3. На коротком промежутке времени может произойти сколько угодно "Чёрных лебедей" и друг на друга они никак не влияют.
4. Если опционы стоят дорого, то лучше купить меньше, чем не купить совсем, потому что пропустить событие - намного больнее эмоционально, чем потерять рассчитанный ежемесячный риск.
Продолжение следует...
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 4.После опыта 2011 года я начал старательно изучать такие моменты на финансовых рынках, когда за короткий промежуток времени происходили абсолютно невероятные события (падение или рост индексов на 10ки процентов за 2-3 недели). Оказалось, что такое случалось на индексе РТС с периодичностью раз в 3-5 лет. Дальше стоял вопрос, если просто каждый месяц покупать страховку от падения, возможно ли заработать на такой банальной стратегии или нужно что-то более изощрённое?
В итоге я пришёл выводу, что если покупать страховку от падения индекса больше чем на 20% (имеется ввиду опцион пут на 20% ниже текущего страйка) где-то за 2 недели до экспирации, то в случае срабатывания этого сценария потенциальная прибыль отбивала все издержки и позволяла ещё заработать прилично сверху.
Мне вообще очень нравятся ленивые стратегии, когда основная задача трейдера – уметь долго ждать и сохранять самообладание, а в нужный момент взять большую прибыль и дальше отдыхать 2-3 года. Это освобождает много времени от унылого сидения за монитором и даёт возможность заниматься большим количеством других более приятных дел. А если использовать больше, чем один инструмент, то всё становится ещё интереснее, так как подобные ситуации встречаются не только на акциях, но и на криптовалютах, товарных рынках и т.д.
Воодушевлённый результатами своих исследований, я даже пришёл на конференцию smart-lab в 2013 в качестве приглашённого спикера и там прочитал лекцию, как ловить чёрных лебедей. Начиная где-то с середины 2013 года, я начал вкладывать примерно по 100 000 рублей в месяц по своей стратегии в расчёте заработать от 10 до 20 млн рублей в случае срабатывания моего сценария.
Кстати, на индексе S&P500, если смотреть по индексу волатильности VIX подобные ситуации происходили до 2020 года в среднем раз в 7-12 лет. Такую стратегию там торговать было бы уже значительно сложнее, потому что после 2008 пришлось бы ждать аж 12 лет до следующей возможности.
Продолжение следует…
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 3.Друзья, в этой части и дальше будет больше терминологии, поэтому если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях.
Итак, на дворе июль 2011 года, я работаю управляющим активами в Финаме, индекс РТС находится выше 2 000 пунктов и мне кажется, что дальше наш рынок может только расти. Народ по полной покупает российские акции, ни о каких санкциях, которые будут только через 3 года, ещё никто не подозревает. Я активно торгую фьючерсом на РТС и только-только начинаю погружаться в опционы. В те времена такая услуга, как повышенное ГО на срочном рынке, была не сильно распространена, поэтому мне было интересно, как с помощью опционов можно снизить ГО (ГО – это сумма денег, которая блокируется на вашем счёте, когда вы открываете фьючерсную позицию), чтобы можно было торговать больше фьючерсов.
Я открываю доску опционов и вижу, что опцион пут 170 000 на фьючерс РТС с исполнением в середине августа стоит в районе 100 пунктов при цене фьючерса в районе 200 000 в тот момент. То есть почти бесплатно. Я принимаю решение купить несколько таких опционов, чтобы понять снизят ли мне ГО по имеющимся фьючерсам. По факту из-за того, что опцион был очень далёкий, ГО мне особо не снизили, но продавать мне было его неохота и я его оставил. Купил я тогда штук 20-30 и потратил где-то 2 000 рублей.
Дальше начинает происходить что-то невероятное. Рейтинговые агентства снижают рейтинг США и индексы летят камнем вниз. Индекс РТС пролетает за 9 дней с 1950 до 1450, и мои опционы вырастают с 100 пунктов до 25 000 (на максимуме). То есть в 250 (!) раз. Я, конечно, хотел бы рассказать, что я зашёл по 100 и вышел по 25 000, но нет. Я продал свои опционы где-то по 300 пунктов в самом начале движения и думал, что заработок 4 000 рублей – прекрасный результат, так как я за несколько дней сделал 200%.
Это как раз была та ситуация, о которой я говорил. Большинство людей не сможет высидеть большую прибыль, потому что к ней не готовы . Поэтому говорить о том, что кто-то не купил биток в 2011, бессмысленно, так как удержать актив, который растёт в 1 000 раз и не продать в самом начале роста – это очень трудная задача.
Я тогда ещё задумался, зачем сидеть целыми днями у компьютера, пытаясь схватить внутридневные движения рынка, если можно раз в 2-4 года ловить движок, который даёт 500-1000%, а потом просто спокойно ждать следующий и не париться. А самое главное, что можно рисковать очень малой частью депозита, а остальное держать или в облигациях, или в широко диверсифицированном портфеле акций. Так как для меня всегда ключевым моментом успеха был риск-менеджмент, то этот факт мог здорово снизить риск и избавить от необходимости лезть в высокорискованную торговлю, когда это не надо.
В общем, я погрузился в глубокие исследования и начал подготовку к тому, чтобы в следующий раз у меня в руках был целый чёрный лебедь, а не пара перьев из хвоста.
Продолжение следует…
Гибкость мышления в рынке. Незабываемый опыт 2008 года.В 2008 году я работал в Финаме и следил на популярном тогда форуме трейдеров Дмитрия Пушкарёва за одной девушкой, которая публично показывала свои сделки и очень удачно у неё всё получалось. Всё падение она писала о том, что следующая цель по РТС 1200, потом 500, потом 350 и после 500 я начал пытаться шортить с целью 350, читая её. На 500 РТС застрял и начал отторговывать боковик, а потом вышел наверх после пробоя 700 пунктов. В это время девушка написала, что график нарисовал какое-то там тройное дно и теперь она торгует наверх. Я был в некотором шоке: "Как же так, а что с целями 350, она же так уверенно говорила про падение, а тут вдруг внезапно рост". Меня поразило с какой лёгкостью она взяла и поменяла направление своей торговли. Я тогда на форуме спросил у неё, а как же цель 350, когда будет? Она ответила, пока 350 отменяется, сейчас поторгуем вверх. Мне показалось это немного непрофессионально - так легко менять свое мнение и я ещё долгое время пытался шортить растущий рынок :)
Лишь по прошествии определённого времени я понял разницу между трейдерами и аналитиками. Трейдер легко признаёт ошибку и ориентируется на рынок, а не на свою аналитику . Аналитик наоборот - верен своему анализу и твердит одно и то же всё время, даже если рынок идёт вообще не туда.
Недавно один знакомый аналитик из Сбербанка рассказал смешную историю. Он зашёл в офис к трейдерам и пообщался с одним из них. Тот утром ему с пеной у рта доказывал, что рубль должен укрепляться и приводил кучу фундаментальных аргументов, подтверждающих его точку зрения. Удивительно, но через несколько дней он снова зашёл в трейдерскую и этот трейдер уже стоял в другую сторону и приводил огромное количество аргументов за то, что рубль будет падать.
По моим ощущениям, привычный для многих растущий рынок, который шёл с 2014 по конец 2021 года в нашей стране, закончился. Сейчас наступил рынок трейдеров, который намного сложнее, чем просто "выкупать все коррекции" и ждать роста. Поэтому идея, что всё когда-нибудь отрастёт, может сильно навредить депозиту. Тем, кто не привык перестраиваться, на рынке будет трудно. К сожалению, новый рынок инвесторов может наступить не раньше, чем через 2-3 года, а может и позже.
Кстати, гибкость мышления полезна во всех сферах, не только в трейдинге. У меня есть ощущение, что фундаментальная идея о том, что московская недвижимость - самое лучшее сохранение средств - может в скором будущем подвести своих последователей. Был бы рад ошибиться, но текущая ситуация в корне отличается от всех предыдущих, поэтому будьте осторожны с фанатичным следованием одной идее. Жизнь иногда меняется и дальше идут те, кто готов принимать новые реалии, остальных выбрасывает за борт, где они сожалеют о "хороших временах".
РТС или ММВБ? Нефть & Руб. Словарь терминов на Московской биржеРТС или ММВБ? Словарь терминов на Moscow Exchange .
Без этих знаний к терминалу QUIK не подходить) .
Трейдер - человек, наступающий на грабли.
Чайник - начинающий трейдер, ни разу не наступавший на грабли и потому уверенный, что граблей не существует.
Ло* - трейдер, регулярно наступающий на грабли, но по-прежнему уверенный, что граблей не существует.
Узкий специалист - трейдер, в совершенстве владеющий технологией наступания на одни и те же грабли.
Шиpокий специалист - трейдер, наступающий параллельно на более чем двое граблей.
Интрадэй-трейдер - трейдер, специализирующийся на наступание на грабли десятки раз в день.
Игрок - трейдер, для которого в наступание на грабли важнее всего сам процесс.
Мехсистемщик - трейдер, способный автоматизировать получение ударов граблями.
Инвестор - человек, наступивший на грабли один раз, но шрам от этого удара остался у него на всю жизнь.
Инвестиционная стратегия - концепция, ограничивающая количество доступных для наступания гpаблей.
Портфель - правила, позволяющие наступать на несколько гpаблей одновременно (применяются широкими специалистами).
Управляющий активами - тот, для кого в наступании на грабли важнее всего результат. Начинает с наступания на свои грабли и затем набравшись мастерства переходит на чужие.
ПИФ - массовка, создаваемая для всех желающих заочно получать удары граблями и не толпиться при этом на бирже.
Теория технического анализа - Камасутра трейдеров, описывающая различные способы наступания на грабли; очень популярна у чайников.
Фундаментальный анализ - процесс измерения и взвешивания граблей для оценки потенциала их удара; используется аналитиками.
Биржа - поле, сплошь усыпанное граблями.
Брокеры - проводники в мир граблей, обеспечивающие постоянную возможность наступать на грабли всем желающим за умеренную плату.
Аналитики - мифические существа, пособники брокеров, злые духи - покровители граблей. Специально выискивают и настоятельно рекомендуют грабли с самыми больными ударами.
Лонги - грабли с длинными ручками.
Шорты - грабли с короткими ручками.
Эмитенты - производители, выпускающие грабли.
Внесписочные грабли - грабли, для которых не существует лимитов количества наступания на них.
Убытки - шишки от ударов граблями по лбу.
Плечо - возможность тратить больше денег на покупку все новых граблей, каждые из которых бьют больнее предыдущих.
Маржин-колл - потеря сознания от супер-удара граблями.
MetaStock или QUIK- компьютерная чудо-программа, позволяющая научиться изощренно наступать на грабли в соответствии с техническим анализом.
Индикаторы - очки-рентгены, позволяющие в полумраке отыскивать грабли, которые плохо лежат.
Японские свечи - старый, проверенный способ подсветки для поиска граблей в темноте; активно применялся, когда еще не было электричества.
Дивиденды - резиновые накладки на ручки граблей.
Прибыль - случай, когда ручка граблей пролетает мимо вашей головы и бьет кого-то другого.
Теория Эллиотта - правило, которое гласит, что после пяти сильных ударов граблями следуют три удара послабее.
Фибоначчи - добрый ангел, измеритель траектории полета граблей.
Дивергенция - удар по затылку граблями, отскочившими от чужой головы.
Интеpнет - технология, позволяющая наступить на грабли, находящиеся на другой стороне Земли.
Форум - технология общения, позволяющая каждому посоветовавшись, наступить не только на свои, но и на чужие гpабли.
Служба поддержки клиента - подразделение брокера, дающее советы, что делать после наступания на грабли. Обычно первый ее совет - наступить на другие грабли и сравнить ощущения.
Комментарии на канале РБК - публичный рейтинг популярнейших сегодня граблей со статистикой полученных шишек.
IPO - выброс на биржу все новых граблей с повышенной поражающей способностью.
Стоп-лосс - шапка-ушанка, частично смягчающая удары граблей.
Кризис - ситуация, когда вы получаете удары граблями, даже не наступая на них.
Торговый терминал - программа, позволяющая в режиме on-line отслеживать процесс сегодняшнего наступания всеми на грабли, а затем и самому поучаствовать в этом занимательном процессе (см. также Интернет).
Тренд - серия повторяющихся ударов одними и теми же граблями.
Канал - коридор, заваленный граблями так, что невозможно промахнуться.
Скользящая средняя - змея, ползающая между граблями и больно жалящая, если на нее наступить.
Параболик - лекарство от слишком сильных ударов граблей: трейдерский анаболик.
Голова и плечи - фраза-сокращение на сленге трейдеров, обозначающая ситуацию, когда грабли ударили сразу по всем трем упомянутым местам.
Перевернутая голова и плечи - то же самое, но удар пришелся ниже пояса (т.е. это был удар граблями с короткой ручкой, т.н. «шортами»).
Двойная вершина - видение у трейдеров, возникающее после сильного удара граблями по голове.
Тройная вершина - то же самое, но возникающее у трейдеров в очках.
Двойное дно - потеря от ударов граблями не только своих денег, но и взятого накануне в банке кредита.
Стоп-торги - сигнал биржи, означающий что все, хватит пока граблей, всем зализывать раны!
Фундаментальный анализ - процесс измерения и взвешивания граблей для оценки потенциала их удара; используется аналитиками.
Биржа - поле, сплошь усыпанное граблями.
Брокеры - проводники в мир граблей, обеспечивающие постоянную возможность наступать на грабли всем желающим за умеренную плату.
Аналитики - мифические существа, пособники брокеров, злые духи - покровители граблей. Специально выискивают и настоятельно рекомендуют грабли с самыми больными ударами.
Лонги - грабли с длинными ручками.
Шорты - грабли с короткими ручками.
Эмитенты - производители, выпускающие грабли.
Внесписочные грабли - грабли, для которых не существует лимитов количества наступания на них.
Убытки - шишки от ударов граблями по лбу.
Плечо - возможность тратить больше денег на покупку все новых граблей, каждые из которых бьют больнее предыдущих.
Маржин-колл - потеря сознания от супер-удара граблями.
MetaStock и QUIK- компьютерная чудо-программа, позволяющая научиться изощренно наступать на грабли в соответствии с техническим анализом.
Индикаторы - очки-рентгены, позволяющие в полумраке отыскивать грабли, которые плохо лежат.
Японские свечи - старый, проверенный способ подсветки для поиска граблей в темноте; активно применялся, когда еще не было электричества.
Дивиденды - резиновые накладки на ручки граблей.
Прибыль - случай, когда ручка граблей пролетает мимо вашей головы и бьет кого-то другого.
Теория Эллиотта - правило, которое гласит, что после пяти сильных ударов граблями следуют три удара послабее.
Фибоначчи - добрый ангел, измеритель траектории полета граблей.
Дивергенция - удар по затылку граблями, отскочившими от чужой головы.
Интеpнет - технология, позволяющая наступить на грабли, находящиеся на другой стороне Земли.
Форум - технология общения, позволяющая каждому посоветовавшись, наступить не только на свои, но и на чужие гpабли.
Служба поддержки клиента - подразделение брокера, дающее советы, что делать после наступания на грабли. Обычно первый ее совет - наступить на другие грабли и сравнить ощущения.
Комментарии на канале РБК - публичный рейтинг популярнейших сегодня граблей со статистикой полученных шишек.
IPO - выброс на биржу все новых граблей с повышенной поражающей способностью.
Стоп-лосс - шапка-ушанка, частично смягчающая удары граблей.
Кризис - ситуация, когда вы получаете удары граблями, даже не наступая на них.
Торговый терминал - программа, позволяющая в режиме on-line отслеживать процесс сегодняшнего наступания всеми на грабли, а затем и самому поучаствовать в этом занимательном процессе (см. также Интернет).
Тренд - серия повторяющихся ударов одними и теми же граблями.
Канал - коридор, заваленный граблями так, что невозможно промахнуться.
Скользящая средняя - змея, ползающая между граблями и больно жалящая, если на нее наступить.
Параболик - лекарство от слишком сильных ударов граблей: трейдерский анаболик.
Голова и плечи - фраза-сокращение на сленге трейдеров, обозначающая ситуацию, когда грабли ударили сразу по всем трем упомянутым местам.
Перевернутая голова и плечи - то же самое, но удар пришелся ниже пояса (т.е. это был удар граблями с короткой ручкой, т.н. «шортами»).
Двойная вершина - видение у трейдеров, возникающее после сильного удара граблями по голове.
Тройная вершина - то же самое, но возникающее у трейдеров в очках.
Двойное дно - потеря от ударов граблями не только своих денег, но и взятого накануне в банке кредита.
Стоп-торги - сигнал биржи, означающий что все, хватит пока граблей, всем зализывать раны!
Фьючерс на индекс РТС, отработка Волн ВульфаДобрый день.
Пробное видео, немного о Волнах Вульфа на примере индекса РТС
Перспективы РТС, если оправятся после удара февраля-2018Оценка исключительно по правилам пробоя трендов. Чистой "целью" не является. Скорее, как уровень, куда наиболее вероятно дойдут по итогу, а также где высоко-вероятен массовый выход из длинных позиций.
РТС, недели.
Ожидания: скорее всего, после отката тренд всё же пройдут и разовьется ход вверх. Причем, если ретеста сверху не будет, то рынок может стать "летящим"
Будь умнее #1. Управление капиталом. Управление риском. Часть 1ВНИМАНИЕ! Будет много букв.
От автора . Наверное те из Вас, кто в данный момент управляет много миллионным капиталом и плывет на гребне волны, дальше не стоит читать, так как изложенная автором ниже сборка материала Вам будет известно.
Остальным же предлагаю откинуться на кресле по удобнее, налить кружку хорошего чая и внимательно прочитать. Так как лично я убежден, что нет святого Грааля в трейдинге, есть только четкие правила и четкое их соблюдение способное Вас привести к успеху. Нет идеальных стратегий готовых Вам принести 10 из 10 успешных сделок, а 1 неудачная сделка из 9 может "похоронить" весь положительный результат до 0 или что еще хуже принести Вам убыток. Чтоб этого избежать ВАЖНО ВСЕГДА УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ ! О чем ниже и пойдет речь.
Риск менеджмент.
Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.
Перейдем к правилам управления капиталом или размером позиции.
Логика этой процедуры проста и важна одновременно. Управление капиталом – это управление объемом торгуемых фьючерсов, акций или любых других инструментов.
Для начала оценим усилия, которые требуются для восстановления счета после разного рода просадок по счету.
Задачи трейдера. Управление капиталом. Управление риском.
smart-lab.ru
Таким образом, убытки до 20% требуют более умеренно крупных выигрышей (т.е. больше, чем на 25% для того, чтобы вернуть свое). Но 40%-ный проигрыш требует последующего выигрыша уже в 66,7%, а 50%-ный требует 100%-ого выигрыша. Убытки свыше 50% для компенсации потерь требуют огромных, невероятных выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик, и Вы проигрываете, Ваши шансы отыграться ничтожны.
..... будет продолжение.
P.S.
От себя скажу, что Я дурак!!! Имея немалую сумму, я прошел обучение у одного "Гуру" и думал я спец - я могу. О, Как же я ошибался! Меньше чем за месяц Я слил порядка 30% депозита и для меня был настоящий ужас. Как же так...?! И только после того, как я начал применять " Управление капиталом" и конечно же нарабатывать опыт - что очень ВАЖНО в трейдинге, мой депозит закончил крутое пике.
О важности опыта мы с Вами так же поговорим позднее.
